d********1
发帖数: 3828 | 1 我前面的模拟康南大师有意见，说是挑对我有利的年头模拟。那我就增加一下时间段，
改成三年的。
策略同我上一个帖子，也是开始1/3仓位烧，仓位降低10%就再调整到1/3.
几点说明：
1.1/3仓位运气很好，只看closing price刚好不被margin call。但是看日内的就有
margin call了。
2.收益是98.62%，而同期iwm收益是49.3%。
3.表面上是大大的beat iwm了，但是实际上最坏的时候已经是全仓烧tza了，这时的
leverage是3.
4.每年都要交税。如果考虑交税的话，那么这个策略是需要更改的，更改之后的收益会
降低。
如果你不用这么复杂的策略而是仅仅在开始用1.34的leverage long iwm，那么
1.收益是100%左右。
2.最坏的时候是1.48的leverage。
3.因为可以推迟交税，这个策略是可以贯彻，不许考虑交税的。 |
d********1
发帖数: 3828 | 2 版主可以考虑把握这个帖子mark一下。我这可是用数据说话，花时间做的模拟，比空口
吹牛的帖子有价值多了。
【在 d********1 的大作中提到】
: 我前面的模拟康南大师有意见，说是挑对我有利的年头模拟。那我就增加一下时间段，
: 改成三年的。
: 策略同我上一个帖子，也是开始1/3仓位烧，仓位降低10%就再调整到1/3.
: 几点说明：
: 1.1/3仓位运气很好，只看closing price刚好不被margin call。但是看日内的就有
: margin call了。
: 2.收益是98.62%，而同期iwm收益是49.3%。
: 3.表面上是大大的beat iwm了，但是实际上最坏的时候已经是全仓烧tza了，这时的
: leverage是3.
: 4.每年都要交税。如果考虑交税的话，那么这个策略是需要更改的，更改之后的收益会
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d*****d
发帖数: 10658 | 3 烧tza要付利息的，算了么。
【在 d********1 的大作中提到】
: 我前面的模拟康南大师有意见，说是挑对我有利的年头模拟。那我就增加一下时间段，
: 改成三年的。
: 策略同我上一个帖子，也是开始1/3仓位烧，仓位降低10%就再调整到1/3.
: 几点说明：
: 1.1/3仓位运气很好，只看closing price刚好不被margin call。但是看日内的就有
: margin call了。
: 2.收益是98.62%，而同期iwm收益是49.3%。
: 3.表面上是大大的beat iwm了，但是实际上最坏的时候已经是全仓烧tza了，这时的
: leverage是3.
: 4.每年都要交税。如果考虑交税的话，那么这个策略是需要更改的，更改之后的收益会
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d********1
发帖数: 3828 | 4 没算。烧tza虽然要付利息，但是同时也赚管理费（tza的管理费是通过跌价的形式征收
的），可以抵消一部分。
【在 d*****d 的大作中提到】
: 烧tza要付利息的，算了么。
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C***a
发帖数: 1228 | 5 你再模拟个long TNA试试，呵呵
【在 d********1 的大作中提到】
: 我前面的模拟康南大师有意见，说是挑对我有利的年头模拟。那我就增加一下时间段，
: 改成三年的。
: 策略同我上一个帖子，也是开始1/3仓位烧，仓位降低10%就再调整到1/3.
: 几点说明：
: 1.1/3仓位运气很好，只看closing price刚好不被margin call。但是看日内的就有
: margin call了。
: 2.收益是98.62%，而同期iwm收益是49.3%。
: 3.表面上是大大的beat iwm了，但是实际上最坏的时候已经是全仓烧tza了，这时的
: leverage是3.
: 4.每年都要交税。如果考虑交税的话，那么这个策略是需要更改的，更改之后的收益会
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d********1
发帖数: 3828 | 6 这个需要模拟么？
【在 C***a 的大作中提到】
: 你再模拟个long TNA试试，呵呵
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d********1
发帖数: 3828 | 7 小小更正一下。烧tza的策略其实不用考虑税的问题，因为每一个操作都是加仓，不套
利。
不过一旦有margin call，要减仓就套利了。 |
f******n
发帖数: 314 | 8 日内交易一个大波动就被强行平仓了，就算你的模拟能精确到分钟级都不够。 |
d********1
发帖数: 3828 | 9 margin call似乎没那么即时。我经常是日内都已经margin call了，但是只要收盘前15
分钟平仓就行。
【在 f******n 的大作中提到】
: 日内交易一个大波动就被强行平仓了，就算你的模拟能精确到分钟级都不够。
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