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b******r
发帖数: 16603 | 2 15%
[在 menger (日日是好日) 的大作中提到：]
:drawdown%多大啊？ |
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m****r
发帖数: 5435 | 3
噢。还好。满仓？
我因为以前乱作，现在挺怕drawdown，很影响操作。 |
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b******r
发帖数: 16603 | 4 不知道怎么计算。我一直很多cash，但仓位的leverage本身很高。
[在 menger (日日是好日) 的大作中提到：]
:噢。还好。满仓？
:我因为以前乱作，现在挺怕drawdown，很影响操作。 |
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i*****r
发帖数: 1302 | 5 sorry for the confusion, i mean worst drawdown |
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S*********g
发帖数: 5298 | 6 是的，任何模型都有curve fitting和over fitting的可能。
我是尽可能去避免优化参数的，在拍脑袋取参数值的时候，也是要事先做些思考。
而不是靠优化去选取的。另外一个，我尽量用最简单的技术，最少的参数来做。
2008年drawdown那部分，我应该是说反了。TA的部分单独运行的话没什么drawdown，
反而是data mining部分单独运行的话drawdown比较大。结合在一起的话，07年底的那
里，TA本来是赚的，现在变成了drawdown，但是drawdown也比data mining的时候要小
很多。
主要的利润是TA部分出来的，datamining部分是过滤了一部分trade。 |
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b*****o
发帖数: 240 | 7 我看你这段话就说的不错呀，特别是关于drawdown的。应该是同一个人吧。
“有一点我同意lz。
C2虽然有些小问题。但是基本上还是一个严肃的网站。
要在上面做好一个系统，是需要有很高功力的。
C2比股版高了N个层次。
股版的所谓大牛都是给青蛙吹出来的，经不起C2的检验。
所以应该鼓励股版自认为牛的去C2开户做系统。
做的不好，也让大家知道股版的真实水平，这样才能让大家向真牛进化。
不要在股版打嘴炮，做假大牛忽悠青蛙。
那样股版就永远停留在低水平。
大千，trade168等几个网站都是打嘴炮，假大牛横行的地方。
股版虽然有能赚钱的人，但是我估计如果去上C2，做的系统也不会很好看，控制不了
drawdown。
为什么C2那么看重drawdown？因为drawdown和你系统的风险成正比。
而你系统的风险和你是不是能survive，和你是不是真正能consistently赚钱成反比。
一般drawdown大的系统，最后都不能survive。
所以C2检验的是持续赚钱，consistently beat market的能力。
而股版还停留在马后炮，或者是把靠运气赢的马前炮拿出来showoff... 阅读全帖 |
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b*****o
发帖数: 240 | 8 我看你这段话就说的不错呀，特别是关于drawdown的。应该是同一个人吧。
“有一点我同意lz。
C2虽然有些小问题。但是基本上还是一个严肃的网站。
要在上面做好一个系统，是需要有很高功力的。
C2比股版高了N个层次。
股版的所谓大牛都是给青蛙吹出来的，经不起C2的检验。
所以应该鼓励股版自认为牛的去C2开户做系统。
做的不好，也让大家知道股版的真实水平，这样才能让大家向真牛进化。
不要在股版打嘴炮，做假大牛忽悠青蛙。
那样股版就永远停留在低水平。
大千，trade168等几个网站都是打嘴炮，假大牛横行的地方。
股版虽然有能赚钱的人，但是我估计如果去上C2，做的系统也不会很好看，控制不了
drawdown。
为什么C2那么看重drawdown？因为drawdown和你系统的风险成正比。
而你系统的风险和你是不是能survive，和你是不是真正能consistently赚钱成反比。
一般drawdown大的系统，最后都不能survive。
所以C2检验的是持续赚钱，consistently beat market的能力。
而股版还停留在马后炮，或者是把靠运气赢的马前炮拿出来showoff... 阅读全帖 |
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w***w
发帖数: 6301 | 9 你说的这个和我在这里show的目的完全不同。
你看的是能不能赚钱。
我这个是看系统能不能持续赚钱，看长期经历风险的能力有多大。
所以看的是sharpe和max drawdown。
能赚钱的系统（或者说暂时能赚钱的系统）在C2有成千上万。但是max drawdown在10%
以下而收益又过得去的的屈指可数。
我的系统要多赚很容易。把leverage增大几倍就能多赚几倍的钱。但是那样max
drawdown也就大了几倍。也就是风险也增大几倍，长期survival的概率也就只有几分之
一。那样的系统在C2比比皆是。我要做成的就是风险和收益相比都比较出色的系统。而
其中控制风险还是放在首要地位。
所以我show的目的有一些学术意义。
你可以在C2自己搞个户头试试。要赚钱，又要把drawdown控制得很低，是很难的。
比简单地赚钱难几十倍。(比如你很有把握判断市场要升，但是现在市场向下波动稍大
一点，你就必须要stop出来，否者你drawdown就超过10%。）
因为你自己炒股是看不到那些数据的，所以无法评价其中的风险因素。而风险因素直接
