c**y 发帖数: 419 | 1 策略:
entry:收盘价格翻上百分比%跟踪止损做多一股, 翻下则做空一股, 按收盘价进场
close:收盘价跌破%跟踪止损的当天按收盘价出场. 同时再反手做一股进场.
该策略一直在市, 一直持仓
参数:
%分别取2%, 3%
研究的股票: 中国,美国的大盘指数
SPY(标准普尔500), QQQ(纳斯达克100), 000001.ss(上证指数)
研究日期: Jan2000-Sep2011, daily
测试平台
EXCEL VBA
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研究结果:
1) 未加过滤条件的策略, 30:70的盈亏比率, 总体收益亏损90%
2) 不像一般的趋势跟踪策略, 盈利的return并不大, 所以造成总体亏损
3) 上面这两点发现, 不能作为把策略反着做的依据, 也即策略发出买的信号,我们就做
空. shame...
我又分析了盈亏的交易记录, 探索改进的方法. 我分析了每笔交易的盈亏和持仓天数的
关系,发现:
1) 盈利的交易, 一般持股都>=4天, >=5天的占绝大多数, <=3天的很少
2) 亏损的交易, 持股<=3天的非常多, 占到亏损交易的30%-50%.
3) 剔除<=3天的交易后,亏损0~2%的交易数量仍然很多,似乎难以减少.
所以我由此推论一个很好的过滤条件就是:
价格翻上%跟踪止损后, 再等至少3天(不包括才翻上来的这一天), 第3天的收盘价如果
不跌破%止损,就做多. 做空的法则类似.
最多4天, 因为我发现4天是个分水岭, 持股期为4天的盈利的交易就开始增加, 所以过
滤掉4天, 就会蚕食一些盈利的交易, 但是持有4天最后亏损的交易也不少, 所以总体盈
亏相抵.
绝对不会用>=5天, 这样会延误进场, 错过行情.
由于编程能力有限, 还没测试这个过滤条件.
其他过滤条件, 还没法象持股天数这样可以这么简单的定义出来, 至少在Excel里面不
好实现, 比如当时价格是不是在均线之下, MACD是不是bearish的形态等等. 另外,我
们可以探索什么条件下,持股<=3天会产生这么多亏损交易,从而考虑反向策略. | S*********N 发帖数: 6151 | 2
N年前上课时候做的题目,DOW/Nasdaq
2000-2004(5?)
我的收益都在30%以上。
【在 c**y 的大作中提到】 : 策略: : entry:收盘价格翻上百分比%跟踪止损做多一股, 翻下则做空一股, 按收盘价进场 : close:收盘价跌破%跟踪止损的当天按收盘价出场. 同时再反手做一股进场. : 该策略一直在市, 一直持仓 : 参数: : %分别取2%, 3% : 研究的股票: 中国,美国的大盘指数 : SPY(标准普尔500), QQQ(纳斯达克100), 000001.ss(上证指数) : 研究日期: Jan2000-Sep2011, daily : 测试平台
| z****e 发帖数: 1384 | 3 这种策略在震荡市会死的很难看
【在 c**y 的大作中提到】 : 策略: : entry:收盘价格翻上百分比%跟踪止损做多一股, 翻下则做空一股, 按收盘价进场 : close:收盘价跌破%跟踪止损的当天按收盘价出场. 同时再反手做一股进场. : 该策略一直在市, 一直持仓 : 参数: : %分别取2%, 3% : 研究的股票: 中国,美国的大盘指数 : SPY(标准普尔500), QQQ(纳斯达克100), 000001.ss(上证指数) : 研究日期: Jan2000-Sep2011, daily : 测试平台
| c**y 发帖数: 419 | 4 老兄你加的什么过滤条件?
光是跟踪止损好像没30%那么高吧
【在 S*********N 的大作中提到】 : : N年前上课时候做的题目,DOW/Nasdaq : 2000-2004(5?) : 我的收益都在30%以上。
| S*********N 发帖数: 6151 | 5
Filter is the core of the strategy.
Both stop loss and stop profit plus money management.
【在 c**y 的大作中提到】 : 老兄你加的什么过滤条件? : 光是跟踪止损好像没30%那么高吧
| d******r 发帖数: 193 | | d******r 发帖数: 193 | | c*******e 发帖数: 8624 | 8 建议读一下random walk
【在 c**y 的大作中提到】 : 策略: : entry:收盘价格翻上百分比%跟踪止损做多一股, 翻下则做空一股, 按收盘价进场 : close:收盘价跌破%跟踪止损的当天按收盘价出场. 同时再反手做一股进场. : 该策略一直在市, 一直持仓 : 参数: : %分别取2%, 3% : 研究的股票: 中国,美国的大盘指数 : SPY(标准普尔500), QQQ(纳斯达克100), 000001.ss(上证指数) : 研究日期: Jan2000-Sep2011, daily : 测试平台
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| c**y 发帖数: 419 | 9 我在自己的blog上又继续的backtest,和过滤器的寻找
就不再贴在这里了, 免得造成更新不同步
我还没有看过谁象我一样backtest过去20年的 呵呵
http://blog.sina.com.cn/caoy1980 |
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