i**w
发帖数: 71 | 1 这些是最近两个月每次面试完，给C同学(谢谢陪我一路哈~~)的汇报整理出来的。其实
也没怎么整
理...
大部分都是常见的题。有些常见的题就直接没列。还有些当时忘了的，现在更记不起来
了。
有些是电话上的，有些是onsite。题目有些没说清楚，大家将就，领会精神。
本来什么都没定下来的时候一肚子感想和经验，想着有一天搞定了，一定好好总结总结
。现在定下来
了，倒没了兴致了。。。但想想从版上看过那么多面试题和面经，我争取写点儿，励志
型的，给出身
不好的同学们一点鼓励。也顺便攒攒人品，希望OPT快点儿下来!
1. Singly linked list, write a function to print the nodes backwards.
2. solve dS = (a - b*S)dt+sigma*dW Calculate the variance of S(T)
3. what does it look like if we plot: floating variable against the
actual value assigned to the variable?
4. Given a sample of 100000000 data, how do we approximate the mean and
variance of the underlying random variable. How to avoid round off
error.
5. Given a machine of memory 10Mb, sort data of 10GB stored in a file.
6.Tell me about short sell. How to hold a short position in stock
without using stock.
(I go: bla bla bla)
Follow up：you can use call and put to synthesize stock. What is the
cash flow? positive?negative?
I go: positive
Follow up: They can actually have positive cash in. Why do they come
to us and borrow stock to short sell?
9. Given C(K), how to get risk neutral pdf. What does it imply about
convexity of call price w.r.t strike.
10.integrate x*exp(-x^2-2x+1) from -infinity to + infinity
11.dX = -b*X*dt +sigma*dW, with X(0) = x0. compute Var(X(T))
12. Y(T) = integral of W(t)dt from 0 to T. Compute E(Y), Var(Y)
13. binomial tree. current stock price 100, 50% chance to go up to 120,
50% chance to go down to 90. no interest rate. what is call price with
strike 100?
14. Up and out put, with barrier H = 100, striked at 100. Current stock
price 50, no interest rate. what is the price? (Hint, using hedge) Asked
twice, different hedging strategy.
15. Fair dice. Expected number of rolls till see a six.
16. How to sample N(mu, sigma)
17. Given a sample, what you do to infer the pdf?
18. Graph autocorrelation among log return of stock. Graph
autocorrelation among absolute value of log return. Interpret.
19. You earn N$ a year. You put y$ in your medicare account. Tax rate on
the (N-y) part is T%. Let's say your actual medical cost is a$. If
actual medical cost exceeds y, you have to pay the extra out of your own
pocket. If actual medical cost is lower than y, you don't get the the
money back. Assume your actual medical cost a follows
log_norm(mu,sigma^2). Find the y that optimizes your benifit.
20. Given a random generator that generates X according to cdf F(x).
Based on this generator, design another generator that generates Y
following F(y)^2 (no acceptance/rejection)
21. integrate WdW. 然后问了问题当时没懂。后来明白他是想让我说:Ito's integral
converges almost surely to W^2 - T/2不管啥样子的路径
22. 等公车问题。
- Bus arrives every 10min, i.e. 10 AM, 10:10AM, 10:20AM, If you
arrives randomly 10:00am - 10:10am, what is your expected waiting time?
- Now bus also arrives randomly, on average every 10min. What is your
expected waiting time?Hint: depends on variance (not necessarily
exponential)
23. Given observed market rate curves, how to tell, by looking at the
pattern, if one-factor model works better or two-factor model.
24. With a random generator of X: randX(), we generate a sample of X.
How do you determine the pdf of X? How to find the maximum of a
function? what if the # of arguments of function is more than one?
Imagine a random generator that returns (randX()+randX())/2. (we now
don;t have access to RandX() directly, but just this routine which you
are told returns the average of two realizations of X) We get a sample
of this average. How to determine the pdf of X? (not the average )
25. Write a function, given a matrix, that performs gaussian elimination
26. Price a derivative with payoff 1/S(T). Now, you have to explain to
the trader that we have to charge client this, but not 1/S(0). Try your
best. Now price a option that mays (1/S(T) - 1/S(0))^+.
