m*********t
发帖数: 527 | 1 目前想向 quant 方向做一些准备（本人物理，做计算的）。在看我们学校数学系开的
课程。貌似有两种相互替代的路线。
第一种：
1. 学习 Real Analysis I&II, 教材是这个
At the level of Folland, Real Analysis
2. 学习 Probability I&II, 教材是这个
At the level of Chung, A Course in Probability Theory, 2nd edition, Academic
Press
3. 学习 Stochastic Processes and Stochastic Calculus I & II
At the level of Karatzas and Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus
这三个步骤得一步一步来。
第二种路线是，数学系有为 fiance 开的课程, 都不需要先修很多课程。
Stochastic Processes in Finance I & II
At the level of Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models
by S. Pliska, published by Blackwell Publishers
以及
Stochastic Processes I & II
At the level of Kulkarni, Modeling and Analysis of Stochastic Systems
还有一门数值算法：
Numerical Computations of Stochastic Differential Equations
At the level of "Numerical Solution of Stochastic Differential Equations by
Kloeden and Platen.
向各位询问一下对这两条路线的看法。或者说混合两种路线？
谢谢 |
P*****s
发帖数: 758 | 2 学校真好，都是很好的课。
不过学概率统计不用上实分析吧，
当然你想学得多一点也没坏处 |
d*j
发帖数: 13780 | 3 第二个
学什么实变啊 。。。
【在 P*****s 的大作中提到】
: 学校真好，都是很好的课。
: 不过学概率统计不用上实分析吧，
: 当然你想学得多一点也没坏处
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sa
发帖数: 1384 | 4 nod, 实变那写柯西定理根本用不上,quant太高看自己
【在 d*j 的大作中提到】
: 第二个
: 学什么实变啊 。。。
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m*********t
发帖数: 527 | 5 因为测度论不是 probability 里用的么。。。 |
o**o
发帖数: 3964 | 6 不学尸变很难理解现代概率论。不过现实中统计比概率有用很多。
【在 P*****s 的大作中提到】
: 学校真好，都是很好的课。
: 不过学概率统计不用上实分析吧，
: 当然你想学得多一点也没坏处
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P*****s
发帖数: 758 | 7 agree，搞懂基本的统计问题不需要实分析。
quant面试中问到的概率也排列组合一类的多，实变也over kill了
【在 o**o 的大作中提到】
: 不学尸变很难理解现代概率论。不过现实中统计比概率有用很多。
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j***y
发帖数: 1069 | 8 莫非是一个学校的..
Academic
Calculus
【在 m*********t 的大作中提到】
: 目前想向 quant 方向做一些准备（本人物理，做计算的）。在看我们学校数学系开的
: 课程。貌似有两种相互替代的路线。
: 第一种：
: 1. 学习 Real Analysis I&II, 教材是这个
: At the level of Folland, Real Analysis
: 2. 学习 Probability I&II, 教材是这个
: At the level of Chung, A Course in Probability Theory, 2nd edition, Academic
: Press
: 3. 学习 Stochastic Processes and Stochastic Calculus I & II
: At the level of Karatzas and Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus
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m*********t
发帖数: 527 | 9 是啊，不过我还是打算选点课～～
【在 j***y 的大作中提到】
: 莫非是一个学校的..
