s****8
发帖数: 2537 | 1 设
概率 p1 = 已经涨了10天，第11天的涨的概率
概率 p2 = 连续涨11天
你要理解这两个概率是两回事
p2 肯定是小概率事件。 但 p1 理论上/统计上 都是 0.5 |
i********r
发帖数: 12113 | 2 问题是股市是花姐操纵的，不会给你随机的0.5的概率
【在 s****8 的大作中提到】
: 设
: 概率 p1 = 已经涨了10天，第11天的涨的概率
: 概率 p2 = 连续涨11天
: 你要理解这两个概率是两回事
: p2 肯定是小概率事件。 但 p1 理论上/统计上 都是 0.5
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l*****u
发帖数: 12114 | 3 嗯。这个和赌场一样，你玩牌可能还有赢面，玩老虎机就死腚了，关键就是你的对手是
不是和你一个规则，不对称就没得玩。
股市是老虎机。
【在 i********r 的大作中提到】
: 问题是股市是花姐操纵的，不会给你随机的0.5的概率
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o**o
发帖数: 3964 | 4 这不是随机放屁吗，连涨10天的股票，第11天涨跌跟前10天独立，而且还是0.5？
【在 s****8 的大作中提到】
: 设
: 概率 p1 = 已经涨了10天，第11天的涨的概率
: 概率 p2 = 连续涨11天
: 你要理解这两个概率是两回事
: p2 肯定是小概率事件。 但 p1 理论上/统计上 都是 0.5
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l*****u
发帖数: 12114 | 5 不是纯放屁。他说的是纯概率，假设你和股市对等。关键股市不是。
【在 o**o 的大作中提到】
: 这不是随机放屁吗，连涨10天的股票，第11天涨跌跟前10天独立，而且还是0.5？
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l*****u
发帖数: 3918 | |
s****8
发帖数: 2537 | 7 果然有人理解不了。
这个现象叫 serial correlation
早就被统计研究烂了 结论就是
去一段时间的涨跌和下一天没有显著影响
就是说你无法利用 serial correlation来赚钱额外利润（扣除交易费用后）
【在 o**o 的大作中提到】
: 这不是随机放屁吗，连涨10天的股票，第11天涨跌跟前10天独立，而且还是0.5？
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o**o
发帖数: 3964 | 8 你的意思是说根自己过不去反着做，就能跟对手一个规则了？假设小散不改变市场
【在 l*****u 的大作中提到】
: 嗯。这个和赌场一样，你玩牌可能还有赢面，玩老虎机就死腚了，关键就是你的对手是
: 不是和你一个规则，不对称就没得玩。
: 股市是老虎机。
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l*****u
发帖数: 12114 | 9 如何得出如此奇异推断？
手是
【在 o**o 的大作中提到】
: 你的意思是说根自己过不去反着做，就能跟对手一个规则了？假设小散不改变市场
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q**g
发帖数: 408 | |
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o**o
发帖数: 3964 | 11 你害真以为股价是布朗运动啊？
【在 s****8 的大作中提到】
: 果然有人理解不了。
: 这个现象叫 serial correlation
: 早就被统计研究烂了 结论就是
: 去一段时间的涨跌和下一天没有显著影响
: 就是说你无法利用 serial correlation来赚钱额外利润（扣除交易费用后）
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b******i
发帖数: 4776 | |
s****8
发帖数: 2537 | 13 你是文科的吧？
现在讨论的是 serial correlation
不是讨论股价是不是布朗运动
【在 o**o 的大作中提到】
: 你害真以为股价是布朗运动啊？
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k**********4
发帖数: 16092 | 14 For your last statement,your assumption is P(up) = P (down) =0.5 everyday,
maybe this is true in the long term, but
I doughte if this is true in a given period.
【在 s****8 的大作中提到】
: 设
: 概率 p1 = 已经涨了10天，第11天的涨的概率
: 概率 p2 = 连续涨11天
: 你要理解这两个概率是两回事
: p2 肯定是小概率事件。 但 p1 理论上/统计上 都是 0.5
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a***s
发帖数: 5417 | 15 股票不跟随你认为的概率分布。
庄家的底牌你看不到。而你的底牌庄家一清二楚。
【在 s****8 的大作中提到】
: 设
: 概率 p1 = 已经涨了10天，第11天的涨的概率
: 概率 p2 = 连续涨11天
: 你要理解这两个概率是两回事
: p2 肯定是小概率事件。 但 p1 理论上/统计上 都是 0.5
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