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q********n
发帖数: 247
1
想算一个portfolio一年的weekly return 的percentile
请问下面哪种算法对?
1。 rolling 7 days
return in 7 days starting from 1/2/2012
return in 7 days starting from 1/3/2012
return in 7 days starting from 1/4/2012
...
这个问题是相邻的7天有很多天重复, 感觉不太对
2。7 days in sequence
return from 1/2 to 1/6
return from 1/9 to 1/13
...
但是这个就不包括starting day是weekday的情况
请问一般来说是用哪个?
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