k*****8
发帖数: 11 | 1 华尔街历来就有一句老话，叫做“趋势是你的朋友”，如果这话成立，那么我们可以说
，近期的股市对投资者是愈来愈友好了。
当然，我这么说并不是因为股市取得了怎样了不起的进展。虽然在本周的前几个交
易日当中，道琼斯工业平均指数都能够小有斩获，但是显而易见的是，上周五来自高盛
案的冲击，市场仍然没有完全摆脱其阴影。
事实上，我要说的是一个买进信号，一个罕见的买进信号，这一信号是一个趋势追
随指标所发出，而其根据便是最近一两周的行情。值得强调的是，这一指标的表现历史
记录是相当不错的，1967年至今，这样的买进信号，一共也不过只发出了十二次。
这十二次的买进信号，有两次都是在过去一年时间中出现的。换言之，从1967年到
2009年3月，这一指标只发出过十次买进信号，平均4.3年一次。当然，2009年3月至今
，这一信号的周期就变成了平均4个月一次。
这其实是一个非常让人欣慰的变化。
具体说来，这一指标是由量化研究公司Ned Davis Research开发出来的。每当市场
上价格超过50日移动平均线的股票总数量超过90%，系统就会发出买进信号——研究者
将这样的行情称为“广量冲力”。
指标显示，最 |
b********y
发帖数: 5829 | 2 别激动，还是很有道理的，不过只说明中期看牛，短期很难讲 |
g*****u
发帖数: 14294 | 3 莫有激动。文章太长，先简单回复一下，然后再看。呵呵。
有没有人去验证数据？
每次高位站岗，一定都是有各种理论忽有人放松警惕。
他这个信号出现12次不是什么增加说服力的理由。12样本太小，statistically insignificant! 如果它出现1200，还有那种统计结果，那才妥当!
【在 b********y 的大作中提到】
: 别激动，还是很有道理的，不过只说明中期看牛，短期很难讲
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b********y
发帖数: 5829 | 4 1200次就真不行了，因为大家都知道了。
这个原则在pring的书里提到过，牛市的几个阶段是伴随momentum和breadth的不断减弱
的，现在既然它们这么强，说明牛市离结束还很远
【在 g*****u 的大作中提到】
: 莫有激动。文章太长，先简单回复一下，然后再看。呵呵。
: 有没有人去验证数据？
: 每次高位站岗，一定都是有各种理论忽有人放松警惕。
: 他这个信号出现12次不是什么增加说服力的理由。12样本太小，statistically insignificant! 如果它出现1200，还有那种统计结果，那才妥当!
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g*****u
发帖数: 14294 | 5 好，我去学习一下。
PS：抄送RIM。
【在 b********y 的大作中提到】
: 1200次就真不行了，因为大家都知道了。
: 这个原则在pring的书里提到过，牛市的几个阶段是伴随momentum和breadth的不断减弱
: 的，现在既然它们这么强，说明牛市离结束还很远
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S*********g
发帖数: 24893 | 6 狗屁信号
此人完全不懂统计
【在 k*****8 的大作中提到】
: 华尔街历来就有一句老话，叫做“趋势是你的朋友”，如果这话成立，那么我们可以说
: ，近期的股市对投资者是愈来愈友好了。
: 当然，我这么说并不是因为股市取得了怎样了不起的进展。虽然在本周的前几个交
: 易日当中，道琼斯工业平均指数都能够小有斩获，但是显而易见的是，上周五来自高盛
: 案的冲击，市场仍然没有完全摆脱其阴影。
: 事实上，我要说的是一个买进信号，一个罕见的买进信号，这一信号是一个趋势追
: 随指标所发出，而其根据便是最近一两周的行情。值得强调的是，这一指标的表现历史
: 记录是相当不错的，1967年至今，这样的买进信号，一共也不过只发出了十二次。
: 这十二次的买进信号，有两次都是在过去一年时间中出现的。换言之，从1967年到
: 2009年3月，这一指标只发出过十次买进信号，平均4.3年一次。当然，2009年3月至今
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c*****0
发帖数: 109 | |
b********2
发帖数: 3189 | 8 狗屁还好吧， 如果说狗B性质才比较严重吧
【在 k*****8 的大作中提到】