:
: Academic
: Calculus
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d*****o
发帖数: 34 | 10 感觉两种都要看。第一种里面的课程比较难，学起来要花些时间，不过很有用。学完了
之后数学北京应该没有什么问题了。第二种比起第一种更偏向实用。我觉得上课的话还
是上第一种吧，自学比较费劲。Real Analysis I里面的内容应该是Probability I&II
需要的，建议上完Real I再上Prob I，同时上应该挺累的。Real Analysis II里的应该
不那么相关了。Stoch calculus的东西要求上完Prob II。
Academic
Calculus
【在 m*********t 的大作中提到】
: 目前想向 quant 方向做一些准备（本人物理，做计算的）。在看我们学校数学系开的
: 课程。貌似有两种相互替代的路线。
: 第一种：
: 1. 学习 Real Analysis I&II, 教材是这个
: At the level of Folland, Real Analysis
: 2. 学习 Probability I&II, 教材是这个
: At the level of Chung, A Course in Probability Theory, 2nd edition, Academic
: Press
: 3. 学习 Stochastic Processes and Stochastic Calculus I & II
: At the level of Karatzas and Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus
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m*********t
发帖数: 527 | 11 谢谢哈。我反正毕业还有好几年，所以上课最多一学期一门。。。要不然实验室比较忙
会挂科的。。。
II
【在 d*****o 的大作中提到】
: 感觉两种都要看。第一种里面的课程比较难，学起来要花些时间，不过很有用。学完了
: 之后数学北京应该没有什么问题了。第二种比起第一种更偏向实用。我觉得上课的话还
: 是上第一种吧，自学比较费劲。Real Analysis I里面的内容应该是Probability I&II
: 需要的，建议上完Real I再上Prob I，同时上应该挺累的。Real Analysis II里的应该
: 不那么相关了。Stoch calculus的东西要求上完Prob II。
:
: Academic
: Calculus
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a*******1
发帖数: 1554 | 12 像CS/MS的笔试，考的数学部分都是数分、高代、概率论初步、随机过程等，有些应用
题要些小窍门，只是技巧性强些，但用不到实变。。。research quant可能对数学理论
要求高些。。。
数学系本科上过随机过程的基本上准备这些笔试也差不多了，要补的话不如补一下c++
和金融衍生品的基本知识。即使一些电话面试题，也只是一些小技巧而已。比如：假设
全世界人的智商服从正太分布，均值100，现在有一台机器测智商，比如正确智商是x，
这台机器测出的是[x-10,x+10]均匀分布随便取一个数。假设这个机器测得某人的智
商是170，问这个人的真实智商最有可能是多少？
个人解答（不知道对不对）：只有智商在160-180的人测出来才可能是170，如果正太分
布均值100，160离100最近，所以概率最高。
这显然用不到实变函数，只是一些小技巧，做过就会，没做过又很紧张的话就不会。。
。而且是电话面试。。。。。。 |
sa
发帖数: 1384 | 13 ding
【在 a*******1 的大作中提到】
: 像CS/MS的笔试，考的数学部分都是数分、高代、概率论初步、随机过程等，有些应用
: 题要些小窍门，只是技巧性强些，但用不到实变。。。research quant可能对数学理论
: 要求高些。。。
: 数学系本科上过随机过程的基本上准备这些笔试也差不多了，要补的话不如补一下c++
: 和金融衍生品的基本知识。即使一些电话面试题，也只是一些小技巧而已。比如：假设
: 全世界人的智商服从正太分布，均值100，现在有一台机器测智商，比如正确智商是x，
: 这台机器测出的是[x-10,x+10]均匀分布随便取一个数。假设这个机器测得某人的智
: 商是170，问这个人的真实智商最有可能是多少？
: 个人解答（不知道对不对）：只有智商在160-180的人测出来才可能是170，如果正太分
: 布均值100，160离100最近，所以概率最高。
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a**U
发帖数: 115 | 14 最有可能的是100吧？
【在 a*******1 的大作中提到】
: 像CS/MS的笔试，考的数学部分都是数分、高代、概率论初步、随机过程等，有些应用
: 题要些小窍门，只是技巧性强些，但用不到实变。。。research quant可能对数学理论
: 要求高些。。。
: 数学系本科上过随机过程的基本上准备这些笔试也差不多了，要补的话不如补一下c++
: 和金融衍生品的基本知识。即使一些电话面试题，也只是一些小技巧而已。比如：假设
: 全世界人的智商服从正太分布，均值100，现在有一台机器测智商，比如正确智商是x，
: 这台机器测出的是[x-10,x+10]均匀分布随便取一个数。假设这个机器测得某人的智
: 商是170，问这个人的真实智商最有可能是多少？
: 个人解答（不知道对不对）：只有智商在160-180的人测出来才可能是170，如果正太分
: 布均值100，160离100最近，所以概率最高。
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a*******1
发帖数: 1554 | 15 我错了，应该是[x-10,x+10]均匀分布，否则机器也太差了。。。。。。
【在 a**U 的大作中提到】
: 最有可能的是100吧？
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z******o
发帖数: 1224 | 16 II. 看上去更相关、更简单一点。
实变和Chung的Probability不是那么容易学的
Academic
Calculus
【在 m*********t 的大作中提到】
: 目前想向 quant 方向做一些准备（本人物理，做计算的）。在看我们学校数学系开的
: 课程。貌似有两种相互替代的路线。
: 第一种：
: 1. 学习 Real Analysis I&II, 教材是这个
: At the level of Folland, Real Analysis
: 2. 学习 Probability I&II, 教材是这个
: At the level of Chung, A Course in Probability Theory, 2nd edition, Academic
: Press
: 3. 学习 Stochastic Processes and Stochastic Calculus I & II
: At the level of Karatzas and Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus
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