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b***s
发帖数: 809 | 1 decay 其实并没有多少。
Day 1x 2x 3x 100 100 100
1 1.01 1.02 1.03 101.00 102.00 103.00
2 1.01 1.02 1.03 102.01 104.04 106.09
3 0.99 0.98 0.97 100.99 101.96 102.91
4 1.01 1.02 1.03 102.00 104.00 105.99
5 1.01 1.02 1.03 103.02 106.08 109.17
6 0.99 0.98 0.97 101.99 103.96 105.90
7 0.99 0.98 0.97 100.97 101.88 102.72
8 1.01 1.02 1.03 101.98 103.92 105.80
9 0.99 0.98 0.97 100.96 101.84 102.63
10 1.01 1.02 1.03 101.97 103.87 105.71
11 1.01 1.02 1.03 102.99 105.95 108.88
12 0.99 0.98 0.97 101.96 103.83 105.61
13 1.01 1.02 1.03 102.98 105.91 108.78
14 1.01 1.02 1.03 104.01 108.03 112.05
15 0.99 0.98 0.97 102.97 105.87 108.68
16 0.99 0.98 0.97 101.94 103.75 105.42
17 1.01 1.02 1.03 102.96 105.82 108.59
18 0.99 0.98 0.97 101.93 103.71 105.33
19 1.01 1.02 1.03 102.95 105.78 108.49
20 1.01 1.02 1.03 103.98 107.90 111.74
21 0.99 0.98 0.97 102.94 105.74 108.39
22 1.01 1.02 1.03 103.97 107.85 111.64
23 1.01 1.02 1.03 105.01 110.01 114.99
24 0.99 0.98 0.97 103.96 107.81 111.54
涨涨跌跌 25 0.99 0.98 0.97 102.92 105.65 108.20
26 1.01 1.02 1.03 103.95 107.77 111.44
27 0.99 0.98 0.97 102.91 105.61 108.10
28 1.01 1.02 1.03 103.94 107.72 111.34
29 1.01 1.02 1.03 104.97 109.88 114.68
30 0.99 0.98 0.97 103.93 107.68 111.24
31 1.01 1.02 1.03 104.96 109.84 114.58
32 1.01 1.02 1.03 106.01 112.03 118.02
33 0.99 0.98 0.97 104.95 109.79 114.48
34 0.99 0.98 0.97 103.90 107.60 111.04
35 1.01 1.02 1.03 104.94 109.75 114.37
36 0.99 0.98 0.97 103.89 107.55 110.94
37 1.01 1.02 1.03 104.93 109.70 114.27
38 1.01 1.02 1.03 105.98 111.90 117.70
39 0.99 0.98 0.97 104.92 109.66 114.17
40 1.01 1.02 1.03 105.97 111.85 117.59
41 1.01 1.02 1.03 107.03 114.09 121.12
42 0.99 0.98 0.97 105.96 111.81 117.49
43 0.99 0.98 0.97 104.90 109.57 113.96
44 1.01 1.02 1.03 105.95 111.76 117.38
45 0.99 0.98 0.97 104.89 109.53 113.86
46 1.01 1.02 1.03 105.94 111.72 117.27
47 1.01 1.02 1.03 107.00 113.95 120.79
48 0.99 0.98 0.97 105.93 111.67 117.17
49 1.01 1.02 1.03 106.99 113.91 120.68
50 1.01 1.02 1.03 108.06 116.19 124.30
51 0.99 0.98 0.97 106.98 113.86 120.58
52 0.99 0.98 0.97 105.91 111.58 116.96
53 1.01 1.02 1.03 106.97 113.82 120.47
54 0.99 0.98 0.97 105.90 111.54 116.85
55 0.99 0.98 0.97 104.84 109.31 113.35
连涨 56 0.99 0.98 0.97 103.79 107.12 109.95
57 0.99 0.98 0.97 102.75 104.98 106.65
58 0.99 0.98 0.97 101.72 102.88 103.45
59 0.99 0.98 0.97 100.71 100.82 100.35
60 0.99 0.98 0.97 99.70 98.81 97.33
61 0.99 0.98 0.97 98.70 96.83 94.41
62 0.99 0.98 0.97 97.72 94.89 91.58
63 1.01 1.02 1.03 98.69 96.79 94.33
连跌 64 1.01 1.02 1.03 99.68 98.73 97.16
65 1.01 1.02 1.03 100.68 100.70 100.07
66 1.01 1.02 1.03 101.68 102.72 103.08
67 1.01 1.02 1.03 102.70 104.77 106.17
68 1.01 1.02 1.03 103.73 106.87 109.35
69 1.01 1.02 1.03 104.77 109.00 112.63
70 1.01 1.02 1.03 105.81 111.18 116.01 | X*********r
发帖数: 11803 | 2 就像options一样 decay是肯定的
【在 b***s 的大作中提到】
: decay 其实并没有多少。
: Day 1x 2x 3x 100 100 100
: 1 1.01 1.02 1.03 101.00 102.00 103.00
: 2 1.01 1.02 1.03 102.01 104.04 106.09
: 3 0.99 0.98 0.97 100.99 101.96 102.91
: 4 1.01 1.02 1.03 102.00 104.00 105.99
: 5 1.01 1.02 1.03 103.02 106.08 109.17
: 6 0.99 0.98 0.97 101.99 103.96 105.90
: 7 0.99 0.98 0.97 100.97 101.88 102.72
: 8 1.01 1.02 1.03 101.98 103.92 105.80
| p*********r
发帖数: 42 | 3 volatility设得太小
【在 b***s 的大作中提到】
: decay 其实并没有多少。
: Day 1x 2x 3x 100 100 100
: 1 1.01 1.02 1.03 101.00 102.00 103.00
: 2 1.01 1.02 1.03 102.01 104.04 106.09
: 3 0.99 0.98 0.97 100.99 101.96 102.91
: 4 1.01 1.02 1.03 102.00 104.00 105.99
: 5 1.01 1.02 1.03 103.02 106.08 109.17
: 6 0.99 0.98 0.97 101.99 103.96 105.90
: 7 0.99 0.98 0.97 100.97 101.88 102.72
: 8 1.01 1.02 1.03 101.98 103.92 105.80
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