c******9
发帖数: 1 | |
s***o
发帖数: 2191 | |
d*****1
发帖数: 8618 | 3 贴个ld的小交易 入市2个月 比我还菜的青蛙
May 4 2018 0.08 买入100个 CHK $5.50 01/18/2019 call 成本$800
May 21 2018 0.55 全部卖出
robinhood里给了1000刀让ld炒着玩的
结果ld一上来跳过青蛙必备的3x直接all in option了 我看分分钟要外婆的节奏...
【在 c******9 的大作中提到】
: 哪位大牛贴一个给大家学习学习
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x******h
发帖数: 13678 | 4
ld都这么厉害的吗，公粮没白交哈哈哈哈
【在 d*****1 的大作中提到】
: 贴个ld的小交易 入市2个月 比我还菜的青蛙
: May 4 2018 0.08 买入100个 CHK $5.50 01/18/2019 call 成本$800
: May 21 2018 0.55 全部卖出
: robinhood里给了1000刀让ld炒着玩的
: 结果ld一上来跳过青蛙必备的3x直接all in option了 我看分分钟要外婆的节奏...
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d*****1
发帖数: 8618 | 5 我看这么玩明年这账号不归零就不错了
我也没禁止不能碰3x和option
别人说的没用 等外婆一次就好了
【在 x******h 的大作中提到】
:
: ld都这么厉害的吗，公粮没白交哈哈哈哈
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g*******h
发帖数: 1327 | 6 看你多大资金翻倍了，这种算吗，哈哈哈
：球球不在，桃子来贴一个吧 |
T*********4
发帖数: 451 | 7 Robinhood 好用吗
【在 d*****1 的大作中提到】
: 贴个ld的小交易 入市2个月 比我还菜的青蛙
: May 4 2018 0.08 买入100个 CHK $5.50 01/18/2019 call 成本$800
: May 21 2018 0.55 全部卖出
: robinhood里给了1000刀让ld炒着玩的
: 结果ld一上来跳过青蛙必备的3x直接all in option了 我看分分钟要外婆的节奏...
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d*****1
发帖数: 8618 | 8 我也不熟 看过一下 option价格对比fidelity不好 其他的broker我不知道 估计差更远？
免的手续费其实是羊毛出在羊身上 适合新手玩玩练手
【在 T*********4 的大作中提到】
: Robinhood 好用吗
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F****s
发帖数: 3761 | 9 这位是Vlad Tenev, the cofounder and co-CEO of Robinhood.
【在 T*********4 的大作中提到】
: Robinhood 好用吗
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N**Z
发帖数: 1733 | 10 算!
【在 g*******h 的大作中提到】
: 看你多大资金翻倍了，这种算吗，哈哈哈
:
: ：球球不在，桃子来贴一个吧
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c******9
发帖数: 1 | 11 桃子厉害 什么都玩得通
【在 g*******h 的大作中提到】
: 看你多大资金翻倍了，这种算吗，哈哈哈
:
: ：球球不在，桃子来贴一个吧
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s***o
发帖数: 2191 | 12 10倍都有了，所以不算
这个是IB的界面？怎么跟我的不太一样。另外cost basis 怎么是负数？
【在 g*******h 的大作中提到】
: 看你多大资金翻倍了，这种算吗，哈哈哈
:
: ：球球不在，桃子来贴一个吧
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E***r
发帖数: 1037 | 13 looks like short naked OTM put, and use part of credits to fund long OTM
call (or equivalent 2-leg positions)
short put strike is slightly larger than where Vega reaches the min value
cost basis is negative because put credit is more than call debit
【在 s***o 的大作中提到】
: 10倍都有了，所以不算
: 这个是IB的界面？怎么跟我的不太一样。另外cost basis 怎么是负数？
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g*******h
发帖数: 1327 | 14 跪拜e神精准解读
其实这种操作很菜，我自己有时候觉得market真crash了，我这些naked option都要完
蛋。
只是bet准了方向，而且赌不会出现大的回调，才会有钱赚。
：looks like short naked OTM put, and use part of credits to fund long OTM
：call (or equivalent 2-leg positions) |
E***r
发帖数: 1037 | 15 两个strike如果靠近甚至重合，PnL profile就是直线的synthetic long。两个strike
岔开比较远的话，PnL profile就像 y = x^3 曲线一样，中间有一段缓冲带，需要大涨
大跌才会大赚大亏。
当然，不hedge tail risk，如果leverage大，market crash当然是会嗝屁的：）
我觉得，如果short put目前的盈利已经超过了long call的成本，可以考虑拆腿、把