决定了你的系统是不是能持续work。 |
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s********n
发帖数: 26222 | 10 美国总统的确有这些权力，但是受到国会监督。
那么中国人大监督国家主席这些权力的条文在哪里新闻在哪里，规范中国主席拥有这些
权力的法律条文在哪里。
要讲法治治国，就必须得有这些东西。
Pursuant to a congressional request, GAO reviewed the use of special
presidential authorities to: (1) provide Department of Defense equipment and
services to foreign governments in an emergency (waiver authority); (2)
transfer foreign assistance funds between program accounts (transfer
authority); (3) waive provisions of foreign assistance legislation (waiver
authority); (4) provide Economic Support Fund a... 阅读全帖 |
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s********n
发帖数: 1962 | 11 Max drawdown is a measure of risk. It's the most important measurement
for a mechanical strategy.
One usage of max drawdown is to determine how much you can leverage
up your strategy. If you have a strategy with 1% yield and 2% max drawdown,
you might feel comfortable to leverage it by 10 so you can get 10% yield.
But if you have a strategy with 15% yield but 50% max drawdown, you'd
better think twice if you ever want to use it.
The other usage is to function as a warning/stop signal. If you his |
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s**w
发帖数: 499 | 12 有一点我同意lz。
C2虽然有些小问题。但是基本上还是一个严肃的网站。
要在上面做好一个系统，是需要有很高功力的。
C2比股版高了N个层次。
股版的所谓大牛都是给青蛙吹出来的，经不起C2的检验。
所以应该鼓励股版自认为牛的去C2开户做系统。
做的不好，也让大家知道股版的真实水平，这样才能让大家向真牛进化。
不要在股版打嘴炮，做假大牛忽悠青蛙。
那样股版就永远停留在低水平。
大千，trade168等几个网站都是打嘴炮，假大牛横行的地方。
股版虽然有能赚钱的人，但是我估计如果去上C2，做的系统也不会很好看，控制不了
drawdown。
为什么C2那么看重drawdown？因为drawdown和你系统的风险成正比。
而你系统的风险和你是不是能survive，和你是不是真正能consistently赚钱成反比。
一般drawdown大的系统，最后都不能survive。
所以C2检验的是持续赚钱，consistently beat market的能力。
而股版还停留在马后炮，或者是把靠运气赢的马前炮拿出来showoff的水平。 |
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p****u
发帖数: 2596 | 13 I really doublt a strategy with 30% drawdown can have a sharpe of 5 or
higher. with this kind of drawdown i guess it would be lucky to be over 1 or
2... Louzhu didn't list enough information to judge.
also drawdown is another very important performance measure. even with high
sharpe, a large drawdown will destroy the strategy.
trade
has |
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y*****l
发帖数: 5997 | 14 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: yaokarl (大象), 信区: Stock
标 题: [合集] back testing result of my swing trading system
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jul 13 08:06:21 2011, 美东)
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SwingMan (I Love Swing) 于 (Sun May 22 16:35:36 2011, 美东) 提到:
stock list: over 4000 symbols from Yahoo finance,
during testing, delisted symbols are not considered.
