g****t
发帖数: 31659 | 1 老宋，你的算法为啥用SPY ETF,不用SPX index?
据我所知，ETF收盘价一般很难用于高精度算法。
因为最后一点bid-ask误差较大。有时候各网站统计会有明显不同。 |
s***d
发帖数: 15421 | 2 应该是根据options算得 但肯定不是max pain
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 11
【在 g****t 的大作中提到】
: 老宋，你的算法为啥用SPY ETF,不用SPX index?
: 据我所知，ETF收盘价一般很难用于高精度算法。
: 因为最后一点bid-ask误差较大。有时候各网站统计会有明显不同。
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D*********t
发帖数: 5748 | 3 其实无所谓，都一样，我用那么高精度是因为我追求变态
【在 g****t 的大作中提到】
: 老宋，你的算法为啥用SPY ETF,不用SPX index?
: 据我所知，ETF收盘价一般很难用于高精度算法。
: 因为最后一点bid-ask误差较大。有时候各网站统计会有明显不同。
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w********o
发帖数: 10088 | 4 http://hutong9.net/forum.php?mod=viewthread&tid=315921&extra=pa
【在 g****t 的大作中提到】
: 老宋，你的算法为啥用SPY ETF,不用SPX index?
: 据我所知，ETF收盘价一般很难用于高精度算法。
: 因为最后一点bid-ask误差较大。有时候各网站统计会有明显不同。
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g****t
发帖数: 31659 | 5 我不看开盘价啊。开盘之前量不够，大数定律不成立...
close price 很多ETF各网站很不同，我碰到过不止一次。所以能用指数我都是尽量指
数。
【在 w********o 的大作中提到】
: http://hutong9.net/forum.php?mod=viewthread&tid=315921&extra=pa
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