J**********y
发帖数: 1891 | 1 X_t - X_{t-1} ~ IID N(0, 1),
Y_t - Y_{t-1} ~ IID N(0, 1),
而且上面两个deltaX, deltaY还是相互独立的，
请问X和Y是cointegrated吗？
要分析X和Y的correlation,应该怎么操作？ | J**********y
发帖数: 1891 | 2 如果更进一步，想要看看
X_t和X_{t-1}以及Y_{t-1}有何关系，
Y_t和Y_{t-1}以及X_{t-1}有何关系，
应该如何做test呢？
我是想estimate一个Vector AR model,
但是不知道cointegration对我的Vector AR model 会有何影响。
还请大家指点一下。
【在 J**********y 的大作中提到】
: X_t - X_{t-1} ~ IID N(0, 1),
: Y_t - Y_{t-1} ~ IID N(0, 1),
: 而且上面两个deltaX, deltaY还是相互独立的，
: 请问X和Y是cointegrated吗？
: 要分析X和Y的correlation,应该怎么操作？
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