Volume: 30 day average vol >500000 during the trading
Price: stock price>6 during trading
long only system, holding period from 2 to 7 t... 阅读全帖 |
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m********i
发帖数: 298 | 15 不知道能不能把我想表达的都说出来。我来试一试。
High Frequency Trading，有一个比较大的风险就是成交的手续费＋SLIPPAGE。
好处是这个风险是可以预知。你有一定高的交易频率／WEEK。基本上一周的手续费预知
。如果只看一年的手续费＋SLIPPAGE，这个确实是一个大的风险。
但是，如果同样２０％YEARLYGAIN,高频MAX DRAWDOWN只有低频的１０％或更低（因为
承担手续费的风险被SMOOTH到整个过程中了），即，如果承担了额外手续费的风险，就
要有额外的收获，你额外的收获就是得到一个LOW MAX DRAWDOWN，那么就要做High
Frequency Trading.所以做High Frequency Trading就是做LOW MAX DRAWDOWN，都说
High Frequency Trading有相当高的SHARPE RATIO，我想应该是跟这个有关。
欢迎拍砖。 |
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O****N
发帖数: 1458 | 16 What’s Wrong With Gilead Sciences? （ZZ)
By Ben Levisohn
The market is in rally mode today–but the same can’t be said for Gilead
Sciences (GILD), which has dropped nearly 2% today. RBC Capital Markets’
Michael Yee and team explain why Gilead is having trouble today:
Gilead Sciences is down ~4% this morning and some investors believe it is
due to commentary by Johnson & Johnson (JNJ) (we were on the EPS call and
they did not say anything specific, they just said they will work to make
Olysio acces... 阅读全帖 |
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w***w
发帖数: 6301 | 17 分两种人：一种是show自己系统的。另一种是跟别人系统的。
show的，要交$120/半年，但可以收跟的人的subscription fee，这个fee是show的人自
己定，通常在每月几十到三百。C2要在其中抽水30%。
也有人来是试验自己系统的。
运行系统，C2有一大堆统计数据。所以不光要看系统赚的多少，更重要的是equity
slope，就是你赚钱是不是consistent，是不是有太大的drawdown。
像以下的数据：
Sharpe Ratio
Sortino Ratio
Calmar Ratio
Max peak-to-valley drawdown
drawdown period
Avg win
Avg loss
Ann Return (w trading costs)
Ann Return (Compnd, No Fees)
Chance of 10% account loss
Chance of 20% account loss
Chance of 30% account loss
Chance of 40% account loss
Chance of 50% ac... 阅读全帖 |
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w***w
发帖数: 6301 | 18 分两种人：一种是show自己系统的。另一种是跟别人系统的。
show的，要交$120/半年，但可以收跟的人的subscription fee，这个fee是show的人自
己定，通常在每月几十到三百。C2要在其中抽水30%。
也有人来是试验自己系统的。
运行系统，C2有一大堆统计数据。所以不光要看系统赚的多少，更重要的是equity
slope，就是你赚钱是不是consistent，是不是有太大的drawdown。
像以下的数据：
Sharpe Ratio
Sortino Ratio
Calmar Ratio
Max peak-to-valley drawdown
drawdown period
Avg win
Avg loss
Ann Return (w trading costs)
Ann Return (Compnd, No Fees)
Chance of 10% account loss
Chance of 20% account loss
Chance of 30% account loss
Chance of 40% account loss
Chance of 50% ac... 阅读全帖 |
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s**w
发帖数: 499 | 19 你交易水平不行。
拿几天的交易来吹只有骗外行。
而且也只有半外行才会吹这种东西。
你把你这个拿到老美网站，看人家怎么对你说？
要我来给你鉴定，你实战离能稳定赚钱还差很远。
你C2这个能保持几个月再说。
那个什么多少多少百分比的，他是按你一直这个赢率来算。C2很多人开始都这样。百分
之几万几十万的。最后能保持下来的只有年盈率百分之几十。能做到百分之几百的，一
般drawdown都很高。
一般头两星期的drawdown只有5%以下。你才几天就12%。基本上以后drawdown会上40%。
你说周5盘后futures大跌是市场的借口，明显是不懂市场如何运作。经验不够。
很多新股民特征。（比如满仓操作，看重几天的高赢率，而不懂只有能长期保持的赢率
才有意义。）
但是你也懂看index的相对强弱。所以对市场也有些感觉。我看你是半瓶子水。 |
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l****z
发帖数: 29846 | 21 Chuck Hagel Steps Down as Defense Secretary
Officials Say White House Asked Hagel to Leave Over Handling of War Against
Islamic State
.