: 华尔街历来就有一句老话，叫做“趋势是你的朋友”，如果这话成立，那么我们可以说
: ，近期的股市对投资者是愈来愈友好了。
: 当然，我这么说并不是因为股市取得了怎样了不起的进展。虽然在本周的前几个交
: 易日当中，道琼斯工业平均指数都能够小有斩获，但是显而易见的是，上周五来自高盛
: 案的冲击，市场仍然没有完全摆脱其阴影。
: 事实上，我要说的是一个买进信号，一个罕见的买进信号，这一信号是一个趋势追
: 随指标所发出，而其根据便是最近一两周的行情。值得强调的是，这一指标的表现历史
: 记录是相当不错的，1967年至今，这样的买进信号，一共也不过只发出了十二次。
: 这十二次的买进信号，有两次都是在过去一年时间中出现的。换言之，从1967年到
: 2009年3月，这一指标只发出过十次买进信号，平均4.3年一次。当然，2009年3月至今
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g*****u
发帖数: 14294 | |
S*********g
发帖数: 24893 | 10 讲复杂了你肯定听不懂
我深入浅出一下：
如果我告诉你有一个信号
过去100年就出现过一次 出现后股市暴涨了10年
然后你发现这个信号今天早上又来了
你怎么操作？
【在 c*****0 的大作中提到】
: 楼上说说。怎么才是懂统计。
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b********y
发帖数: 5829 | 11 你不会不知道贝叶斯方法吧，即使信号只出现一次都是有指导意义的，更何况出现过十
二次
【在 S*********g 的大作中提到】
: 讲复杂了你肯定听不懂
: 我深入浅出一下：
: 如果我告诉你有一个信号
: 过去100年就出现过一次 出现后股市暴涨了10年
: 然后你发现这个信号今天早上又来了
: 你怎么操作？
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k*****8
发帖数: 11 | |
S*********g
发帖数: 24893 | 13 哥你钻牛角尖了。。。
【在 b********y 的大作中提到】
: 你不会不知道贝叶斯方法吧，即使信号只出现一次都是有指导意义的，更何况出现过十
: 二次
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h********e
发帖数: 1972 | 14 坏公司。。。你就别瞎掰了。。。我们这些搞概统的看的都想笑 |
b********y
发帖数: 5829 | 15 咳，大家不都在扯蛋吗？
【在 h********e 的大作中提到】
: 坏公司。。。你就别瞎掰了。。。我们这些搞概统的看的都想笑
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h********e
发帖数: 1972 | 16 你这样会带坏小青蛙的。。。学文科的看了这些还不给忽的一愣一愣的。。 |
k*****8
发帖数: 11 | 17 搞那么认真干啥，
股市就是赌场，知道了出现那种情况，压涨连赢了12把，现在那种情况又出现了，压跌
那真是脑壳坏掉了。 |
c********t
发帖数: 4527 | 18 locality principle. what happened, most likely will happens again! |
S*********g
发帖数: 24893 | 19 又来一个不懂locality principle的。。。
我绝望了
【在 c********t 的大作中提到】
: locality principle. what happened, most likely will happens again!
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h********e
发帖数: 1972 | 20 ls的就别说了-0- 。。世界观不一样。。。。 |
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c********t
发帖数: 4527 | 21 if u know more about locality than me . I will give u all baozi I have. I
was extending it to illustrate the story! |
g*****u
发帖数: 14294 | 22 屎地粪金还是有严谨一面的!
赞!
