o******e
发帖数: 1001 | 1 有这样一个方程：
Y=e^(a*t)X+e^(b*t)+e^(c*a)*d, d是标准正态分布。
Y是t和X的方程，已知道Y,t,X,怎么拟合方程得到参数a,b,c。
谢谢！ | f***a
发帖数: 329 | | s*****r
发帖数: 790 | 3 so (y-e^(a*t)X+e^(b*t))/e^(c*a) is standard normal. you can write the
likelihood easily. you can get the MLE for a,b,c using some numerical
methods.
【在 o******e 的大作中提到】
: 有这样一个方程：
: Y=e^(a*t)X+e^(b*t)+e^(c*a)*d, d是标准正态分布。
: Y是t和X的方程，已知道Y,t,X,怎么拟合方程得到参数a,b,c。
: 谢谢！
| o******e
发帖数: 1001 | 4 那边没有人理我，哈哈！
【在 f***a 的大作中提到】
: 我咋搅得你该出门左拐去quant版问 =_=
| o******e
发帖数: 1001 | 5 谢谢！
我再看看MLE。
【在 s*****r 的大作中提到】
: so (y-e^(a*t)X+e^(b*t))/e^(c*a) is standard normal. you can write the
: likelihood easily. you can get the MLE for a,b,c using some numerical
: methods.
| f***a
发帖数: 329 | 6 MLE估计帮不了你
你这个方程怎么来的？有些四不像。
我比较怀疑：你是不是在之前的过程中就应该用STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATION的
方式去解决问题，而不是鼓捣成现在这种样子。 | o******e
发帖数: 1001 | 7 fanta,你很内行啊！
这个方程是从stochastic differential equation 过来的。原始的模型是Ornstein–
Uhlenbeck process.通常OU模型假定时间步长一样，所有随机项是IID分布，可以用OLS或MLE解决，我现在时
间步长不一样，所以时间也是一个变量。
其实这就是非线性拟合问题，但是随机项不是IID,是独立但不同分布。
我还不知道MLE能不能处理不同分布的随机项。你有什么idea吗？
【在 f***a 的大作中提到】
: MLE估计帮不了你
: 你这个方程怎么来的？有些四不像。
: 我比较怀疑：你是不是在之前的过程中就应该用STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATION的
: 方式去解决问题，而不是鼓捣成现在这种样子。
| s*****r
发帖数: 790 | 8 同不同分布有什么不同么？你如果有likelihood.
不同分布也可以做呀。
OLS或MLE解决，我现在时
【在 o******e 的大作中提到】
: fanta,你很内行啊！
: 这个方程是从stochastic differential equation 过来的。原始的模型是Ornstein–
: Uhlenbeck process.通常OU模型假定时间步长一样，所有随机项是IID分布，可以用OLS或MLE解决，我现在时
: 间步长不一样，所以时间也是一个变量。
: 其实这就是非线性拟合问题，但是随机项不是IID,是独立但不同分布。
: 我还不知道MLE能不能处理不同分布的随机项。你有什么idea吗？
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