x*****c
发帖数: 209 | 1 April的期货合约，明天（20号）就到期了，May合约将成为近月合约。
现在April的价格是43.67，而May的合约是45.42，差价接近2美元。
那明天roll到五月合约时，石油价格会突然跃升到45.42吗？ （假设现货价格不变） |
m********3
发帖数: 4806 | |
m********3
发帖数: 4806 | 3 我觉得应该是May合约降成43.67，要不然某些青蛙岂不赚翻，MM掩面而泣？ |
d**********r
发帖数: 24123 | 4 哪有那么麻烦。就是把你的四月用 43.67 给你卖掉，然后45.42给你买回来。
你自己亏这 $2 |
m********3
发帖数: 4806 | 5 大牛厉害，那还不如自己卖掉是不是？
【在 d**********r 的大作中提到】
: 哪有那么麻烦。就是把你的四月用 43.67 给你卖掉，然后45.42给你买回来。
: 你自己亏这 $2
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x*****c
发帖数: 209 | 6 这样一来，岂不是相当于油价在一天之内就上涨了2刀
[在 dramawatcher (狗蛋) 的大作中提到：]
：哪有那么麻烦。就是把你的四月用 43.67 给你卖掉，然后45.42给你买回来。
：
：........... |
m********3
发帖数: 4806 | 7 对阿，那uco也跟着张？
【在 x*****c 的大作中提到】
: 这样一来，岂不是相当于油价在一天之内就上涨了2刀
: [在 dramawatcher (狗蛋) 的大作中提到：]
: ：哪有那么麻烦。就是把你的四月用 43.67 给你卖掉，然后45.42给你买回来。
: ：
: ：...........
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l**********1
发帖数: 415 | 8 在哪里看到是20号到期？
【在 x*****c 的大作中提到】
: April的期货合约，明天（20号）就到期了，May合约将成为近月合约。
: 现在April的价格是43.67，而May的合约是45.42，差价接近2美元。
: 那明天roll到五月合约时，石油价格会突然跃升到45.42吗？ （假设现货价格不变）
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T**o
发帖数: 739 | 9 UCO应该不会涨， 除非原油价格在45.2的基础上上涨
【在 m********3 的大作中提到】
: 对阿，那uco也跟着张？
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h*****y
发帖数: 91 | 10 相当于你自己损失了2刀。
瑞士信贷有100手43.67的合约，价值4367，五月份的价格是45.42，他用4367买45.62只
能买95.7手的合约。你的utwi或UCO同样损失5%。
【在 x*****c 的大作中提到】
: 这样一来，岂不是相当于油价在一天之内就上涨了2刀
: [在 dramawatcher (狗蛋) 的大作中提到：]
: ：哪有那么麻烦。就是把你的四月用 43.67 给你卖掉，然后45.42给你买回来。
: ：
: ：...........
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l**********1
发帖数: 415 | |
T**y
发帖数: 1024 | 12 这个帖子十个人发言十个都是错的。
受不了了，我另开个帖仔细讲讲。
【在 x*****c 的大作中提到】
: April的期货合约，明天（20号）就到期了，May合约将成为近月合约。
: 现在April的价格是43.67，而May的合约是45.42，差价接近2美元。
: 那明天roll到五月合约时，石油价格会突然跃升到45.42吗？ （假设现货价格不变）
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s***v
发帖数: 4924 | |
r***k
发帖数: 13586 | 14 虽然只能买95.7手合约，但基金净值在这一买一卖之间其实是保持不变的，交易费用除
外。真正基金净值的损失其实还是分散到每一天的。
【在 h*****y 的大作中提到】
: 相当于你自己损失了2刀。
: 瑞士信贷有100手43.67的合约，价值4367，五月份的价格是45.42，他用4367买45.62只
: 能买95.7手的合约。你的utwi或UCO同样损失5%。
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I*****N
发帖数: 497 | 15 哈哈哈哈。
【在 x*****c 的大作中提到】
: April的期货合约，明天（20号）就到期了，May合约将成为近月合约。
: 现在April的价格是43.67，而May的合约是45.42，差价接近2美元。
: 那明天roll到五月合约时，石油价格会突然跃升到45.42吗？ （假设现货价格不变）
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s******1
发帖数: 4987 | |
g*******e
发帖数: 3013 | 17 下个月贵了就赔了，下个月便宜了就赚了。这方面道理很简单。有人说过价格波动损失
，我还没太明白 |
