o***n
发帖数: 60 | 1 fama french 三因素模型中的25个组合如何按照6月的size5分组，然后在按照12月的账
面市值比分5组形成25个组合呢？
多谢！！ |
p*******n
发帖数: 17 | 2 http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_lib
或者参考93年的文章?
【在 o***n 的大作中提到】
: fama french 三因素模型中的25个组合如何按照6月的size5分组，然后在按照12月的账
: 面市值比分5组形成25个组合呢？
: 多谢！！
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o***n
发帖数: 60 | 3 多谢。但是连接里面没有sas程序，只有排好的数据结果。
我需要的是sas程序。按照93年文章的做法，首先做portfolio，t年6月按照size分5组
，然后按照t-1年B/M数据在分5组，构成25个组合。
然后，按照文章做法构造其他三因子。最好有一个完整的sas程序，有部分程序也好。
十分感谢大家能帮忙。
这个程序挺麻烦，尤其按照6月和12月数据排序，然后各种计算都挺麻烦。网上我也查
了一些，都不能用。我不会让大家白白费力，必有物质奖励，提供完整程序者请留联系
方式。 |
b*********n
发帖数: 2284 | 4 你要干什么? phd作业? 你这个搞不定就直接quit算了.
【在 o***n 的大作中提到】
: fama french 三因素模型中的25个组合如何按照6月的size5分组，然后在按照12月的账
: 面市值比分5组形成25个组合呢？
: 多谢！！
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o***n
发帖数: 60 | 5 恐怕没你想的那么简单，入手就会知道了。对于初学者来说，里面有些东西还是需要有
些经验才能解决的。这些东西书上都没写。 |
