market risk这方面工作怎么样? - Quant版

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Quant版 - market risk这方面工作怎么样?

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k****1
发帖数: 133

想请问一家地区性商业银行里做model validation, market risk 方面怎么样?也做
credit risk, operational risk. 但是他们的portfolio 主要是mid sized
commercial loan, Commercial and Industrial Loan 占到95%, 很少hedging
portfolio, 几乎1%-3% cds, commodity portfolio. 估计学不到啥credit derivative
知识??
-----做这个将来转行去cdo, cds, cva 之类的可能性多大?
-----和一家什么业务都有的大银行，做MORTGAGE PORTFOLIO Strategy(WHOLELOAN, No
MBS)包括Risk, pricing,hedging 方面 UAT TESTING 相比怎么样？

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