l******9
发帖数: 579 | 1 已知两个随机变量的 mean and std. dev.
但是不知道它们的分布，如何求它们的 covariance ？
如果它们是同一个分布呢 ？ 又如何求？
谢谢 |
j****p
发帖数: 86 | 2 mission impossible
如果是求cov的范围，还make sense，只需用var cov matrix positive definite |
L*******t
发帖数: 2385 | 3 好牛的面试题，就算知道了marginal distr。
你可以用任何copula连接它们。。
也是醉了。
也许我还没体会到题目的点？
【在 l******9 的大作中提到】
: 已知两个随机变量的 mean and std. dev.
: 但是不知道它们的分布，如何求它们的 covariance ？
: 如果它们是同一个分布呢 ？ 又如何求？
: 谢谢
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w*********o
发帖数: 434 | 4 拍屁股想想也知道不可能
如果两个随即变量的分布都不知道，只知道mean,std，
cov 可以是任何东西
比如随即变量完全独立，或者完全线性相关
这个啥狗屁面试题啊，如果能知道mean,std推得cov，统计学家吃饱了撑的在搞个新概
念出来啊 |
G******n
发帖数: 572 | 5 同意
【在 w*********o 的大作中提到】
: 拍屁股想想也知道不可能
: 如果两个随即变量的分布都不知道，只知道mean,std，
: cov 可以是任何东西
: 比如随即变量完全独立，或者完全线性相关
: 这个啥狗屁面试题啊，如果能知道mean,std推得cov，统计学家吃饱了撑的在搞个新概
: 念出来啊
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