G*******m
发帖数: 16326 | 1 每人的方法都是不同的，我的账户很小，所以不能用书本上的方法，必须用数学方法来
提高胜率。
因为我的方法全部是 IWM options，所以对weekly options很有兴趣，希望大家批评指
正以完善我的方法。
所谓方法就是没有选择的一种选择，周围环境变了，方法就要改进，如果方法没有产生
预期效果，方法也须要检讨。
所以大家其实是要帮助我检查我的方法的不完善之处。
weekly options的出现，不知是巧合，还是从来如此，IWM7月16日收在61，当天从63跌
到 61；7 月23日收65，当天从63涨到65。7月16日貌似要收在62，7月23日也貌似要收在
63元。
所以 weekly options貌似便宜，其实更加凶险，不宜贸然介入。了解了它们凶险的一面
，有些地方还是可以加以利用的。
比如，如果我只有几天的保护需要，weekly options就有可能被用上，在市场不动的情
况下，weekly options肯定不如 monthly的好（保值），但是如果市场大动，weekly
options的成本应该低一些。兵法说先为不可胜，weekly options可能更加符合兵法要 |
G*******m
发帖数: 16326 | |
G*******m
发帖数: 16326 | |
E*******r
发帖数: 2723 | |
G*******m
发帖数: 16326 | 5 谢大侠。
【在 E*******r 的大作中提到】
: 再给你388伪币。
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G*******m
发帖数: 16326 | 6 只有２０个，没有３８８个啊？
【在 E*******r 的大作中提到】
: 再给你388伪币。
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E*******r
发帖数: 2723 | 7 月底论坛结束时一起发。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 只有２０个，没有３８８个啊？
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G*******m
发帖数: 16326 | 8 Ｇｏｏｄ．
我还可以写１－２篇，从实战中来。
【在 E*******r 的大作中提到】
: 月底论坛结束时一起发。
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E*******r
发帖数: 2723 | 9 些吧，给你mark发包子，但不能给388伪币了，这样要破产了。
【在 G*******m 的大作中提到】
: Ｇｏｏｄ．
: 我还可以写１－２篇，从实战中来。
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m********0
发帖数: 2717 | 10 I would have million weibi if I sold those like you did.
weekly option, you should watch theta change by hours. consider if you have
a secondly option, it's no more than a coin toss. if you have a Leap option,
it's just an investment.
Weekly options, by all means, is riskier than monthly options. Most ppl used
it as a hedging purpose. The most proper usage might be the short leg of a
calendar spread.
All you suggested is directional, either long or write. This is the most
difficult way to trade |
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G*******m
发帖数: 16326 | 11 参见《Weekly options的成功应用实例》，就是一个hedging 的例子。
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/32977293.html
used
【在 m********0 的大作中提到】
: I would have million weibi if I sold those like you did.
: weekly option, you should watch theta change by hours. consider if you have
: a secondly option, it's no more than a coin toss. if you have a Leap option,
: it's just an investment.
: Weekly options, by all means, is riskier than monthly options. Most ppl used
: it as a hedging purpose. The most proper usage might be the short leg of a
: calendar spread.
: All you suggested is directional, either long or write. This is the most
: difficult way to trade
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G*******m
发帖数: 16326 | 12 参见《安居平五路》，就是一个being the short leg of a calendar spread的实例。
http://www.mitbbs.com/article_t0/Stock/32975065.html
used
a
【在 m********0 的大作中提到】
: I would have million weibi if I sold those like you did.
: weekly option, you should watch theta change by hours. consider if you have
: a secondly option, it's no more than a coin toss. if you have a Leap option,
: it's just an investment.
: Weekly options, by all means, is riskier than monthly options. Most ppl used
: it as a hedging purpose. The most proper usage might be the short leg of a
: calendar spread.
: All you suggested is directional, either long or write. This is the most
: difficult way to trade
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G*******m
发帖数: 16326 | 13 方向很重要，如果方向反了，便是子牙再世，也无计可施。
这个方向是广义的，如果市场微波，对delta neutral play就是方向错误。
大钱必定要用方向正确来赚。
calendar spread是一种博方向的可能。
特别是考虑到seaonality，如果calendar spread的时间跨度在3个月以上，加一点点必
须的运气（要求不很苛刻吧？），做成free的long put的可能性还是有的。
100个RUT的扑，太贵了，如果从calendar spread演化过来，seaonality过来助你一臂
之力，跌个100点如何？
have
option,
used
a
【在 m********0 的大作中提到】
: I would have million weibi if I sold those like you did.
: weekly option, you should watch theta change by hours. consider if you have
: a secondly option, it's no more than a coin toss. if you have a Leap option,
: it's just an investment.
: Weekly options, by all means, is riskier than monthly options. Most ppl used
: it as a hedging purpose. The most proper usage might be the short leg of a
: calendar spread.
