f******n
发帖数: 640 | 1 给了2组数据，分别是2个基金的最近20个时间的回报率(两组都是时间序列)。用什么办
法来评估这两组基金的表现和风险呢？
是否投资其中一个基金还是两个全部投资呢？
谢谢了
第一个问题的话，首先来比较一下平均回报率和方差,然后看了看两组数据的acf和pacf
发现这两组数据就是white noise啊
第二个问题的话 看看两组的数据的correlation 发现corr=-0.15,那既然两组的平均回
报率都是为正 是不是都可以投资呢？
谢谢了啊 | A****F
发帖数: 1133 | 2 alpha, beta, sharpe, capture ratios.....?
pacf
【在 f******n 的大作中提到】
: 给了2组数据，分别是2个基金的最近20个时间的回报率(两组都是时间序列)。用什么办
: 法来评估这两组基金的表现和风险呢？
: 是否投资其中一个基金还是两个全部投资呢？
: 谢谢了
: 第一个问题的话，首先来比较一下平均回报率和方差,然后看了看两组数据的acf和pacf
: 发现这两组数据就是white noise啊
: 第二个问题的话 看看两组的数据的correlation 发现corr=-0.15,那既然两组的平均回
: 报率都是为正 是不是都可以投资呢？
: 谢谢了啊
| f******n
发帖数: 640 | 3 alpha, beta的话 信息量貌似不够啊
数据如下
a<-c(1.00, 0.45, 1.40, 2.45, 0.35, 3.05, 1.70, -0.35, 3.25, 2.20, 3.15, 1.55
, 1.75, 3.85, 1.55, -0.75, -0.75, -0.90, 0.85, 2.15)
b<-c(0.35, 0.25, -0.20, 0.65, 3.45, 0.45, 3.60, 4.40, 0.30, 3.60, -0.05, 0.
40, 4.40, -0.15, 3.80, 2.75, -0.40, 0.00, 1.30, 3.25)
【在 A****F 的大作中提到】
: alpha, beta, sharpe, capture ratios.....?
:
: pacf
| A****F
发帖数: 1133 | 4 有benchmark index吗？
55
【在 f******n 的大作中提到】
: alpha, beta的话 信息量貌似不够啊
: 数据如下
: a<-c(1.00, 0.45, 1.40, 2.45, 0.35, 3.05, 1.70, -0.35, 3.25, 2.20, 3.15, 1.55
: , 1.75, 3.85, 1.55, -0.75, -0.75, -0.90, 0.85, 2.15)
: b<-c(0.35, 0.25, -0.20, 0.65, 3.45, 0.45, 3.60, 4.40, 0.30, 3.60, -0.05, 0.
: 40, 4.40, -0.15, 3.80, 2.75, -0.40, 0.00, 1.30, 3.25)
| f******n
发帖数: 640 | 5 没有啊 全部信息就是a和b的return
【在 A****F 的大作中提到】
: 有benchmark index吗？
:
: 55
| g******2
发帖数: 234 | 6 I guess it depends on your objective function. If you want to maximize
expectation while minimizing variance, combine a and b would be better since
a and b are negatively correlated. If you use some objective function like
mean(a*p + b*(1-p)) / sd(a*p + b*(1-p)), p = 0.58 seems to be the optimal. |
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