求助一个 time series 的问题 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 求助一个 time series 的问题

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j*****n 发帖数: 1545	1 大概是这样一个意思，不知道描述的正确与否，我是码工,,, 我有 N 段时间序列，( N > 1 ), 这些时间序列在时间上不重叠，但在某个时间点上，只有其中的某1个时间序列有纪录值。这些历史信息我有很多很多，可以做为 training。现在我想做预测，就是在现在的时间点上，我已知我在第n个序列上，如果下一个时间点我switch到了第m个序列，那我现在怎么预测下一个时间点上在第m个序列上的纪录值？也就是预测下一个时间点任意1个序列上的纪录值。这种问题叫什么，有研究过的么？
j*****n 发帖数: 1545	2 upup
s*****a 发帖数: 353	3 kalman filter... 这个是我第一时间想到的词，至于具体怎么用就不清楚了
j*****n 发帖数: 1545	4 I am thinking HMM... 【在 s*****a 的大作中提到】 : kalman filter... : 这个是我第一时间想到的词，至于具体怎么用就不清楚了

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