By
Julian E. Barnes And
Defense Secretary Chuck Hagel will step down from his position, President
Barack Obama announced Monday, marking a major realignment in the
administration’s senior leadership as it grapples with multiple military
and foreign-policy challenges, including a new war against Islamic militants.
Officials said Mr. Hagel was asked to step down... 阅读全帖 |
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j*********r
发帖数: 24733 | 22 Trump admin orders sharp drawdown of US refugee resettlement: report
The Trump administration is dramatically scaling back U.S. refugee
resettlement efforts, according to a Thursday Reuters report.
The move comes months after the White House announced plans to significantly
curb refugee admissions and to more carefully vet new entrants to the
country.
In a Dec. 1 meeting, State Department officials reportedly told nine refugee
agencies that resettlement offices throughout the country will not re... 阅读全帖 |
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f*******h
发帖数: 1269 | 23 Information for the NIH Extramural Grantee Community During the Lapse of
Federal Government Funding
________________________________________
Notice Number: NOT-OD-13-126
Release Date: October 1, 2013
Issued by
National Institutes of Health (NIH)
Purpose
The Government Fiscal Year (FY) 2013 ended on September 30, 2013 at midnight
EST and an Appropriation Act for FY2014 has not been passed leading to a
lapse in Federal funding. We are providing the following information to
answer questions you may... 阅读全帖 |
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g*****g
发帖数: 34805 | 24 As an engineer, I buy empirical conclusion as long as it shows statistical
significance and robustness. I believe the indicator helps because
1. It shows better return than B&H in all broad market indices I found
2. It shows less max drawdown
3. It shows slightly worse but still positive return than B&H in cyclic
market like retailers and BIO, with lower max drawdown. Exactly what you
try to achieve in diversification.
4. What I didn't mention yesterday, it shows a positive 4% annual return
by g |
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g*****g
发帖数: 34805 | 25 按第一次EMA买入为开始
EMA annual return B&H return EMA max drawdown
6.40% 6.22% -49.10%
小beat B&H，但这个max drawdown很厉害。 |
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h******n
发帖数: 106 | 26 What Siegel got wrong was dismissing the impact — particularly the
psychological impact — of deep drawdowns in stocks. Institutions with an
indefinite life can take a detached view of a quarter-century S&P drawdown
such as 1929-1954. But individuals cannot. Therefore, contrary to Siegel’s
advice, people need multi-asset portfolios including bonds to moderate the
extreme risk of stocks.
Aside from this central error, Siegel’s book is one of the best histories
of equities over the past 200 years. ... 阅读全帖 |
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m********i
发帖数: 298 | 27 For non-emotional trader, he/she cannot follow a strategy consistently.
when in drawdown period, he/she will probably switch to another strategy..
even he/she knows that drawdown is unavoidable, and is part of the game.
