l*******r
发帖数: 3799 | 1 常用的TA指标一般只能反应一个方面，比如RSI适合超卖超买, ADX适合趋势强弱，AD/
DC line衡量money flow. 但很少有指标能够反应一个股票走势的多个方面。 比如
trend follower一般会说强势股的短期调整是买点(比如SNDK/ILMN/TIE之类的），但如
何设计一个指标来反应呢？
我们可以定义一个非常简单的指标:
A: today's close在过去p天close里的percentile
B: today's close在过去q天close里的percentile
indicator = (A + (1 - B)) / 2
在这里p = 252(相当于一个calendar year的交易日）, q = 10, 这两个参数只是直观
选择的，没有经过任何优化。
进出点的选择是
Long if indicator > 0.5
Short if indicator < 0.5
基本的概念是，underlying equity有着很强的长期趋势 (large A)，但短期有
pullback (small B).
经过测试，这个indicator在SP500 |
p********9
发帖数: 3732 | |
a****b
发帖数: 3588 | |
E*******r
发帖数: 2723 | |
g******4
发帖数: 1715 | 5 lyrist 大牛: It certainly is the greatest indicator in the world. But can
you tell us whether it will be up or down in next 2 days?
【在 l*******r 的大作中提到】
: 常用的TA指标一般只能反应一个方面，比如RSI适合超卖超买, ADX适合趋势强弱，AD/
: DC line衡量money flow. 但很少有指标能够反应一个股票走势的多个方面。 比如
: trend follower一般会说强势股的短期调整是买点(比如SNDK/ILMN/TIE之类的），但如
: 何设计一个指标来反应呢？
: 我们可以定义一个非常简单的指标:
: A: today's close在过去p天close里的percentile
: B: today's close在过去q天close里的percentile
: indicator = (A + (1 - B)) / 2
: 在这里p = 252(相当于一个calendar year的交易日）, q = 10, 这两个参数只是直观
: 选择的，没有经过任何优化。
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l*******r
发帖数: 3799 | 6 No. No one can do that :)
【在 g******4 的大作中提到】
: lyrist 大牛: It certainly is the greatest indicator in the world. But can
: you tell us whether it will be up or down in next 2 days?
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d*****n
发帖数: 450 | 7
这个啥意思，是指占q天close总和的percentile?
【在 l*******r 的大作中提到】
: 常用的TA指标一般只能反应一个方面，比如RSI适合超卖超买, ADX适合趋势强弱，AD/
: DC line衡量money flow. 但很少有指标能够反应一个股票走势的多个方面。 比如
: trend follower一般会说强势股的短期调整是买点(比如SNDK/ILMN/TIE之类的），但如
: 何设计一个指标来反应呢？
: 我们可以定义一个非常简单的指标:
: A: today's close在过去p天close里的percentile
: B: today's close在过去q天close里的percentile
: indicator = (A + (1 - B)) / 2
: 在这里p = 252(相当于一个calendar year的交易日）, q = 10, 这两个参数只是直观
: 选择的，没有经过任何优化。
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E*******r
发帖数: 2723 | 8 最近在摸索自己的indicator, 这个帖非常有启发性，再谢！ |
l*******r
发帖数: 3799 | 9 比如 之前 5天的close是 1,2,3,4,5, 今天close是2.5, 那么这个值就是 2/ 5 = 0.4
【在 d*****n 的大作中提到】
:
: 这个啥意思，是指占q天close总和的percentile?