27. Explain to me the idea of HJM
28. You have two stock processes with the same sigma*dW term. The first
is driven mu*S*dt, the other have a strong mean reversion k*(b - S)*dt
where k is large and b is the spot price. What are the call options
compared in these two senarios? (Equal) Draw the distributions of the
two stock prices. Now think about this: the distribution of first stock
price is roughly centered at current stock price with large spread. The
distribution of second stock is centered at spot with very small
spreads. Say, the strike is way above spot. The second call is virtually
not possible to end up in the money, while the first has a sizable
probability. How come these two options are priced same? (Explain
intuitively)
29. What does it mean dW^2 = dt? LHS = random variable, RHS = a number
30. Write a function to add up 1000000000 float numbers in a array. What
is wrong with the naive way?
31. 3^100. What are the last 4 digits? How many digits are there?
32. dX(t) = - (1/(1-t))*X(t)dt + sigma*dW(t), with X(0) = x_0, Describe
the behavior as t->1. Is this a Martingale? Solve for X(t).
33. EW^n
34. dy/dx = y+x+y/x
35. Portfolio A: 1 call with strike 100, 1 call with strike 120
Portfolio B: 2 calls with strike 110
How are the two portfolio compared?
36. solve dX = - b* X dt +sigma*dW
37. U_i ~ uniform(0,1)
How many independent U_i's we have to add up on average to get over one?
37. The whole group go out for coffee. Someone suggested a game:
Everyone holds a coin, head up or tail up randomly.
After revealing the coins:
If # of heads < # of tail, people with heads up will pay for the
entire team. vice versa.
If equal, everyone pays. If all heads/all tail, every one pays.
Do you play the game?
38. Given an array of size N, that holds cash flows, might be positive
might be negative. We'd like to use positives to fund the negatives in
the past bla bla bla (这个说不太清楚。。。) write code.
39. Given a siample, what is value of z that minimize sum(x_i-z)^2?
sum|x_i-z|?
40. You have a grid of size 100*200. You can go up or right. How many
paths are there to go from bottom left corner to top right corner?
41. Given the N stocks returns and the covariance matrix, where the
diagonal terms are sigma1^2,...,sigma2^2. Now we have implied volatility
for each of the stock. How to perturb the covariance matrix such that
the diagonal terms are the implied volatility, while keeping it semi-
definitive? What if we'd like to do the same, except now we'd also like
to make the new matrix satisfying: w_transpose*New Matrix*w = a fix
number, where w is a vector of fixed weights.
42. Given non-dividend paying stock. Why american call should never gets
exercised, intuitively? why this argument fails for american put?
43. Given at the money call, how to approximate the option price? What
if it is almost at the money?
44. Given 100000000000 numbers, give an efficient algo to get the lowest
300 numbers.
45.In a Black-Schole world, why is return greater than risk free rate?
(risk premium) Now consider a stochastic volatility model, since we have
additional source of risk, what else need to be included in return?
46. Draw the vega of a digital call option. (As accurate as possible)
47. int 1/sin(x) dx
48. Write down Heston model. How do you solve for bond price (derive the
pde)?
49. X(T) = int_0^T sigma(t) dW(t), what can you say about it?
50. How to generate two normal random variable with correlation rho?
what about n normals?
51. Tell me about change of measure.
52. (This is the most interesting one)
Draw payoff at expiration of a european put. On the same plot, draw put
premium at some time before expiration.(be careful when S~0)
Draw premium if it is american.
53. Tell me about the finance projects listed on resume. Are you
comfortable w coding?
54. Why finance? Why not physics?
55. Tell me about the most interesting physics project. What is your
role? What is the role of one other collaborator? What can be improve if
you were to do it all over again?
56. What would your advisor say about you? Good, and things yet to be
improved.What would you say about your advisor?
57. Given an array of size 4 billion which stores integers. Is it
possible to cover all integer expressed by 32 bit? How to find the
missing integers? Explain merge sort. Faster algorithm?
Explain counting sort.
58. Are you familiar with capm?Given two stocks, say stock A with return
10%, volatility 10%, stock B with return 10% volatility 20%, how would
you construct a portfolio with fixed value,say 100$?
