s***v
发帖数: 4924 | 1 UCO, UWTI每个月第6/5个business day开始连续5个交易日roll下一个期货合同，每天
roll 20%的仓位。
所以不要再说什么突然5%，8%的损耗了。如果20%的期货仓位变化就能达到5%，8%的“
损耗”，就算UWTI有6%的“损耗”，那crude oil期货合同当天的价格需要波动多少？
也不要再说期货合约到期日前会有突然的损耗了，UCO, UWTI已经在每个月的前半部分
就把仓位roll完了，举个例子来说，即使明天20号，4月份的期货合同到期，也对UCO,
UWTI没有那么大的影响了，因为他们持有的早就是5月的合约了。
不管是赌博还是投资，起码要先明白自己玩的是什么，规则是什么。明明已经roll完合
同了，还看以前的合同价格，不亏钱都没有天理了。 | l*****t
发帖数: 8319 | 2 然！
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【在 s***v 的大作中提到】
: UCO, UWTI每个月第6/5个business day开始连续5个交易日roll下一个期货合同，每天
: roll 20%的仓位。
: 所以不要再说什么突然5%，8%的损耗了。如果20%的期货仓位变化就能达到5%，8%的“
: 损耗”，就算UWTI有6%的“损耗”，那crude oil期货合同当天的价格需要波动多少？
: 也不要再说期货合约到期日前会有突然的损耗了，UCO, UWTI已经在每个月的前半部分
: 就把仓位roll完了，举个例子来说，即使明天20号，4月份的期货合同到期，也对UCO,
: UWTI没有那么大的影响了，因为他们持有的早就是5月的合约了。
: 不管是赌博还是投资，起码要先明白自己玩的是什么，规则是什么。明明已经roll完合
: 同了，还看以前的合同价格，不亏钱都没有天理了。
| g*******e
发帖数: 3013 | 3 每个月第6/5个business day
是指换完合同后的。还是之每个月的1,2,3,4,5号？
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【在 s***v 的大作中提到】
: UCO, UWTI每个月第6/5个business day开始连续5个交易日roll下一个期货合同，每天
: roll 20%的仓位。
: 所以不要再说什么突然5%，8%的损耗了。如果20%的期货仓位变化就能达到5%，8%的“
: 损耗”，就算UWTI有6%的“损耗”，那crude oil期货合同当天的价格需要波动多少？
: 也不要再说期货合约到期日前会有突然的损耗了，UCO, UWTI已经在每个月的前半部分
: 就把仓位roll完了，举个例子来说，即使明天20号，4月份的期货合同到期，也对UCO,
: UWTI没有那么大的影响了，因为他们持有的早就是5月的合约了。
: 不管是赌博还是投资，起码要先明白自己玩的是什么，规则是什么。明明已经roll完合
: 同了，还看以前的合同价格，不亏钱都没有天理了。
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