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d*****n
发帖数: 450 | 10 不好意思还是没看懂，为啥是2/5呢？
4
【在 l*******r 的大作中提到】
: 比如 之前 5天的close是 1,2,3,4,5, 今天close是2.5, 那么这个值就是 2/ 5 = 0.4
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g*****u
发帖数: 14294 | |
d*****n
发帖数: 450 | 12 按百分位是不是应该把当天算进去啊？2，2.5，3，4，5？
【在 d*****n 的大作中提到】
: 不好意思还是没看懂，为啥是2/5呢？
:
: 4
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l*******r
发帖数: 3799 | 13 就是rank吧，
因为前5天有两天close小于今天的close
【在 d*****n 的大作中提到】
: 不好意思还是没看懂，为啥是2/5呢？
:
: 4
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c******n
发帖数: 4965 | 14 你这个就是MACD 一样的想法，
说白了就是二阶导数( stochastic 函数的"导数“ ）
只不过你用percentile, MACD 是EMA
你取percentile 实际上是把EMA 去掉，换另一个能抛除太远outlier 的data,
如果改一下EMA 加强center 的权重，估计有类似的效果
【在 l*******r 的大作中提到】
: 常用的TA指标一般只能反应一个方面，比如RSI适合超卖超买, ADX适合趋势强弱，AD/
: DC line衡量money flow. 但很少有指标能够反应一个股票走势的多个方面。 比如
: trend follower一般会说强势股的短期调整是买点(比如SNDK/ILMN/TIE之类的），但如
: 何设计一个指标来反应呢？
: 我们可以定义一个非常简单的指标:
: A: today's close在过去p天close里的percentile
: B: today's close在过去q天close里的percentile
: indicator = (A + (1 - B)) / 2
: 在这里p = 252(相当于一个calendar year的交易日）, q = 10, 这两个参数只是直观
: 选择的，没有经过任何优化。
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d*****n
发帖数: 450 | 15 哦，懂了
【在 l*******r 的大作中提到】
: 就是rank吧，
: 因为前5天有两天close小于今天的close
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l*******r
发帖数: 3799 | 16 关键是要用rank, 这个比用SMA/EMA对噪音有更大的容忍程度。
【在 c******n 的大作中提到】
: 你这个就是MACD 一样的想法，
: 说白了就是二阶导数( stochastic 函数的"导数“ ）
: 只不过你用percentile, MACD 是EMA
: 你取percentile 实际上是把EMA 去掉，换另一个能抛除太远outlier 的data,
: 如果改一下EMA 加强center 的权重，估计有类似的效果
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l*******r
发帖数: 3799 | 17 哎，具体怎么算，自己决定吧。。。
只是一个idea, 个人都可以发挥。。
【在 d*****n 的大作中提到】
: 按百分位是不是应该把当天算进去啊？2，2.5，3，4，5？
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y***q
发帖数: 4147 | |
c******n
发帖数: 4965 | 19 你还是更写明白一点
indicator = percentile_long_term - percentile_short_term
这要是用到上升trend 结束开始下跌， 你这个东西害死人了，
percentile_long_term 一直100% 左右， short_term_percentile 很快降到0 , 然后
你indicator 长时间保持long , 直到回调
【在 l*******r 的大作中提到】
: 关键是要用rank, 这个比用SMA/EMA对噪音有更大的容忍程度。
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l*******r
发帖数: 3799 | 20 I don't wanna argue with you. This is just an idea.
Did I say this indicator is a silver bullet?
【在 c******n 的大作中提到】
: 你还是更写明白一点
: indicator = percentile_long_term - percentile_short_term
: 这要是用到上升trend 结束开始下跌， 你这个东西害死人了，
: percentile_long_term 一直100% 左右， short_term_percentile 很快降到0 , 然后
: 你indicator 长时间保持long , 直到回调
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m********0
发帖数: 2717 | 21 why rank is more noise-tolerable?
【在 l*******r 的大作中提到】
: 关键是要用rank, 这个比用SMA/EMA对噪音有更大的容忍程度。
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m********0
发帖数: 2717 | 22 问两点：
测试的时候，
profit 有没有reinvestment？
loss以后有没有补齐本金？
【在 l*******r 的大作中提到】
: 常用的TA指标一般只能反应一个方面，比如RSI适合超卖超买, ADX适合趋势强弱，AD/
: DC line衡量money flow. 但很少有指标能够反应一个股票走势的多个方面。 比如
: trend follower一般会说强势股的短期调整是买点(比如SNDK/ILMN/TIE之类的），但如
: 何设计一个指标来反应呢？
: 我们可以定义一个非常简单的指标:
: A: today's close在过去p天close里的percentile
: B: today's close在过去q天close里的percentile
: indicator = (A + (1 - B)) / 2
: 在这里p = 252(相当于一个calendar year的交易日）, q = 10, 这两个参数只是直观
: 选择的，没有经过任何优化。
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l*******r
发帖数: 3799 | 23 reinvest all
没有补本金
Assume no friction.
