L*******t
发帖数: 2385 | 1 Expansion方法的通病是Expansion阶数变高的时候，Expansion Terms数量的增长往往
是几何级数的。
大家有没有什么好办法解决这个问题呢？ |
s****y
发帖数: 15 | 2 so simple. add penalty to object function. control penalty by cross
validation |
g****r
发帖数: 4 | 3 可以解释下regularization和问题有什么关系吗， 谢谢
【在 s****y 的大作中提到】
: so simple. add penalty to object function. control penalty by cross
: validation
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s****y
发帖数: 15 | 4 Expansion 的话势必是term 越多其所包涵的复杂的basis越多，通过对其smooth度量程
度合加penalty则可以起到控制term数的作用。辅以一些iterative的方法甚至可以达到
adaptive的效果。
话说楼主是在讨论函数拟合吗 |
l******n
发帖数: 9344 | 5 太复杂了，用近似就好
【在 s****y 的大作中提到】
: so simple. add penalty to object function. control penalty by cross
: validation
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L*******t
发帖数: 2385 | 6 太好了，帖子总算没被风干。
我在考虑PDE的Expansion。
能详细说说你的想法吗？
【在 s****y 的大作中提到】
: Expansion 的话势必是term 越多其所包涵的复杂的basis越多，通过对其smooth度量程
: 度合加penalty则可以起到控制term数的作用。辅以一些iterative的方法甚至可以达到
: adaptive的效果。
: 话说楼主是在讨论函数拟合吗
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L*******t
发帖数: 2385 | 7 近似是指神马呀？
我最近的FBSDE expansion paper，方法适用范围非常广，但是一个大缺点是慢。。
我想了个方法提高速度，但是对于large vol的diffusion似乎效果不好。
想看看版上的牛们有没有神马好的办法啊。
【在 l******n 的大作中提到】
: 太复杂了，用近似就好
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g****r
发帖数: 4 | 8 我觉得你和楼主讨论的不是同个东西（虽然有联系）。你说的是regression 和make
love里面的model用什么basis，你可以采取regularization 减小某个basis 上的参数
。 楼主说的是PDE的expansion 方法，例如asymptotic expansion 和 WKB expansion.
不过我猜两者应该是有联系的，例如galerkin。我也是刚刚接触
【在 s****y 的大作中提到】
: Expansion 的话势必是term 越多其所包涵的复杂的basis越多，通过对其smooth度量程
: 度合加penalty则可以起到控制term数的作用。辅以一些iterative的方法甚至可以达到
: adaptive的效果。
: 话说楼主是在讨论函数拟合吗
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L*******t
发帖数: 2385 | 9 总算证出来了我的改进方法work啊，已经给出了Rigorous的error bound了，再次谢谢
版上大牛们！
expansion.
【在 g****r 的大作中提到】
: 我觉得你和楼主讨论的不是同个东西（虽然有联系）。你说的是regression 和make
: love里面的model用什么basis，你可以采取regularization 减小某个basis 上的参数
: 。 楼主说的是PDE的expansion 方法，例如asymptotic expansion 和 WKB expansion.
: 不过我猜两者应该是有联系的，例如galerkin。我也是刚刚接触
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