d********f
发帖数: 8289 | 1 股价突然飙涨。deep itm的callyou啥比较好的办法处理没？ roll? 还是算了 |
J***K
发帖数: 140 | |
E***r
发帖数: 1037 | 3 看 call 对面的 put 多少钱。
如果临近 ex-div date 前一两天，dividend 又比 put 贵，call buyer 的理性操作是
行权；而你的理性操作是 roll the short call up and/or out in time，使得同
strike 的 put 比 dividend 便宜，从而使得对手的行权变得不理智（根据 put-call
parity，行权等于白送你一个 put 的价钱，减去 dividend）。
如果没有 dividend，就坐等不理性的 call buyer 行权，白送你 put。 |
w*******8
发帖数: 139 | 4 没看懂
call
【在 E***r 的大作中提到】
: 看 call 对面的 put 多少钱。
: 如果临近 ex-div date 前一两天，dividend 又比 put 贵，call buyer 的理性操作是
: 行权；而你的理性操作是 roll the short call up and/or out in time，使得同
: strike 的 put 比 dividend 便宜，从而使得对手的行权变得不理智（根据 put-call
: parity，行权等于白送你一个 put 的价钱，减去 dividend）。
: 如果没有 dividend，就坐等不理性的 call buyer 行权，白送你 put。
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s***o
发帖数: 2191 | 5 同没看懂。
如果预判继续涨的可能性很大，那么close covered call，然后等适当时机再出售正股
，会比坐等被call走更有赚头吧？
call
【在 E***r 的大作中提到】
: 看 call 对面的 put 多少钱。
: 如果临近 ex-div date 前一两天，dividend 又比 put 贵，call buyer 的理性操作是
: 行权；而你的理性操作是 roll the short call up and/or out in time，使得同
: strike 的 put 比 dividend 便宜，从而使得对手的行权变得不理智（根据 put-call
: parity，行权等于白送你一个 put 的价钱，减去 dividend）。
: 如果没有 dividend，就坐等不理性的 call buyer 行权，白送你 put。
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l********7
发帖数: 2974 | 6 楼主说的是deep ITM 的 CC，不懂啥是不理性的 call buyer。
不考虑dividend，如果deep ITM，时间价值衰减更快，提前行权会更大概率发生。如果
不想被行权，楼上讲的roll up是最常见的合理策略吧。
【在 E***r 的大作中提到】
: 看 call 对面的 put 多少钱。
: 如果临近 ex-div date 前一两天，dividend 又比 put 贵，call buyer 的理性操作是
: 行权；而你的理性操作是 roll the short call up and/or out in time，使得同
: strike 的 put 比 dividend 便宜，从而使得对手的行权变得不理智（根据 put-call
: parity，行权等于白送你一个 put 的价钱，减去 dividend）。
: 如果没有 dividend，就坐等不理性的 call buyer 行权，白送你 put。
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m*********7
发帖数: 293 | 7 没有股利的情况下行权是不理性的，对看涨期权持有者来说不如直接平仓获利。
【在 l********7 的大作中提到】
: 楼主说的是deep ITM 的 CC，不懂啥是不理性的 call buyer。
: 不考虑dividend，如果deep ITM，时间价值衰减更快，提前行权会更大概率发生。如果
: 不想被行权，楼上讲的roll up是最常见的合理策略吧。
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