x**e
发帖数: 96 | 1 蝌蚪一个，学了几个野鸡TA做系统，综合了几样基本的TA指标，希望能够辅助买入卖出
backtest 2006到2012年7年每年平均有30％的样子，但是drawback能有40％＋，上真钱
靠谱吗？
扣了税是不是好像也没多少？
感觉卖出时间把握的还马虎，但是买入点经常不好
只考虑了价格，不知道怎么把交易量整合进去，有没有做系统的大牛指点一下？多谢 |
c*****o
发帖数: 1702 | 2 不靠谱，40%的drawdown真钱的话你心理会变化，然后不按你的方法走，然后亏废 |
x**e
发帖数: 96 | 3 drawdown在什么范围合适，不是daytrade系统，就是在收盘前半个小时，
收集一下数据，结合历史数据给买入卖出建议，都是market order，而且要持仓过夜
似乎比较难控制突发事件造成的drawdown
【在 c*****o 的大作中提到】
: 不靠谱，40%的drawdown真钱的话你心理会变化，然后不按你的方法走，然后亏废
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c*******y
发帖数: 1630 | 4 30%/10% 可以勉强接受。
【在 x**e 的大作中提到】
: 蝌蚪一个，学了几个野鸡TA做系统，综合了几样基本的TA指标，希望能够辅助买入卖出
: backtest 2006到2012年7年每年平均有30％的样子，但是drawback能有40％＋，上真钱
: 靠谱吗？
: 扣了税是不是好像也没多少？
: 感觉卖出时间把握的还马虎，但是买入点经常不好
: 只考虑了价格，不知道怎么把交易量整合进去，有没有做系统的大牛指点一下？多谢
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m****e
发帖数: 85 | 5 要综合考虑。
你backtest的universe是什么?short么？turnover有多高？
Return还不错，drawdown 大了些，做hedge fund不行，自己trade算不错
【在 x**e 的大作中提到】
: 蝌蚪一个，学了几个野鸡TA做系统，综合了几样基本的TA指标，希望能够辅助买入卖出
: backtest 2006到2012年7年每年平均有30％的样子，但是drawback能有40％＋，上真钱
: 靠谱吗？
: 扣了税是不是好像也没多少？
: 感觉卖出时间把握的还马虎，但是买入点经常不好
: 只考虑了价格，不知道怎么把交易量整合进去，有没有做系统的大牛指点一下？多谢
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g**********g
发帖数: 18118 | 6 觉得Backtest没啥意义。小量上真钱才行， 不然都是扯蛋。 |
m****e
发帖数: 85 | 7 这个要求，散户做不到，很多机构也做不到
【在 c*******y 的大作中提到】
: 30%/10% 可以勉强接受。
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x**e
发帖数: 96 | 8 NYSE and NASDAQ, 去掉了penny stock和low volume的ticker，大概2000个左右，long
only
现在做得比较简单，全仓8％止损，每年30－40个trade
【在 m****e 的大作中提到】
: 要综合考虑。
: 你backtest的universe是什么?short么？turnover有多高？
: Return还不错，drawdown 大了些，做hedge fund不行，自己trade算不错
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m****e
发帖数: 85 | 9 single position 100% capital?
long
【在 x**e 的大作中提到】
: NYSE and NASDAQ, 去掉了penny stock和low volume的ticker，大概2000个左右，long
: only
: 现在做得比较简单，全仓8％止损，每年30－40个trade
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d********1
发帖数: 3828 | 10 即使靠谱，这么低的收益有什么用？
【在 x**e 的大作中提到】
: 蝌蚪一个，学了几个野鸡TA做系统，综合了几样基本的TA指标，希望能够辅助买入卖出
: backtest 2006到2012年7年每年平均有30％的样子，但是drawback能有40％＋，上真钱
: 靠谱吗？
: 扣了税是不是好像也没多少？
: 感觉卖出时间把握的还马虎，但是买入点经常不好
: 只考虑了价格，不知道怎么把交易量整合进去，有没有做系统的大牛指点一下？多谢
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x**e
发帖数: 96 | 11 yes, haven't figured out a good position strategy, any suggestions?
【在 m****e 的大作中提到】
: single position 100% capital?
:
: long
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m****e
发帖数: 85 | 12 难怪你有40%drawdown.
Within your current framwork, diversifying your positions should help to
bring down your vol.
【在 x**e 的大作中提到】
: yes, haven't figured out a good position strategy, any suggestions?
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x**e
发帖数: 96 | 13 that's what I thought too, I can only put maybe several tens of grand into
stock, long time to become a significant amount, after tax it might be not
much, need to get it ~ 50% annually
this thing has taken too much of my time. I'll test it in real market
anyway.
【在 d********1 的大作中提到】
: 即使靠谱，这么低的收益有什么用？
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d**********r
发帖数: 24123 | 14 如果你有个保证30%的系统，GS JPM 你可以随便去做Partener了。 |
x**e
发帖数: 96 | 15 If diversify to 4-5 stocks, annual return drop to < 20%
【在 m****e 的大作中提到】
: 难怪你有40%drawdown.
: Within your current framwork, diversifying your positions should help to
: bring down your vol.
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x**e
发帖数: 96 | 16 it does not scale up
【在 d**********r 的大作中提到】
: 如果你有个保证30%的系统，GS JPM 你可以随便去做Partener了。
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r***e
发帖数: 1840 | 17 it sounds nothing new here, you just have a big beta. Like previous one said
, your system is too great to be true. |
m****e
发帖数: 85 | 18 I would be very happy to have a system with 15% return and 6% vol trading
only on daily closing. Another way that might help you is to go long-short
instead of long only.
【在 x**e 的大作中提到】
: If diversify to 4-5 stocks, annual return drop to < 20%
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m****e
发帖数: 85 | 19 每年30%是低收益? 请问你能做到多少，做了多少年？
【在 d********1 的大作中提到】
: 即使靠谱，这么低的收益有什么用？
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c*******y
发帖数: 1630 | 20 99%机构做不到，说散户做不到，那就太缺乏想象力了，何况还是BT
lili水走了以后，这论坛基本没人再谈strategy
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/33480187.html
【在 m****e 的大作中提到】
: 这个要求，散户做不到，很多机构也做不到
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m****e
发帖数: 85 | 21 我还想象能够中powerball呢
【在 c*******y 的大作中提到】
: 99%机构做不到，说散户做不到，那就太缺乏想象力了，何况还是BT
: lili水走了以后，这论坛基本没人再谈strategy
: http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/33480187.html
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c*******y
发帖数: 1630 | 22 30%/10%
大致相当于powerball的7块和100块之间的概率。
【在 m****e 的大作中提到】
: 我还想象能够中powerball呢
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m****e
发帖数: 85 | 23 怎么得到这个概率?
【在 c*******y 的大作中提到】
: 30%/10%
: 大致相当于powerball的7块和100块之间的概率。
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r***e
发帖数: 1840 | 24 哥几个表吵了，我们应该支持楼主创新，成功了通知我们一声，我投钱给你，1年保我
20%就好了，剩下的全归你。 |
x**e
发帖数: 96 | 25 looks nice. Mine is similar, based on stoch+MACD instead of RSI
【在 c*******y 的大作中提到】
: 99%机构做不到，说散户做不到，那就太缺乏想象力了，何况还是BT
: lili水走了以后，这论坛基本没人再谈strategy
: http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/33480187.html
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