m********8
发帖数: 11 | 1 我经过长期努力，开发了一个高回报、低风险的market neutral量化投资系统。它在过
去近20年的回测ShapeRatio可以达到>3。去年，我的模拟交易在扣除估计的交易费和融
资费后的年化回报是23%，而且没有一个月亏钱。它集中投资在大盘股和流动性好的股
票，可以容纳数十亿资金。目前的目标回报是每年15%-40%。另外我可以将它做各种调
整，比如接受较高的风险，回报会大大提高。
这个板上人才济济。有没有人或者公司可以提供资金或平台或者愿意合作？我需要$10M
AUM 和有广泛引资渠道的人才。
我的宗旨是只有给客户赚了钱，我才能盈利。所有合作追求双赢。
有意请私信，非诚勿扰。请在信中注明您能提供什么，您大概的背景和联系方式。
同时欢迎建议。
诚心感谢！ |
o**o
发帖数: 3964 | 2 英雄我们合作吧！就差一个能回拨二十年的时光机了。
10M
【在 m********8 的大作中提到】
: 我经过长期努力，开发了一个高回报、低风险的market neutral量化投资系统。它在过
: 去近20年的回测ShapeRatio可以达到>3。去年，我的模拟交易在扣除估计的交易费和融
: 资费后的年化回报是23%，而且没有一个月亏钱。它集中投资在大盘股和流动性好的股
: 票，可以容纳数十亿资金。目前的目标回报是每年15%-40%。另外我可以将它做各种调
: 整，比如接受较高的风险，回报会大大提高。
: 这个板上人才济济。有没有人或者公司可以提供资金或平台或者愿意合作？我需要$10M
: AUM 和有广泛引资渠道的人才。
: 我的宗旨是只有给客户赚了钱，我才能盈利。所有合作追求双赢。
: 有意请私信，非诚勿扰。请在信中注明您能提供什么，您大概的背景和联系方式。
: 同时欢迎建议。
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L*******t
发帖数: 2385 | 3 赞+NB
10M
【在 m********8 的大作中提到】
: 我经过长期努力，开发了一个高回报、低风险的market neutral量化投资系统。它在过
: 去近20年的回测ShapeRatio可以达到>3。去年，我的模拟交易在扣除估计的交易费和融
: 资费后的年化回报是23%，而且没有一个月亏钱。它集中投资在大盘股和流动性好的股
: 票，可以容纳数十亿资金。目前的目标回报是每年15%-40%。另外我可以将它做各种调
: 整，比如接受较高的风险，回报会大大提高。
: 这个板上人才济济。有没有人或者公司可以提供资金或平台或者愿意合作？我需要$10M
: AUM 和有广泛引资渠道的人才。
: 我的宗旨是只有给客户赚了钱，我才能盈利。所有合作追求双赢。
: 有意请私信，非诚勿扰。请在信中注明您能提供什么，您大概的背景和联系方式。
: 同时欢迎建议。
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s*******s
发帖数: 1568 | 4 do u know slippage?
A Annualized Sharpe 3 strategy will lose money for sure in US market.
10M
【在 m********8 的大作中提到】
: 我经过长期努力，开发了一个高回报、低风险的market neutral量化投资系统。它在过
: 去近20年的回测ShapeRatio可以达到>3。去年，我的模拟交易在扣除估计的交易费和融
: 资费后的年化回报是23%，而且没有一个月亏钱。它集中投资在大盘股和流动性好的股
: 票，可以容纳数十亿资金。目前的目标回报是每年15%-40%。另外我可以将它做各种调
: 整，比如接受较高的风险，回报会大大提高。
: 这个板上人才济济。有没有人或者公司可以提供资金或平台或者愿意合作？我需要$10M
: AUM 和有广泛引资渠道的人才。
: 我的宗旨是只有给客户赚了钱，我才能盈利。所有合作追求双赢。
: 有意请私信，非诚勿扰。请在信中注明您能提供什么，您大概的背景和联系方式。
: 同时欢迎建议。
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E********y
发帖数: 63 | 5 do you mind to elaborate a bit more about your estimation on his slippage?
very likely his strategy is weekly rebalanced with 20~30% turn over on S&
P500 universe. Thanks!
【在 s*******s 的大作中提到】
: do u know slippage?
: A Annualized Sharpe 3 strategy will lose money for sure in US market.
:
: 10M
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m********8
发帖数: 11 | 6 那我请问你，在US市场，多少Sharpe Ratio 才能赚钱？
Slippage does not have big impact for me.
【在 s*******s 的大作中提到】
: do u know slippage?
: A Annualized Sharpe 3 strategy will lose money for sure in US market.
:
: 10M
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J*****n
发帖数: 4859 | 7
他的意思是夏普如果只有三，能保证二十年每个月都赚钱是不太可能的。
【在 m********8 的大作中提到】
: 那我请问你，在US市场，多少Sharpe Ratio 才能赚钱？
: Slippage does not have big impact for me.
