C*******e
发帖数: 2 | 1 X = \int_0_t 1/(T-u) dW_u
怎么求出 dX = dW_t 啊
differentiation under the integral sign 和 ito integration 怎么用啊
多谢！ |
x******a
发帖数: 6336 | 2 按定义
【在 C*******e 的大作中提到】
: X = \int_0_t 1/(T-u) dW_u
: 怎么求出 dX = dW_t 啊
: differentiation under the integral sign 和 ito integration 怎么用啊
: 多谢！
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y****n
发帖数: 60 | 3 这个应该是 dX=1/(T-t) dW_t 吧
【在 C*******e 的大作中提到】
: X = \int_0_t 1/(T-u) dW_u
: 怎么求出 dX = dW_t 啊
: differentiation under the integral sign 和 ito integration 怎么用啊
: 多谢！
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k*******d
发帖数: 1340 | 4 这不是deterministic function的Ito integral么，zero mean normal，用Ito
isometry算variance |
R**T
发帖数: 784 | 5 re
【在 y****n 的大作中提到】
: 这个应该是 dX=1/(T-t) dW_t 吧
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