请问在R里头如何测一个时间序列是否stationary? - Statistics版

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档，一周内的贴子最多显示50字，超过一周显示500字访问原贴

Statistics版 - 请问在R里头如何测一个时间序列是否stationary?

相关主题
● 问一个 time series 问题	● 包子求解：菜鸟问2个有关Time Series ARIMA model问题
● [合集] 用SAS 做 Augmented Dickey Fuller test	● test stationary in time series ananlysis
● Re: 请问time series 方面必要好的reference	● Stationary Test in AR (AutoRegressive) Model
● 请教一个关于correlation的问题	● 问个关于spurious regression的问题
● 请教牛人们关于time series 的 linear regression 问题	● 贡献一个电面经验
● Test for stationarity in time series	● Re: [转载] poisson序列如何产生？
● 向明白Gibbs sampler和stochastic volatility的牛人请教个问题	● 随机序列问题
● 请教个AR(1)的问题－包子求解	● how to do senstitivity analysis for time series

相关话题的讨论汇总
话题: 序列话题: value话题: stationary话题: 对原话题: diff

进入Statistics版参与讨论

(共1页)

a*******1
发帖数: 1554

我想用adf.test，但总觉得有点怪：
>adf.test(rate1.test,k=1)
结果：
Dickey-Fuller = -2.6221, Lag order = 1, p-value = 0.3214
但如果改用
adf.test(diff(rate1.test,1),k=0)
输出：
p-value smaller than printed p-value
我不理解的地方是：这两个命令不是等价的吗？k=1表示对原序列diff一下再测，k=0表
示直接对原序列测试，为什么结果会不一样呢？谢谢。

(共1页)

进入Statistics版参与讨论

相关主题
● how to do senstitivity analysis for time series	● 请教牛人们关于time series 的 linear regression 问题
● 时间序列预测的问题，很急！多谢～～	● Test for stationarity in time series
● [合集] 如果对两组时间序列进行相关分析	● 向明白Gibbs sampler和stochastic volatility的牛人请教个问题
● 问个复杂的收敛问题 (转载)	● 请教个AR(1)的问题－包子求解
● 问一个 time series 问题	● 包子求解：菜鸟问2个有关Time Series ARIMA model问题
● [合集] 用SAS 做 Augmented Dickey Fuller test	● test stationary in time series ananlysis
● Re: 请问time series 方面必要好的reference	● Stationary Test in AR (AutoRegressive) Model
● 请教一个关于correlation的问题	● 问个关于spurious regression的问题

相关话题的讨论汇总
话题: 序列话题: value话题: stationary话题: 对原话题: diff

#	版面	帖数(主题数)
-	全站	4871 (796)
1	Military	3777 (569)
2	Stock	341 (51)
3	Joke	117 (17)
4	History	116 (3)
5	Automobile	100 (9)
6	USANews	55 (9)
7	Midlife	45 (1)
8	Headline	41 (41)
9	Dreamer	33 (13)
10	FleaMarket	32 (20)
11	Living	30 (7)

boards

未名新帖统计// 7月16日

历史上的今天