C*******e 发帖数: 2 | 1 X = \int_0_t 1/(T-u) dW_u
怎么求出 dX = dW_t 啊
differentiation under the integral sign 和 ito integration 怎么用啊
多谢! |
x******a 发帖数: 6336 | 2 按定义
【在 C*******e 的大作中提到】 : X = \int_0_t 1/(T-u) dW_u : 怎么求出 dX = dW_t 啊 : differentiation under the integral sign 和 ito integration 怎么用啊 : 多谢!
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y****n 发帖数: 60 | 3 这个应该是 dX=1/(T-t) dW_t 吧
【在 C*******e 的大作中提到】 : X = \int_0_t 1/(T-u) dW_u : 怎么求出 dX = dW_t 啊 : differentiation under the integral sign 和 ito integration 怎么用啊 : 多谢!
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k*******d 发帖数: 1340 | 4 这不是deterministic function的Ito integral么,zero mean normal,用Ito
isometry算variance |
R**T 发帖数: 784 | 5 re
【在 y****n 的大作中提到】 : 这个应该是 dX=1/(T-t) dW_t 吧
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