59. Explain the risk neutral option pricing.
60. Go over your resume. What kind of models in your research? etc
61. Given two exponential distributed random variable X and Y, with
parameter lambda1 and lambda2, what is the probability that X>Y?
what is the probability that X>Y given Y=y? what is the expected
probability that X>Y?
62. Explain the reflection principle for a Brownian motion.
63. State the Black-Scholes equation and the Black-Scholes formula. What
is the delta for a call option? How is the delta of at the money call
compared to 1/2?
64. Explain Crank-Nicholes finite difference scheme.
65. Explain ARCH and GARCH.
66. Tell me about variance reduction.
67. What is virtual function in C++? How is it implemented?
68. Tell me about sort algorithms. Merge sort. Time complexity.
In the end, I asked about the group and models/programming language that
they use. |
p******e
发帖数: 756 | 2 赞。
之前就看到你总结去年的面试题，还是很受用的。看来你今年的面试题目还有那么多。
。。牛
祝opt一切顺利
【在 i**w 的大作中提到】
: 这些是最近两个月每次面试完，给C同学(谢谢陪我一路哈~~)的汇报整理出来的。其实
: 也没怎么整
: 理...
: 大部分都是常见的题。有些常见的题就直接没列。还有些当时忘了的，现在更记不起来
: 了。
: 有些是电话上的，有些是onsite。题目有些没说清楚，大家将就，领会精神。
: 本来什么都没定下来的时候一肚子感想和经验，想着有一天搞定了，一定好好总结总结
: 。现在定下来
: 了，倒没了兴致了。。。但想想从版上看过那么多面试题和面经，我争取写点儿，励志
: 型的，给出身
|
e******0
发帖数: 211 | |
T*****w
发帖数: 802 | 4 多谢分享。。期待下篇励志型文章，技术，精神两手抓 |
i**w
发帖数: 71 | 5 不是showoff贴，我不是牛人，知道的东西仅限于看过的书上基本的东西。只是觉得我
接受了很多帮
助，有点义务分享些东西。
我只说说找工作个人的感受和想法。每个人的想法都有不同，就不讨论争辩了。大家觉
得有道理的东
西就看着，没道理的东西就笑笑:)
- 背景
高能物理pheno，平时写写程序，模拟，分析数据之类的
专业排名三四十。学校排名不知道。。。
- 致谢
在我找工作一筹莫展的时候，是我大学的哥们帮我出谋划策，介绍我认识他的一个特别
好的姐姐。然
后这个姐姐帮我改简历；找朋友帮我改简历，内部推荐；在我刚到纽约难受的想撤的时
候，劝我留下
来。后来通过这个姐姐认识的一个朋友推荐，无数次不厌其烦的回答我的问题，介绍他
当年的经验，
帮我打听消息直到拿到offer.我觉得我特别幸运，有机会认识这样一帮热心的朋友。谢
谢你们!
- 大概的过程
08年的时候就不想继续做物理了。老板对我很好，国内国外也认识不少人，找postdoc
的话帮我努努
力，我加加油，总是有的。但是觉得很没意思。还有一个同学(C)，我们一起开始了解
些金融的东西
(主要是他带我，但后来抛下我去枫叶国做postdoc了...不仗义...)。
真正开始看书是在10年初，室友回国了。剩下我和一只猫，寒假里每天大部分时间看书
