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s***y
发帖数: 2607 | 1 【 以下文字转载自 Working 讨论区 】
发信人: xzzzz (xzzzz), 信区: Working
标 题: 两个offer比较
关键字: trader， offer， quant
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 26 18:13:28 2020, 美东)
应用数学研究生，毕业后做了几年前台quant，derivative pricing方向。
目前手头两个offer，都是trader，都在银行， 细节如下：
1是systematic trader，主要做 market making， 写auto quoting/hedging的algo，
也用cross asset data做一些策略。 主要技能是编程，统计， ml， 处理数据那些。
比较典型的银行里的algo trading/e trading组。自动化交易这几年比较火，未来可能
有不少需求。但是desk赚钱主要靠flow 市场份额和系统，个人贡献不明显。
2是 trade option/exotics/hybrids。 产品不太好hedge，可以take更大的
discretionary risk，有自己的view。典型的voice trader。产品复杂度较高，短时间
难被自动化交易取代。个人贡献较明显，同样level下 会比1 pay的更高。
两份工作的未来发展（假如长期目标都是去buyside做pm）：
1可能更适合去prop trading firm做algo trader，但是网上看说这种工作个人的
upside比较小，天花板低， 所以倾向于去systematic hedge fund做pm。但是1这个工
作锻炼的技能主要是硬skills，编程统计那些， 对市场灵敏度仍然较低，可能只能从
pm下面的quant做起？ 最终成为pm有多远？
2可以去做macro/eq vol pm？ 2这个工作比较考验manage整个book的能力， 有view和
risk taking，更接近pm的skills？但是和1相比更为小众，可能要花很久才能找到合适
的fund。
请大家对这两个方向的未来发展以及个人的career path给出建议及原因。 非常感谢您
的时间！！ | d*****r
发帖数: 2583 | 2 要去buy side就不要碰exotic etc...
，
。
【在 s***y 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Working 讨论区 】
: 发信人: xzzzz (xzzzz), 信区: Working
: 标 题: 两个offer比较
: 关键字: trader， offer， quant
: 发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 26 18:13:28 2020, 美东)
: 应用数学研究生，毕业后做了几年前台quant，derivative pricing方向。
: 目前手头两个offer，都是trader，都在银行， 细节如下：
: 1是systematic trader，主要做 market making， 写auto quoting/hedging的algo，
: 也用cross asset data做一些策略。 主要技能是编程，统计， ml， 处理数据那些。
: 比较典型的银行里的algo trading/e trading组。自动化交易这几年比较火，未来可能
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