r****9
发帖数: 2 | 1 不知道发错版了没
时间（month):0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13,17.
CF: 0,0,0,0,100,0,0,0,0,0,100,0,0,0,0,0,1100.
是一个semi annual bond，已经pay了一个coupon了，所以现在是在中间。
现从treasury forward rate curve 上用interpolation得到了
1 month rate:r1
2 month rate:r2
3 month rate：r3
.......
怎么算 time zero的present value？这种情况用continuous compounding 是不是不对？ | d********t
发帖数: 9628 | 2 dirty value？
对？
【在 r****9 的大作中提到】
: 不知道发错版了没
: 时间（month):0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13,17.
: CF: 0,0,0,0,100,0,0,0,0,0,100,0,0,0,0,0,1100.
: 是一个semi annual bond，已经pay了一个coupon了，所以现在是在中间。
: 现从treasury forward rate curve 上用interpolation得到了
: 1 month rate:r1
: 2 month rate:r2
: 3 month rate：r3
: .......
: 怎么算 time zero的present value？这种情况用continuous compounding 是不是不对？
| T********g
发帖数: 42 | 3 有感于版上气氛不高，俺来献丑尝试回答下。
俺感觉这个题比较基本，你找出Zero-rate，然后Discount一下就可以。注意是Zero-
rate，不是你说的Forward Rate。
另外，Bond的Settlement可能会加上Accrued Interests，像楼上所讲的Dirty Value。
但是我觉得只算Present Value的话，你不用考虑那个。 | T********g
发帖数: 42 | 4 有感于版上气氛不高，俺来献丑尝试回答下。
俺感觉这个题比较基本，你找出Zero-rate，然后Discount一下就可以。注意是Zero-
rate，不是你说的Forward Rate。
另外，Bond的Settlement可能会加上Accrued Interests，像楼上所讲的Dirty Value。
但是我觉得只算Present Value的话，你不用考虑那个。 | r****9
发帖数: 2 | |
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