，剩下的看碟
打游戏，顺便看着猫很奇怪的肚子一天一天的大了起来，后来果然生了一窝小崽儿 (孩
儿爸是只流浪
猫)跑题了。。。新年的凌晨，跟C一起爬到墙头看烟花，有的没的想象着有朝一日找到
工作的幸福生
活。当时我在看Derivatives Markets (强烈推荐!over John Hull)，C早就过了一遍，我
的鸭梨很大啊...寒假完了还得忙research，写paper什么的。后来看书就断断续续了。
想等猫做
完月子就去spay了她，谁成想俩月没到又怀上一窝。。。
五月份还是六月份，我们决定要搞resume。信誓旦旦的约好，每周四还是周几，忘了，
晚上碰头互
相改简历，暑假开始裸投。结果压根没坚持。。。而且拿当时的v0.0和现在的这个v15
比，根本没法
看。。。暑假简历投的时断时续，书看得也是，因为要把一篇paper搞定，还有写毕业
论文之类的
(其实也不知道时间怎么花的，刷的就没了)。本来打算八月底九月初答辩，但搞不完只
好延到十月
中。
九月十月本来应该突击论文，其他啥都不干。但是实际上我还是花了好多时间看
Thinking in
C++,结果答辩和论文的事情倒是耽误了不少。。。这个是我的毛病:分不清主次+不能
multitask...倒是期间有个猎头主动联系我，说在网上 看到我的简历，然后拿Goldman
Sachs
诱惑我。。。给了一个单子让我去看，完了跟他说。但当时想着答辩，就一直拖着没跟
他联系。想着
等答辩完了，就可以一门心思搞GS了。后来果然帮我约到。不过GS的面试还不是第一个，
bloomberg是我的处女面，华丽丽的挂了。。。
之前我发过一个面试题的总结，就是bloomberg和GS的经历。GS三轮电话，一直挺到
onsite. 12
月初兴冲冲跑来纽约，接受了一天的车轮战。大部分表现都不错，下午最后一两个就体
力不支，脑子
不太灵光了。。。虽说这样，还是满心憧憬的离开纽约，觉着我运气一定不错，说不定
就要我了呢。
。。直到过完年也没要。。。
到二月份，决定北漂。开上我的小破车roadtrip，几千迈，直奔扭腰而来。来了纽约之
后，幸运的
找到不错的房东，交通方便还挺便宜。在同学和朋友的帮助下改简历，内部推荐。得到
一个机会，就
是现在要我这家。另外疯狂的投简历，结果那个帮我联系GS的猎头看我来了纽约，说再
帮我约GS另外
的组。还有一些其他的猎头(3-5)个纷纷打电话。不同的公司，一个一个的电话面试，
然后上个星期
几个onsite集中到一块儿了。三天见了三十个人。昨天中午，拿到了offer letter。
【在 i**w 的大作中提到】
: 这些是最近两个月每次面试完，给C同学(谢谢陪我一路哈~~)的汇报整理出来的。其实
: 也没怎么整
: 理...
: 大部分都是常见的题。有些常见的题就直接没列。还有些当时忘了的，现在更记不起来
: 了。
: 有些是电话上的，有些是onsite。题目有些没说清楚，大家将就，领会精神。
: 本来什么都没定下来的时候一肚子感想和经验，想着有一天搞定了，一定好好总结总结
: 。现在定下来
: 了，倒没了兴致了。。。但想想从版上看过那么多面试题和面经，我争取写点儿，励志
: 型的，给出身
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i**w
发帖数: 71 | 6 - 不是牛人怎么办?
从一开始看书，我就有个想法。咱不是牛校，不是牛人，靠什么找工作??机会来了靠什
么抓住??实
力!!牛人牛校本来机会就多，人家可能不需要花太多的努力(人家之前努力过了，要不
然凭什么上牛
校当牛人?所以没什么不公平)，基数大总能找到工作。咱们什么都没有，怎么办??只能
千方百计的提
高自己，多看书，看熟看透，多写程序多练手。人家简历上刷刷把学校一列，自然有猎
头联系，自然
容易过HR的关。咱们建立上放什么?放看过的，练过的东西!(听了一个朋友的建议，把
知道的练过的
东西浓缩成一个一个的小project列在简历上，既能包含那些keyword,还能给人一种很
motivated的印象。)
而且我有个信念:我不比别人差！大部分的所谓的牛人，不是爹妈生的好绝顶聪明什么
的，是因为人家
努力过!引用我老爸的话:"真就邪门儿了，我还就不信了！"什么事情，在没尽200%的努
力的时候，
就不要说不可能。我一直都很laidback顺其自然的那种。从上了大学，到来了米国，就
