p*****o
发帖数: 543 | 1 从来没有用过arima model,最近工作中需要。看了一些paper，还是不太会。。。有个
可能特别傻的问题，请问arima model难道就是一般只用y（target variable)来
predict y(target variable)么？（就用这一个变量？）
我的模型中其实是需要用到一些其他的变量做predictor，而不是用y，也是time
series model，网上研究了一下，很多推荐dl model (distributed lag model)或者
adl (autoregressive distributed lag) model,请问这跟arima model的区别在哪里呢？
谢谢！ | m******r
发帖数: 1033 | 2 arima确实就用一个变量y。 不过很多软件可以允许多变量。
时间序列这种预测手段，实际中到底效果如何， 一直很怀疑。
比如我预测明天股票价格，就是今天的股票价格，或者昨天，今天的平均值，这样做出
来，误差和专业模型PK, 到底谁好谁坏， 坏能坏多少，一直没比较过。
有实际做过的 ，可以来说说。 | t*********g
发帖数: 1 | 3 预测股票难道不是GARCH更有效？
当然都比不过AI.
【在 m******r 的大作中提到】
: arima确实就用一个变量y。 不过很多软件可以允许多变量。
: 时间序列这种预测手段，实际中到底效果如何， 一直很怀疑。
: 比如我预测明天股票价格，就是今天的股票价格，或者昨天，今天的平均值，这样做出
: 来，误差和专业模型PK, 到底谁好谁坏， 坏能坏多少，一直没比较过。
: 有实际做过的 ，可以来说说。
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