h******b
发帖数: 6055 | 1 十五年前，在msn money板块有个作者叫jon markman。 他当时出了一个叫fog的模块
。 简单来说就是每日交易量和市值最少是midcap，最近一个月和三个月最少是正增长
，然后根据一年价格增长减最近三月价格增长减最近一月价格增长来排名。 每个月底
买排名前三的股票，卖掉落出前三的股票。他老人家backtest了这个模块，得出的是惊
天地泣鬼神的结果。 然后靠这个写了一本书，在当时算是小有名气。
当时我年纪轻轻的跟风投入了自己当时几乎全部资产一万二，再来个double margin，
结果不到九个月变成了五万刀。 正当我计划美好未来，憧憬多少年能变成一百万的时
候，y2k来了。 大家可以想象一下那一年double margin买成长速度最高的科技股是什
么后果。总之马车变回南瓜，我在本金变回一万二的时候退出了。
十五年后，出于偶然的情况下又开始试验类似的每月一次交易的screen。 backtest结
果比当年的fog更加惊天地泣鬼神。 虽然2008年最高到最低测试结果也是六七成的腰
斩，但还是忍不住再次拿出当年剩下的那一万二来玩这个模块，虽然ld已经当这笔钱打
水漂了。
板上有完全靠model来炒股的吗？ 我当然知道真正的model比我这玩艺复杂太多了。
不过这东西始终有运气成分。 强如John Paulson这样的传奇人物也能一年亏损六七成
。 没有无敌的模块也没有无敌的人。 |
m*s
发帖数: 6855 | 2 当然啊，我加入了一个新的参数，同时short排名最后的3个股票
在这个模块上级，我选择了大盘模式1. 牛，只long; 2. range,同时买卖；3.熊：只卖
。 现在这几年只1和2， 已经盈利78x了
【在 h******b 的大作中提到】
: 十五年前，在msn money板块有个作者叫jon markman。 他当时出了一个叫fog的模块
: 。 简单来说就是每日交易量和市值最少是midcap，最近一个月和三个月最少是正增长
: ，然后根据一年价格增长减最近三月价格增长减最近一月价格增长来排名。 每个月底
: 买排名前三的股票，卖掉落出前三的股票。他老人家backtest了这个模块，得出的是惊
: 天地泣鬼神的结果。 然后靠这个写了一本书，在当时算是小有名气。
: 当时我年纪轻轻的跟风投入了自己当时几乎全部资产一万二，再来个double margin，
: 结果不到九个月变成了五万刀。 正当我计划美好未来，憧憬多少年能变成一百万的时
: 候，y2k来了。 大家可以想象一下那一年double margin买成长速度最高的科技股是什
: 么后果。总之马车变回南瓜，我在本金变回一万二的时候退出了。
: 十五年后，出于偶然的情况下又开始试验类似的每月一次交易的screen。 backtest结
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j*****5
发帖数: 5135 | |
m*****g
发帖数: 3029 | 4
大牛
78x，几百万了吧
【在 m*s 的大作中提到】
: 当然啊，我加入了一个新的参数，同时short排名最后的3个股票
: 在这个模块上级，我选择了大盘模式1. 牛，只long; 2. range,同时买卖；3.熊：只卖
: 。 现在这几年只1和2， 已经盈利78x了
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d******8
发帖数: 2191 | 5 牛人！沾仙气！
【在 m*s 的大作中提到】
: 当然啊，我加入了一个新的参数，同时short排名最后的3个股票
: 在这个模块上级，我选择了大盘模式1. 牛，只long; 2. range,同时买卖；3.熊：只卖
: 。 现在这几年只1和2， 已经盈利78x了
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m*s
发帖数: 6855 | 6 前几年只有400多万，这几年赚了不少。不过都是津巴布韦币。哭死
【在 m*****g 的大作中提到】
:
: 大牛
: 78x，几百万了吧
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m*****g
发帖数: 3029 | 7
400多万以上的大牛
请收我为徒
【在 m*s 的大作中提到】
: 前几年只有400多万，这几年赚了不少。不过都是津巴布韦币。哭死
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i*********n
发帖数: 5465 | 8 用模型的很多
赚钱的很少
不hedge就是赌博
【在 h******b 的大作中提到】
: 十五年前，在msn money板块有个作者叫jon markman。 他当时出了一个叫fog的模块
: 。 简单来说就是每日交易量和市值最少是midcap，最近一个月和三个月最少是正增长
: ，然后根据一年价格增长减最近三月价格增长减最近一月价格增长来排名。 每个月底
: 买排名前三的股票，卖掉落出前三的股票。他老人家backtest了这个模块，得出的是惊
: 天地泣鬼神的结果。 然后靠这个写了一本书，在当时算是小有名气。
: 当时我年纪轻轻的跟风投入了自己当时几乎全部资产一万二，再来个double margin，
: 结果不到九个月变成了五万刀。 正当我计划美好未来，憧憬多少年能变成一百万的时
: 候，y2k来了。 大家可以想象一下那一年double margin买成长速度最高的科技股是什