【在 S*********g 的大作中提到】
: 讲复杂了你肯定听不懂
: 我深入浅出一下：
: 如果我告诉你有一个信号
: 过去100年就出现过一次 出现后股市暴涨了10年
: 然后你发现这个信号今天早上又来了
: 你怎么操作？
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c********t
发帖数: 4527 | 23 it is not really related to statistic. read it again! |
k*******n
发帖数: 8891 | 24 屎地粪金还是有人格分裂一面的!
赞!
【在 g*****u 的大作中提到】
: 屎地粪金还是有严谨一面的!
: 赞!
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a******g
发帖数: 1538 | 25 先看一年？
【在 S*********g 的大作中提到】
: 讲复杂了你肯定听不懂
: 我深入浅出一下：
: 如果我告诉你有一个信号
: 过去100年就出现过一次 出现后股市暴涨了10年
: 然后你发现这个信号今天早上又来了
: 你怎么操作？
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C********N
发帖数: 1263 | |
p********9
发帖数: 3732 | 27 往复杂了说，就是概率还分很多类，比如条件和非条件的，
所以说，不能看出了一样的情况就觉得会下一样的定论，前提条件是什么？
markov-chain告诉我们，条件状态的相互转换其本身都不是100%的，也是有条件限制
的。
当然了，99.99%的概率，你是该押涨， 问题是有过这么高的么？
【在 a******g 的大作中提到】
: 先看一年？
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p********9
发帖数: 3732 | 28 911发生导致的航空危机和某航空公司出了飞行事故导致的危机，都是危机，但对股民
的心理冲击能一样么？
前者肯定会被政府紧急赞助，那叫国难，也许反而是好事；可后者呢？
911发生的概率有多大？ 飞行事故的概率有多大？
其实做模型，很复杂的，真要做这个，也不用在家里炒股了，可以直接拿bonus了， 对
男性这份职业还可以，对女性，太累了。
【在 k*****8 的大作中提到】
: 搞那么认真干啥，
: 股市就是赌场，知道了出现那种情况，压涨连赢了12把，现在那种情况又出现了，压跌
: 那真是脑壳坏掉了。
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L****n
发帖数: 12932 | 29 5月初就是HQ跳出来说大牛市的时候吧， 看来还是有点依据的。不过接下来两个月的整
理让他饱受责难， 呵呵。九月份也是震荡的厉害。 |
g****h
发帖数: 481 | 30 首先，没有任何一个指标的正确率是100％，假定这个指标特牛B，90％的正确率吧，
你可以算一下连续13次都正确的概率是多少。
【在 b********y 的大作中提到】
: 你不会不知道贝叶斯方法吧，即使信号只出现一次都是有指导意义的，更何况出现过十
: 二次
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k*****8
发帖数: 11 | 31 可以倒着想想
一个指标能连续牛B 12把。一把牛B的可能性>>90%。
【在 g****h 的大作中提到】
: 首先，没有任何一个指标的正确率是100％，假定这个指标特牛B，90％的正确率吧，
: 你可以算一下连续13次都正确的概率是多少。
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b********y
发帖数: 5829 | 32 这不就是bayesian updating吗？我说的有错吗？
【在 k*****8 的大作中提到】
: 可以倒着想想
: 一个指标能连续牛B 12把。一把牛B的可能性>>90%。
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g****h
发帖数: 481 | 33 我的基本假设就是成功率高于90％的TA指标是不存在的
【在 k*****8 的大作中提到】
: 可以倒着想想
: 一个指标能连续牛B 12把。一把牛B的可能性>>90%。
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k*****8
发帖数: 11 | 34 I am not familiar with that term.
【在 b********y 的大作中提到】
: 这不就是bayesian updating吗？我说的有错吗？
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k*****8
发帖数: 11 | 35 Come on.
what is the basis of your assumption?
there are hardcore data to support the conclusion of the article.
【在 g****h 的大作中提到】
: 我的基本假设就是成功率高于90％的TA指标是不存在的
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o*********l
发帖数: 1807 | 36 you people read fooled by randomness or black swan . |