: All you suggested is directional, either long or write. This is the most
: difficult way to trade
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m********0
发帖数: 2717 | 14 Just my opinion.
If you believe you have a good directional sense, go for it. There are tons
of such believer.
I will reduce my directional move as much as possible and increase
volatility trading.
Option is more vol trading then just direction with leverage. |
G*******m
发帖数: 16326 | 15 这不是信与不信的问题。
关键在于什么？关键在于定位。一种方法平时可以忽视方向，因为多数时候没有大的方
向改变，但是你的play必须要有方向意识，一旦战机出现，就可以打一个真正意义上的
会战。
比如美军常常军演，演着演着就可以转为进攻了。
tons
【在 m********0 的大作中提到】
: Just my opinion.
: If you believe you have a good directional sense, go for it. There are tons
: of such believer.
: I will reduce my directional move as much as possible and increase
: volatility trading.
: Option is more vol trading then just direction with leverage.
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m********0
发帖数: 2717 | 16 呵呵。我和你理念不同，但我知道你玩option还没有上路。
我也没说我上路了。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 17 此所谓
先为不可胜，然后可胜。
不可胜在己，可胜在敌（但自己要有战胜的意志和一有战机可以立即出击的思想和物质
准备） |
G*******m
发帖数: 16326 | 18 嗯，正要上路呢。
【在 m********0 的大作中提到】
: 呵呵。我和你理念不同，但我知道你玩option还没有上路。
: 我也没说我上路了。
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G*******m
发帖数: 16326 | 19 侬现在看过报告了，口袋里面叮当响的伪币不肯付我一些吗？
太小气的人，不适合入市的。。。。。。
【在 m********0 的大作中提到】
: 呵呵。我和你理念不同，但我知道你玩option还没有上路。
: 我也没说我上路了。
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G*******m
发帖数: 16326 | 20 mitbbs2020 过分强调了不可胜的部分。
但是mitbbs2020 不能辩证地理解不可胜的深层次含义。
不可胜是为了可胜，可胜才有长久的不可胜。
不知mitbbs2020 可以理解否？ |
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G*******m
发帖数: 16326 | 21 mitbbs2020 不肯付伪币，就是这种小农意识的集中表现。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 22 比如，乌龟背着重重的壳，以为自己不可胜了，头一宿，从外表看就没有方向了。
但是它们强大吗？
显然不是嘛。。。。。。 |
m********0
发帖数: 2717 | 23 你这些报告对我没用，真的。
我并不是说从水平不如我的人身上我就学不到什么。我经常和身边的人讨论，
有个刚开始研究option的小印，虽然不懂多少，但是给我提供了相当多的有用的信息。
当然我也是毫无保留的。
看你说话那么客气，支持你一把吧。 不知道你要伪币做什么。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 24 谢谢大侠支持。
【在 m********0 的大作中提到】
: 你这些报告对我没用，真的。
: 我并不是说从水平不如我的人身上我就学不到什么。我经常和身边的人讨论，
: 有个刚开始研究option的小印，虽然不懂多少，但是给我提供了相当多的有用的信息。
: 当然我也是毫无保留的。
: 看你说话那么客气，支持你一把吧。 不知道你要伪币做什么。
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k*******n
发帖数: 8891 | |
G*******m
发帖数: 16326 | 26 大侠给我的形象打10分吧？
【在 k*******n 的大作中提到】
: re
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mw
发帖数: 525 | 27 zz另外一个可能的用处是covered call的补救方法。covered call是不错的方法，但是如
zz果卖太远的call的话，凶多吉少。我的方法是要么不卖，卖就卖贵的，如果residual剩
zz下不多了就会立即关了再等机会，很少等到期。如果卖了call股票涨了一下子来不及关
zz了，买同样数量的weekly options是不是一个可行的补救方法呢？
一般卖的都是out the money的call吧，
我好奇问一下为什么short call股票涨了反而是件坏事？ short call 是short
volatility。 如果股票涨，volatility降，call的timevalue是跌的吧，这应该是件好
事吧。
收在
【在 G*******m 的大作中提到】
: 每人的方法都是不同的，我的账户很小，所以不能用书本上的方法，必须用数学方法来
: 提高胜率。
: 因为我的方法全部是 IWM options，所以对weekly options很有兴趣，希望大家批评指
: 正以完善我的方法。
: 所谓方法就是没有选择的一种选择，周围环境变了，方法就要改进，如果方法没有产生
: 预期效果，方法也须要检讨。
: 所以大家其实是要帮助我检查我的方法的不完善之处。
: weekly options的出现，不知是巧合，还是从来如此，IWM7月16日收在61，当天从63跌
: 到 61；7 月23日收65，当天从63涨到65。7月16日貌似要收在62，7月23日也貌似要收在
: 63元。
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