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s*******s
发帖数: 1568 | 8 slippage当然要实盘才知道,特别是BookSize $400MM plus。。。execution非常重要，
volume, turnover.这些年回测无DOWN MONTH实盘一上SIZE就STOP LOSS的Book见太多了
【在 m********8 的大作中提到】
: 那我请问你，在US市场，多少Sharpe Ratio 才能赚钱？
: Slippage does not have big impact for me.
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f*********s
发帖数: 8 | 9 why don't you test it on Quantopian / Quantconnect?
if it goes well they will fund you |
p******i
发帖数: 1358 | 10 说不定他说的是daily sharpe呢 ：）
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 他的意思是夏普如果只有三，能保证二十年每个月都赚钱是不太可能的。
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b****h
发帖数: 2105 | 11 Or call it market impact. Its interesting to know how he simulates fills
though.
【在 s*******s 的大作中提到】
: do u know slippage?
: A Annualized Sharpe 3 strategy will lose money for sure in US market.
:
: 10M
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m********8
发帖数: 11 | 12 谢谢你们的评论。
这个策略不是HFT。实际上它每月或每周才交易一次。它目的是抓住长期回报。 |
d********t
发帖数: 9628 | 13 你干嘛不去millennium，wq，sac等地方当个PM，有了tracking record自然有人拉你开
fund。
10M
【在 m********8 的大作中提到】
: 我经过长期努力，开发了一个高回报、低风险的market neutral量化投资系统。它在过
: 去近20年的回测ShapeRatio可以达到>3。去年，我的模拟交易在扣除估计的交易费和融
: 资费后的年化回报是23%，而且没有一个月亏钱。它集中投资在大盘股和流动性好的股
: 票，可以容纳数十亿资金。目前的目标回报是每年15%-40%。另外我可以将它做各种调
: 整，比如接受较高的风险，回报会大大提高。
: 这个板上人才济济。有没有人或者公司可以提供资金或平台或者愿意合作？我需要$10M
: AUM 和有广泛引资渠道的人才。
: 我的宗旨是只有给客户赚了钱，我才能盈利。所有合作追求双赢。
: 有意请私信，非诚勿扰。请在信中注明您能提供什么，您大概的背景和联系方式。
: 同时欢迎建议。
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n****e
发帖数: 2401 | 14 他姓雷，叫锋。不用谢。
【在 d********t 的大作中提到】
: 你干嘛不去millennium，wq，sac等地方当个PM，有了tracking record自然有人拉你开
: fund。
:
: 10M
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m********8
发帖数: 11 | 15 这些地方也要tracking records. |
d********t
发帖数: 9628 | 16 不管怎么说成为一个PM比开一个fund难度小多了吧。一个好的strategy离一个成功的
fund还差很远。
【在 m********8 的大作中提到】
: 这些地方也要tracking records.
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J*****n
发帖数: 4859 | 17
阁下如果真的那么自信的话，可以找retail trading firm。那些公司一般是提供高杠
杆和平台。你自己先放点钱去玩个两年，有了track record，那就方便多了。如果你的
策略只涉及到期货，那就更方便了，自己开个账户就可以玩。
【在 m********8 的大作中提到】
: 这些地方也要tracking records.
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x********i
发帖数: 54 | 18 此类retail trading firm 都有哪几家 ? 一般日内和隔夜的杠杆可以给多少?
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 阁下如果真的那么自信的话，可以找retail trading firm。那些公司一般是提供高杠
: 杆和平台。你自己先放点钱去玩个两年，有了track record，那就方便多了。如果你的
: 策略只涉及到期货，那就更方便了，自己开个账户就可以玩。
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J*****n
发帖数: 4859 | 19
这个就不知道了，你去google一下retail trading firm，应该会有收获。
【在 x********i 的大作中提到】
: 此类retail trading firm 都有哪几家 ? 一般日内和隔夜的杠杆可以给多少?
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f*******n
发帖数: 1 | 20 Ok, it looks like an equity strategy, maybe US large cap.
is it beta neutral, dollar neutral, sector neutral? What is the annual
turnover?
Tell me more about it, I may be able to help.
I do not mind if it is only paper trading. It could be a good start.
It is more about your will to get out of your comfort zone and deal with a
lot of things you currently not familiar with.
Keep in mind that every student in a related discipline have some kind of
paper strategy at some point. And majority of them do not take one single
step beyond that. |
L*******t
发帖数: 2385 | 21 赞啊
【在 f*******n 的大作中提到】
: Ok, it looks like an equity strategy, maybe US large cap.
: is it beta neutral, dollar neutral, sector neutral? What is the annual
: turnover?
: Tell me more about it, I may be able to help.
: I do not mind if it is only paper trading. It could be a good start.
: It is more about your will to get out of your comfort zone and deal with a
: lot of things you currently not familiar with.
: Keep in mind that every student in a related discipline have some kind of
: paper strategy at some point. And majority of them do not take one single
: step beyond that.
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