【在 m********0 的大作中提到】
: 问两点：
: 测试的时候，
: profit 有没有reinvestment？
: loss以后有没有补齐本金？
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l*******r
发帖数: 3799 | 24 I did some test.
Just like median is better than mean ...
【在 m********0 的大作中提到】
: why rank is more noise-tolerable?
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b********y
发帖数: 5829 | 25 of course, less distorted by outliers
【在 l*******r 的大作中提到】
: I did some test.
: Just like median is better than mean ...
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m********0
发帖数: 2717 | 26 reinvest all有点aggressive。
这样一来，back test 20年，出1000%+的return很容易。
一般backtest貌似是维持本金的，但不追加投资。
另外你怎么model transaction cost和commission的？
【在 l*******r 的大作中提到】
: reinvest all
: 没有补本金
: Assume no friction.
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l*******r
发帖数: 3799 | 27 Just some simple test. Based on my reading, most backtests are done in this
way. Sure, there would be better ways to manage risks. I am testing a few
ones :)
【在 m********0 的大作中提到】
: reinvest all有点aggressive。
: 这样一来，back test 20年，出1000%+的return很容易。
: 一般backtest貌似是维持本金的，但不追加投资。
: 另外你怎么model transaction cost和commission的？
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b********y
发帖数: 5829 | 28 agree, 如果用sp500做benchmark，怎么可能不假设reinvest?都是compound return
this
few
【在 l*******r 的大作中提到】
: Just some simple test. Based on my reading, most backtests are done in this
: way. Sure, there would be better ways to manage risks. I am testing a few
: ones :)
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m********0
发帖数: 2717 | 29 I don't think so.
most of the back testings I see do not reinvest in full.
【在 b********y 的大作中提到】
: agree, 如果用sp500做benchmark，怎么可能不假设reinvest?都是compound return
:
: this
: few
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b********y
发帖数: 5829 | 30 要看time horizon吧？短期的应该没问题，长期的话不reinvest难以理解。。。
【在 m********0 的大作中提到】
: I don't think so.
: most of the back testings I see do not reinvest in full.
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p***n
发帖数: 1987 | 31 LZ估计是要回测对p,g值优化。
【在 d*****n 的大作中提到】
: 哦，懂了
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l*******r
发帖数: 3799 | 32 come on. no any optimization
just an idea.
is it necessary for me to cheat u guys here ?
【在 p***n 的大作中提到】
: LZ估计是要回测对p,g值优化。
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b********y
发帖数: 5829 | 33 这个percentile是指rank?也就是说每天收盘后得把过去200多天的价格sort一遍？
【在 l*******r 的大作中提到】
: come on. no any optimization
: just an idea.
: is it necessary for me to cheat u guys here ?
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g*********o
发帖数: 4653 | |
r*****t
发帖数: 7278 | |
l*******r
发帖数: 3799 | 36 Yes.
价格sort一遍？
【在 b********y 的大作中提到】
: 这个percentile是指rank?也就是说每天收盘后得把过去200多天的价格sort一遍？
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e*******r
发帖数: 355 | 37 学习中，太感谢了。
【在 l*******r 的大作中提到】
: 常用的TA指标一般只能反应一个方面，比如RSI适合超卖超买, ADX适合趋势强弱，AD/
: DC line衡量money flow. 但很少有指标能够反应一个股票走势的多个方面。 比如
: trend follower一般会说强势股的短期调整是买点(比如SNDK/ILMN/TIE之类的），但如
: 何设计一个指标来反应呢？
: 我们可以定义一个非常简单的指标:
: A: today's close在过去p天close里的percentile
: B: today's close在过去q天close里的percentile
: indicator = (A + (1 - B)) / 2
: 在这里p = 252(相当于一个calendar year的交易日）, q = 10, 这两个参数只是直观
: 选择的，没有经过任何优化。
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