m*****n
发帖数: 3575 | 1 有个面试官信誓旦旦的告诉我
和欧式不同的美式期权是Call，而且需要靠“离散度”来定价 |
c*****2
发帖数: 114 | 2 American call is different from European when there is dividend. So
volitility will play a role
【在 m*****n 的大作中提到】
: 有个面试官信誓旦旦的告诉我
: 和欧式不同的美式期权是Call，而且需要靠“离散度”来定价
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L*******t
发帖数: 2385 | 3 离散度。。。面试官是台湾人吗？
American option pricing是个动态规划问题，解起来很刺激的。
【在 m*****n 的大作中提到】
: 有个面试官信誓旦旦的告诉我
: 和欧式不同的美式期权是Call，而且需要靠“离散度”来定价
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A********i
发帖数: 97 | |
b*****d
发帖数: 7166 | 5 I guess LZ confused dividends with 离散度? |
f****g
发帖数: 207 | 6 Dispersion? In terms of what |
s*******0
发帖数: 3461 | 7 难道没有不同的 不是 put 吗 如果没有dividend 的情况下
另外就算定价 不管是 二叉树 还是差分方程 就是每一步 多一个 和payoff 的比较吧
？
他说的那个 dispersion 除非是整个bsm 公式 都改了 不然 用不到吧？ |
e***y
发帖数: 4307 | |
L*******t
发帖数: 2385 | 9 剑兄你在说啥？刚才咋发了这么多遍？
【在 s*******0 的大作中提到】
: 难道没有不同的 不是 put 吗 如果没有dividend 的情况下
: 另外就算定价 不管是 二叉树 还是差分方程 就是每一步 多一个 和payoff 的比较吧
: ？
: 他说的那个 dispersion 除非是整个bsm 公式 都改了 不然 用不到吧？
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g*******g
发帖数: 59 | 10
阿格里 思维太Dispersion
【在 e***y 的大作中提到】
: LS的傻了
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