s******s
发帖数: 40 | 1 V=（1 r r, r 1 r, r r 1). 怎么求逆呢，如果generalize到n维的情况?
AR也是啊。有知道的大侠吗？ |
q**j
发帖数: 10612 | 2 please better phrase your question.
【在 s******s 的大作中提到】
: V=（1 r r, r 1 r, r r 1). 怎么求逆呢，如果generalize到n维的情况?
: AR也是啊。有知道的大侠吗？
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s******s
发帖数: 40 | 3 哦，是这样，我有个矩阵，是Compound Sysmetry的，就是diagonal element全是1，
off-diagonal element全是r。这样的矩阵怎么求逆呢？
还有个矩阵，是AR（1）的，也是diagonal element是1，但是off diagonal 是r**|i-j
|.
都是想求n维的general form>
【在 q**j 的大作中提到】
: please better phrase your question.
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q**j
发帖数: 10612 | 4 你的第一个矩阵怎么来的？比较怪异。不知道怎么来的我不好猜。
第二个好办。
http://www.sid.ir/en/VEWSSID/J_pdf/10012004A204.pdf
page 5.
-j
【在 s******s 的大作中提到】
: 哦，是这样，我有个矩阵，是Compound Sysmetry的，就是diagonal element全是1，
: off-diagonal element全是r。这样的矩阵怎么求逆呢？
: 还有个矩阵，是AR（1）的，也是diagonal element是1，但是off diagonal 是r**|i-j
: |.
: 都是想求n维的general form>
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s******s
发帖数: 40 | 5 我第一个是从random intercept model来的, marginal的V。请看SAS/STAT里面 PROC
MIXED，用REPEAT statement可以specify这个form。我在做的是想求出analytical
solution。PROC MIXED用NR跑iterative.
谢谢啊，
【在 q**j 的大作中提到】
: 你的第一个矩阵怎么来的？比较怪异。不知道怎么来的我不好猜。
: 第二个好办。
: http://www.sid.ir/en/VEWSSID/J_pdf/10012004A204.pdf
: page 5.
:
: -j
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q**j
发帖数: 10612 | 6 if you focus on AR(1), look at page 120 of hamilton's Time Series Aalysis.
【在 s******s 的大作中提到】
: 我第一个是从random intercept model来的, marginal的V。请看SAS/STAT里面 PROC
: MIXED，用REPEAT statement可以specify这个form。我在做的是想求出analytical
: solution。PROC MIXED用NR跑iterative.
: 谢谢啊，
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s******s
发帖数: 40 | 7 哦，time series不熟啊。我再看看你给我的pdf,其实AR(1)和CS都是TOEPLITZ的form,
我再仔细看看。原来这些名词都是从time series来的，呵呵。
【在 q**j 的大作中提到】
: if you focus on AR(1), look at page 120 of hamilton's Time Series Aalysis.
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