: 么后果。总之马车变回南瓜，我在本金变回一万二的时候退出了。
: 十五年后，出于偶然的情况下又开始试验类似的每月一次交易的screen。 backtest结
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m*s
发帖数: 6855 | 9 请换成韩币，或者津巴布韦币。不用谢
【在 m*****g 的大作中提到】
:
: 400多万以上的大牛
: 请收我为徒
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m*****g
发帖数: 3029 | 10 大牛可以trade for living 吧？
这么多钱 |
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m*s
发帖数: 6855 | 11 一天挣1w韩币也吃不了饭啊。要是每天能挣10个午饭我就trading for living 了
【在 m*****g 的大作中提到】
: 大牛可以trade for living 吧？
: 这么多钱
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d******8
发帖数: 2191 | |
w**k
发帖数: 6722 | 13 简单地说，就是牛市才成立的模型。牛市不少做多的方法都能挣钱，比如捞底，追高，
死捂等等，而且胆子越大挣的越多。可是等熊市来的时候呢？
【在 h******b 的大作中提到】
: 十五年前，在msn money板块有个作者叫jon markman。 他当时出了一个叫fog的模块
: 。 简单来说就是每日交易量和市值最少是midcap，最近一个月和三个月最少是正增长
: ，然后根据一年价格增长减最近三月价格增长减最近一月价格增长来排名。 每个月底
: 买排名前三的股票，卖掉落出前三的股票。他老人家backtest了这个模块，得出的是惊
: 天地泣鬼神的结果。 然后靠这个写了一本书，在当时算是小有名气。
: 当时我年纪轻轻的跟风投入了自己当时几乎全部资产一万二，再来个double margin，
: 结果不到九个月变成了五万刀。 正当我计划美好未来，憧憬多少年能变成一百万的时
: 候，y2k来了。 大家可以想象一下那一年double margin买成长速度最高的科技股是什
: 么后果。总之马车变回南瓜，我在本金变回一万二的时候退出了。
: 十五年后，出于偶然的情况下又开始试验类似的每月一次交易的screen。 backtest结
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j**l
发帖数: 429 | 14 请问 这里的"价格增长"指的是price % change 还是price preformance。
谢谢。
【在 h******b 的大作中提到】
: 十五年前，在msn money板块有个作者叫jon markman。 他当时出了一个叫fog的模块
: 。 简单来说就是每日交易量和市值最少是midcap，最近一个月和三个月最少是正增长
: ，然后根据一年价格增长减最近三月价格增长减最近一月价格增长来排名。 每个月底
: 买排名前三的股票，卖掉落出前三的股票。他老人家backtest了这个模块，得出的是惊
: 天地泣鬼神的结果。 然后靠这个写了一本书，在当时算是小有名气。
: 当时我年纪轻轻的跟风投入了自己当时几乎全部资产一万二，再来个double margin，
: 结果不到九个月变成了五万刀。 正当我计划美好未来，憧憬多少年能变成一百万的时
: 候，y2k来了。 大家可以想象一下那一年double margin买成长速度最高的科技股是什
: 么后果。总之马车变回南瓜，我在本金变回一万二的时候退出了。
: 十五年后，出于偶然的情况下又开始试验类似的每月一次交易的screen。 backtest结
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h******b
发帖数: 6055 | 15 http://www.thestreet.mobi/story/10109427/1/revisiting-flare-out
他的公式在这里。
不过03年他的名气已经不行了。
Amazon很多买他书的人都输了很多钱。
【在 j**l 的大作中提到】
: 请问 这里的"价格增长"指的是price % change 还是price preformance。
: 谢谢。
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h******b
发帖数: 6055 | 16 说真的市场上那么多基金，除了非常低volatility低回报的，看他们的图2008年几乎没
有例外都是腰斩。
你可以有很多方法减少那一年的亏损，比如20/50/200 moving average之类的，但必然
会因为whipsaw减少总收入。
只有intraday high frequency的模块才能避免熊市的打击。但能测试，执行这种模块
的人很少。毕竟你测试结果再好，真实炒股的时候几秒钟就是天差地别的价格。
每月一次的模块相对来说容易执行很多。
【在 w**k 的大作中提到】
: 简单地说，就是牛市才成立的模型。牛市不少做多的方法都能挣钱，比如捞底，追高，
: 死捂等等，而且胆子越大挣的越多。可是等熊市来的时候呢？
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