If only talk about human brain, yes, the strategy is designed by the brain.
but if the robot is calculating every 10 seconds for 10 kinds of contracts,
brain is out of luck. You need robot to help you to achieve what human brain
cannot achieve.
emotional human, then go robots |
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f*******y
发帖数: 988 | 28 就是长趋势开始变化的时候，这个时候的信号都是错的，长趋势和短趋势极度相反，一
定会有max-
draw-down
如果长趋势是1年，back-test必须要cover足够长趋势的变化点
20年里面长趋势变化点只有2，3个sample，这样得出的max drawdown没有意义
由于这种策略的return是不对称的，主要的evaluate的地方就是这个max drawdown是不
是可以被
平常的profit cover，所以长趋势变化点的测试是很重要的 |
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a*****e
发帖数: 1717 | 29 http://www.trader1688.com/bb/viewtopic.php?f=8&t=47107&st=0&sk=
All Statistics Based on Hypothetical Results
Trades 95
# Profitable 51 (53.7%)
Avg trade duration 8.0 hours
Annual return (compounded) 63832.9%
Average win $328
Average loss $265
Profit factor 1.4:1
Max peak-to-valley drawdown (historical) 30.21%
drawdown period May 10, 2011 to May 12, 2011
Correlation w/ S&P -0.273
Sharpe ratio 4.535
AutoTrade Factor 18%
Keep after worst-case slippage 97.0%
... 阅读全帖 |
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s******r
发帖数: 324 | 30
55.8%。
As a professional trade, I can tell you the model won't work even close to
simulation. Also drawdown is too big, I see some year drawdown can be 50-60%. |
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b********0
发帖数: 339 | 31 不能只对一个系统衡量 drawdown 吧？我们并不知道他要同时操作多少个系统？要看总
体的 drawdown。他这一系统信号很少。估计他还有很多系统。
60%. |
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w*******o
发帖数: 6125 | 32 有个疑问，你为什么特意强调了一下"08年那段，用了data mining之后，drawdown小了很多",08年那段很坏，drawdown很大，应该也是事情过去了之后才知道的吧? 你这个会不会像很多Backtest一样，不知不觉就Overfitting了呢?
sample |
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S*********g
发帖数: 5298 | 33 寻找最优解的局限性很明显，很可能你test的时候很好使，一上真钱就泄气了。
我个人喜欢的办法是从对市场的理解出发，然后寻找一些很简单的TA模型，
参数越少越好，结果对参数的敏感性越低越好。
另外一点，有些东西，长期来看，还是好使的，就是有低谷有高潮。
像trend following。可惜的是，人的drawdown的承受能力是有限的。
好多strategy就是在这个drawdown失控这个地方上载的 |
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u********e
发帖数: 4950 | 34 ☆─────────────────────────────────────☆
bobcat2010 (bobcat2010) 于 (Tue Jul 12 10:27:18 2011, 美东) 提到:
熵增加是宇宙中的一个普遍原理，很多人觉得很玄。下面的表格可看成熵增加原理在股
市中的
见证。表格中的数据是我用信息论的方法得到的，恕我不能披露所用模型的构造。
Entropy
S&P500 SIRI
1/2/98 97.54 95.44
1/7/99 97.85 96.49
1/2/01 98.37 97.65
1/2/08 98.87 98.43
1/4/10 99.04 98.29
1/7/11 99.12 98.42
表格中包含了S&P500 与 SIRI 在不同日期的熵值。最大值规整为100。
定性地说，熵值越高，TA的效果越差，熵值若真达到100，所有TA方法都将失效。
SIRI的熵值显然低于指数的熵值。而在我的套利交易中SIRI算是盈利较多的。一般来说