put关了，让call继续单腿跑，因为这已经是一个risk free position，没有必要为了
榨干剩下的那点put credit而承担风险。
完蛋。
【在 g*******h 的大作中提到】
: 跪拜e神精准解读
: 其实这种操作很菜，我自己有时候觉得market真crash了，我这些naked option都要完
: 蛋。
: 只是bet准了方向，而且赌不会出现大的回调，才会有钱赚。
:
: ：looks like short naked OTM put, and use part of credits to fund long OTM
: ：call (or equivalent 2-leg positions)
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w**k
发帖数: 6722 | 16
strike
options快到期前的时间价值损失越来越快，坚持到最后吃最后一口？
【在 E***r 的大作中提到】
: 两个strike如果靠近甚至重合，PnL profile就是直线的synthetic long。两个strike
: 岔开比较远的话，PnL profile就像 y = x^3 曲线一样，中间有一段缓冲带，需要大涨
: 大跌才会大赚大亏。
: 当然，不hedge tail risk，如果leverage大，market crash当然是会嗝屁的：）
: 我觉得，如果short put目前的盈利已经超过了long call的成本，可以考虑拆腿、把
: put关了，让call继续单腿跑，因为这已经是一个risk free position，没有必要为了
: 榨干剩下的那点put credit而承担风险。
:
: 完蛋。
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g*******h
发帖数: 1327 | 17 谢谢指导！
这个仓位是 10手long FB 185/195 call spread, short 145 put，都是一年后的。。
。。 cost -$150, 目前基本是risk free了，可以考虑close PUT，减少不必要的risk
。 剩下的拿到明年，如果FB不出大事儿，应该是轻松赚的。
strike
【在 E***r 的大作中提到】
: 两个strike如果靠近甚至重合，PnL profile就是直线的synthetic long。两个strike
: 岔开比较远的话，PnL profile就像 y = x^3 曲线一样，中间有一段缓冲带，需要大涨
: 大跌才会大赚大亏。
: 当然，不hedge tail risk，如果leverage大，market crash当然是会嗝屁的：）
: 我觉得，如果short put目前的盈利已经超过了long call的成本，可以考虑拆腿、把
: put关了，让call继续单腿跑，因为这已经是一个risk free position，没有必要为了
: 榨干剩下的那点put credit而承担风险。
:
: 完蛋。
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E***r
发帖数: 1037 | 18 extrinsic value随时间流逝而减少的速率，也就是Theta，只有在ATM附近才是比较大
的，远离ATM的衰减得慢。
而快到期的short ATM options要承担较大的Gamma risk，没有免费午餐。
卖option的rule of thumb是拿到50-60% max profit就要准备走人了，而不是为了榨干
最后一滴汁而长时间把自己暴露在风险中。
参考：
http://www.quantconnect.com/tutorials/introduction-options-the-greek-letters/
Theta：
【在 w**k 的大作中提到】
:
: strike
: options快到期前的时间价值损失越来越快，坚持到最后吃最后一口？
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g*******h
发帖数: 1327 | 19 这个赞同 option不贪最后那点
：extrinsic value随时间流逝而减少的速率，也就是Theta，只有在ATM附近才是比较大
：的，远离ATM的衰减得慢。 |
c******9
发帖数: 1 | 20 两口子都很厉害呀
【在 d*****1 的大作中提到】
: 贴个ld的小交易 入市2个月 比我还菜的青蛙
: May 4 2018 0.08 买入100个 CHK $5.50 01/18/2019 call 成本$800
: May 21 2018 0.55 全部卖出
: robinhood里给了1000刀让ld炒着玩的
: 结果ld一上来跳过青蛙必备的3x直接all in option了 我看分分钟要外婆的节奏...
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c******9
发帖数: 1 | 21 赞桃子的操作和主席的精准解读 蛙蛙们受益匪浅
较大
【在 g*******h 的大作中提到】
: 这个赞同 option不贪最后那点
:
: ：extrinsic value随时间流逝而减少的速率，也就是Theta，只有在ATM附近才是比较大
: ：的，远离ATM的衰减得慢。
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w**k
发帖数: 6722 | 22
赞知识
（短时间内）拿50～60% max profit，那应该更属于方向性的操作了吧
【在 E***r 的大作中提到】
: extrinsic value随时间流逝而减少的速率，也就是Theta，只有在ATM附近才是比较大
: 的，远离ATM的衰减得慢。
: 而快到期的short ATM options要承担较大的Gamma risk，没有免费午餐。
: 卖option的rule of thumb是拿到50-60% max profit就要准备走人了，而不是为了榨干
: 最后一滴汁而长时间把自己暴露在风险中。
: 参考：
: http://www.quantconnect.com/tutorials/introduction-options-the-greek-letters/
: Theta：
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