m*****z
发帖数: 357 | 1 简单市场只有一个股票driven by 一个Brownian Motion Wt
St是一个标准的geometric Brownian Motion with respect to Wt
问这个股票的lookback option 的现价，maturity time T >=3,
payoff being max(T-2<=t<=T)(St-ST) |
h*****u
发帖数: 204 | 2 在时间t=T-2 我们可以知道这个期权的价格（Shreve Lookback Option)， 然后我们把
这个价格然后再Discount一下？ 得到今天的价格？ 不知道对不对？
【在 m*****z 的大作中提到】
: 简单市场只有一个股票driven by 一个Brownian Motion Wt
: St是一个标准的geometric Brownian Motion with respect to Wt
: 问这个股票的lookback option 的现价，maturity time T >=3,
: payoff being max(T-2<=t<=T)(St-ST)
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m*****z
发帖数: 357 | 3 这个思路应该是对的，问题是，把C（T-2）算出来
如果以T-2为起始点，那么，从T-2到T可以看作一个BM，这个BM怎么表示？
哪位牛牛能解答下，我要被逼死了。。。 |
m******2
发帖数: 564 | 4 和二叉树原理一样，把T-2所有的option value都risk neutral回原点 |