个股的熵值低于股指的熵值，这是做个股的优势。SIRI的熵值曾一度下降，... 阅读全帖 |
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p********n
发帖数: 2046 | 35 理论上，trading is about;
1. Consistency 持续的盈利能力
2 profit/ drawdown ratio 能赚就能亏（reward/risk ratio我不鸟）
3 recover from drawdown的能力
1 很难，不见几次外婆更难
2 因素很多
3 唯一可以控制的，简单就是有个正常收入就可以做到。
美女若未嫁人或准备生产，慎之又慎，因为美女会变恐龙，脾气会变得很古怪。
祝成功！ |
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x**e
发帖数: 96 | 36 drawdown在什么范围合适，不是daytrade系统，就是在收盘前半个小时，
收集一下数据，结合历史数据给买入卖出建议，都是market order，而且要持仓过夜
似乎比较难控制突发事件造成的drawdown |
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t**s
发帖数: 4026 | 37 正确率没啥意义，你要算maximum drawdown，maximum drawdown time。真的做得好的
话去炒emini，赚钱不要太容易。 |
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h********o
发帖数: 3320 | 38 option同样有风险，虽然风险可以控制。买option最后大多赔钱，卖option赢钱概率大
些，但是赢钱概率大同时伴随着风险也加大，所以股市没有免费的午餐，控制风险最重
要，盈利还在其次。这也是为什么大家这么看重max drawdown，因为直接关系到风险控
制。如果max drawdown有50%，连着来两次，账户直接缩水75%，再高的回报也经受不住
这种损失。 |
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s**w
发帖数: 499 | 39 我看你才不懂吧。
比如说这个:
https://collective2.com/details/105938499
drawdown 40%多没错，但人家return 5个月就有1000%多。如果跟的人trade其系统的1/
5 size，风险和收益都降低到1/5，那么人家的drawdown不到10%，收益5个月有200%，
还不是远胜过你？只看收益不行，但像你这样只看风险更外行。
唯一需要考虑的是收益风险比。只要有收益风险比高的系统，其他都不是问题，可以通
过提高或降低杠杆来调节。
再说backtest这种东西根本就没用。C2上一大堆没做前声称backtest很牛逼的，一试都
扑街。
真正试起来就没有能见到能接近backtest预期的。可以说backtest很牛逼的，99%都是
垃圾。
人家那些虽然多数运行时间只有几个月，但至少是forward test，比你这个只有
backtest要强的多吧。
你这个做了几年实盘只能算新股民。
C2上那些做系统的，多数都有十几二十年以上实战经验了。而且你凭什么说人家经不起
大熊市检验？你自己才做了几年，真正的熊市还没见到过，凭什么说别人做了几十年... 阅读全帖 |
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b*****o
发帖数: 240 | 40 我没有说不行，我是说还没经过检验。我也没说我的经过检验了。没有好的风险控制的
系统都不能说是好系统。半年10倍，用1/5 的资金也有很高的回报，没错. 但关键是要
看它的max drawdown 是多少，如果是50%以上的max drawdown，你敢跟吗？即使是用1/
5 的资金。保住本金是最重要的。 你说的没错，很多系统backTEST 好不能代表就是好
系统，OVERFIT 的所谓好系统多的是，但实战就不行。有两个原因，其一，用的信号过
去有用，用的人太多，已经不管用了；其二，就是OVERFIT，用太多的参数优化
BACKTEST系统。但是一个如果BACKTEST都不行的系统你能保证将来行？可能性不高吧？ |
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b*****o
发帖数: 240 | 41 说的是，C2上有好些这样高回报，但是时间很短的系统。不懂风险控制的很容易受诱惑
。如果有一个系统年回报有30%，经历过至少一次大熊市，有至少5-10年的TRACKING
RECORD，即使30% 的DRAWDOWN,我也愿意跟。DRAWDOWN 再高的话，我就要考虑了。 我
怎么知道我跟进的是不是刚好是个高点。低风险系统就好一点 |
|
s**w
发帖数: 499 | 42 我看你才不懂吧。
比如说这个:
https://collective2.com/details/105938499
drawdown 40%多没错，但人家return 5个月就有1000%多。如果跟的人trade其系统的1/
5 size，风险和收益都降低到1/5，那么人家的drawdown不到10%，收益5个月有200%，
还不是远胜过你？只看收益不行，但像你这样只看风险更外行。
唯一需要考虑的是收益风险比。只要有收益风险比高的系统，其他都不是问题，可以通
过提高或降低杠杆来调节。
再说backtest这种东西根本就没用。C2上一大堆没做前声称backtest很牛逼的，一试都
扑街。
真正试起来就没有能见到能接近backtest预期的。可以说backtest很牛逼的，99%都是
垃圾。
人家那些虽然多数运行时间只有几个月，但至少是forward test，比你这个只有
backtest要强的多吧。
