G**Y
发帖数: 33224 | 1 比如我有1000股 CHK，怕他跌到10块以下。
就买1000股10块钱的put？是这样吗？
如果10块的太贵，就买8-9块的put？ |
G**Y
发帖数: 33224 | 2 似乎不对呀，为什么不降到10.1的时候就卖掉呢？
拿option hedge就是脱了裤子放屁吧
【在 G**Y 的大作中提到】
: 比如我有1000股 CHK，怕他跌到10块以下。
: 就买1000股10块钱的put？是这样吗？
: 如果10块的太贵，就买8-9块的put？
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T*R
发帖数: 36302 | 3 可以卖covered call或是买PUT来HEDGE。
就拿CHK来举例吧:
现在股价是10.77，下周10块的CALL是0.79，PUT是0.07。
1.按你说的买10个PUT，你的hedge成本是70块+手续费大概是80多块的样子，如果周一
暴跌跌到10块，PUT大概从0.07涨3倍到0.2-0。25的样子，你10个PUT大概就变成200多
块。
你的股票损失大概是770块，这些PUT挽救了你不到200块钱。
2.如果是卖10个COVERED CALL，你马上到手790块-手续费大概770块钱。
如果周一暴跌到10块钱，你这些CALL大概值200多块，你买回10个CALL。然后你在CALL
上盈利500块。股票损失770块。
这是从实战角度出发分析的。
如果暴跌到低于10块，你的PUT盈利就更多，但是CALL的盈利就最大就是770块。比如跌到
9块，那你的PUT就值1000多块了。跌的越多，买PUT赚得越多。
如果没有暴跌，股价高于10块，那你的PUT就越来越不值钱，值到归零。
涨就是另一回事了。涨了，你的PUT慢慢地就归零了。但是你的股票开始盈利。
但是涨得越多，你卖COVERED CALL越亏，因为你的盈利限制在770块了。即使涨到20块
，你也只能获利770块。
所以如果你认为股价比较稳定，会在10-11.5这个区间。那么你卖STRIKE10的COVERED
CALL比较合适。
如果你认为会大幅度下跌或大幅度上涨，那么你买10块的PUT比较合适。
【在 G**Y 的大作中提到】
: 似乎不对呀，为什么不降到10.1的时候就卖掉呢？
: 拿option hedge就是脱了裤子放屁吧
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T*R
发帖数: 36302 | 4 卖COVERED CALL其实主要还是冲着稳定挣钱的角度出发，不能HEDGE暴跌的损失。
真正HEDGE暴跌，还得买PUT。 |
G**Y
发帖数: 33224 | 5 那put是不是跟股票要同时卖掉
否则万一反弹了双重损失
另外一般买几周后的option?
CALL
【在 T*R 的大作中提到】
: 可以卖covered call或是买PUT来HEDGE。
: 就拿CHK来举例吧:
: 现在股价是10.77，下周10块的CALL是0.79，PUT是0.07。
: 1.按你说的买10个PUT，你的hedge成本是70块+手续费大概是80多块的样子，如果周一
: 暴跌跌到10块，PUT大概从0.07涨3倍到0.2-0。25的样子，你10个PUT大概就变成200多
: 块。
: 你的股票损失大概是770块，这些PUT挽救了你不到200块钱。
: 2.如果是卖10个COVERED CALL，你马上到手790块-手续费大概770块钱。
: 如果周一暴跌到10块钱，你这些CALL大概值200多块，你买回10个CALL。然后你在CALL
: 上盈利500块。股票损失770块。
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n******2
发帖数: 971 | |
T*R
发帖数: 36302 | 7 卖COVERED CALL，短期的低于目前股价的CALL比较合适。因为时间越短股价变化越小，
你可以最大幅度享受
PREMIUM的盈利。
买PUT，可以买DEEP IN MONEY的，短期长期都无所谓。
不过如果SPREAD比较大的话也很讨厌。这个看股票了。
CHK还好，12块的PUT，1.25/1.35
【在 G**Y 的大作中提到】
: 那put是不是跟股票要同时卖掉
: 否则万一反弹了双重损失
: 另外一般买几周后的option?
:
: CALL
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