你这个做了几年实盘只能算新股民。
C2上那些做系统的，多数都有十几二十年以上实战经验了。而且你凭什么说人家经不起
大熊市检验？你自己才做了几年，真正的熊市还没见到过，凭什么说别人做了几十年... 阅读全帖 |
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b*****o
发帖数: 240 | 43 我没有说不行，我是说还没经过检验。我也没说我的经过检验了。没有好的风险控制的
系统都不能说是好系统。半年10倍，用1/5 的资金也有很高的回报，没错. 但关键是要
看它的max drawdown 是多少，如果是50%以上的max drawdown，你敢跟吗？即使是用1/
5 的资金。保住本金是最重要的。 你说的没错，很多系统backTEST 好不能代表就是好
系统，OVERFIT 的所谓好系统多的是，但实战就不行。有两个原因，其一，用的信号过
去有用，用的人太多，已经不管用了；其二，就是OVERFIT，用太多的参数优化
BACKTEST系统。但是一个如果BACKTEST都不行的系统你能保证将来行？可能性不高吧？ |
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b*****o
发帖数: 240 | 44 说的是，C2上有好些这样高回报，但是时间很短的系统。不懂风险控制的很容易受诱惑
。如果有一个系统年回报有30%，经历过至少一次大熊市，有至少5-10年的TRACKING
RECORD，即使30% 的DRAWDOWN,我也愿意跟。DRAWDOWN 再高的话，我就要考虑了。 我
怎么知道我跟进的是不是刚好是个高点。低风险系统就好一点 |
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s**w
发帖数: 499 | 45 Long XIV就是short volatility。 XIV就是short volatility的ETN。
另外70% drawdown如何等于外婆了？
外婆就是全没了，不投入新钱就永无翻身。
XIV的理论价格2009年曾经有93%的drawdown，现在不是又涨回来了？从09年最低价到现
在翻了60多倍。 |
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b*x
发帖数: 5456 | 46 既然xiaoxiaoren要上榜， 发一下
AAPL。
你5/25叫的， 算你5/24 礼拜五收盘445，
6/27 低点393， drawdown 52.
8/19 高点507， 收益62， 加dividend 3块， 收益65.
现在482， 收益37.
MSFT就更不说了，
连QQQQ都没跑赢， upside max 6%， drawdown max -8%。
现在亏-3%。
你这个和QQQQ的收益没区别， 就是leverage的区别， 有屁用啊？
你的Alpha在那里啊？
你给个pick， 没有写明买卖， 没有写明stop， 没有写明target， 没有写timeframe
。 这叫人家怎么搞？ 没经验的一定云里雾里。 在所有人眼里就是一个托啊。 |
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p****u
发帖数: 22764 | 47 无意中看到这个，也许有点参考价值
http://www.crappiefishingusa.com/id109.html
"Most, if not all experienced anglers consider water temperature as the
single most critical factor governing crappie location and behavior.
This guide will help you pinpoint crappie year-round, so you can spend
more time fishing and less time searching."
Water Temperature: 35 Degrees
Crappie will be holding tight to bottom cover in 30-50 feet deep and tight-
lipped, but they still need to eat and is catchable with the right
presentat... 阅读全帖 |
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i*****r
发帖数: 1302 | 48 比如fat tail的loss, drawdown会有多少之类的.
有个trader告诉我他7月底用类似的方法检测到要有drawdown, 但我不知道他具体用什
么方法. 有相关的书和文章么? |
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S*********g
发帖数: 5298 | 49 越是CTA越看重drawdown。我们做的就是CTA。
一般CTA的话，都是要加leverage的。上5倍都是正常的。
你30%的drawdown，人根本不敢再上leverage，一点吸引力都没有。 |
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p****u
发帖数: 2596 | 50 你交易的asset是什么？股票吗？
1５％的return的话，３０％drawdown比较糟糕。 你至少得改进到１０％ 的drawdown
才能吸引人。比如一些stop loss 机能之类的..
还有，是不是你个人做，所以手续费比较高？机构应该低很多。。
复。 |
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