没正儿八经
这么渴望做成一件事情。但现在是被逼到绝境不得不下定决心:没工作就什么都没有。
用个有点儿矫情
的词:奋斗。不能不奋斗了!找工作的过程对我来说是种复活或者重生。
finance入门的书我看的是Derivatives Markets by McDonald. 这本书我看了不下三遍
，每
遍都是很仔细很仔细的那种。所有的东西都推了几遍。Thinking in C++ 上卷看了不下
五遍，下
卷两遍(后来证明这么多遍没太有必要，C++的在面试中比例没那么高)
Mark Joshi有本Design Pattern and Derivatives Pricing,我把大部分的例子和习题都
自己写了，然后放到简历上。红皮书绿皮书就更不用说了，至少五遍。Shreve的第二卷
除了(两章)
看了三四遍，做完了习题。只是因为朋友说那个公司喜欢问Stochastic Calculus的东
西。所有
的书都被翻破了，密密麻麻的记号。另外我喜欢自己写notes,这样复习起来方便。现在
攒起来的
notes自己看了都觉得吃惊。当然这不是我看的书的全部。
现在回想起来，可能我花的时间和精力太多了。但是我没办法啊!我能拿到的机会，还
是在朋友帮助
下，就那么多。不管什么原因，挂了一个都是很大的损失。。。这个就是一个决定:到
底是尽量把时间
花的有效率，最少的时间最大的效益；还是尽量多的时间，追求最大的把握。我的想法
很简单，我浪
费不起机会，所以我要尽最大的努力。
事实证明我花的时间是有回报的。几乎所有的interviewer给我的feedback都是
positive(跟小
密私地下套出来的...以及inside tip)，这个是我能做到的最好的了，如果这样子都不
给offer,
那我就认了。
【在 i**w 的大作中提到】
: 不是showoff贴，我不是牛人，知道的东西仅限于看过的书上基本的东西。只是觉得我
: 接受了很多帮
: 助，有点义务分享些东西。
: 我只说说找工作个人的感受和想法。每个人的想法都有不同，就不讨论争辩了。大家觉
: 得有道理的东
: 西就看着，没道理的东西就笑笑:)
: - 背景
: 高能物理pheno，平时写写程序，模拟，分析数据之类的
: 专业排名三四十。学校排名不知道。。。
: - 致谢
|
i**w
发帖数: 71 | 7 -失误
现在总结起来，我最大的失误是简历。
从一开始就应该下大功夫改简历，找朋友改。能找多少人改找多少人。(当然找的人多
了意见不同，这样自己就要有自己的判断) 有实力，没简历也没用。我现在的简历前前后后大大小小
改了15遍。还有一个是要多投。Monster/efinancialcareer+其它网站上都挂着，每天更新。看
到合适不合适的位置就发过去。一百份里，一份有回音就多赚一个机会。(何况经常不只一个回音)
。 Linkedin上把自己的页面搞得漂亮些专业些，然后疯狂的加人，朋友，朋友的朋友，面
试过的人。至少有一个联系我的recruiter是从linkedin上看到我，然后到学校的网站上查我的
email。跟朋友聊聊自己找工作的事情，就算你不好意思开口，说帮我递简历或者留心消息什么的，
他们如果能很容易得帮到你的时候还是会主动offer的。总而言之，改简历，然后疯狂找机会。
(记得之前有个也是物理背景的同学的一个帖子里，有个list,几十还是上百个公司，如
果我还没找到工作，肯定会跟他一样一个一个的投)
-面试的经验
没见过的题:
经过那么多准备，现在电话面试我很有把握。但是还是时不时会碰到没见过的问题，onsite的时候
碰到的概率更大一些。(简历上列的东西和自己的research就不强调了，这个是最基本的东西要
100%有把握。)我在平时看红皮书绿皮书或者版上的面经，就会有意识的把他们当成没见过的题。从
头开始，一点儿一点儿的做。给了这个信息，我应该想到什么。为什么这个方式不太promising.
这样为什么不太好或者有什么drawback之类的。
不仅是面试题，看其他的书的时候也要多想，理清逻辑加深理解。这样子锻炼的不仅仅是为了应付面
试，也能让自己养成有条理由逻辑的思维习惯。而且要养成说出来，或者默默地说的习惯，对面试及
其有好处。因为咱们不再是一个人坐办公室里想东西写paper,以后更多的是跟人沟通打交道。
不会的题:
肯定会有你做不出来的题。面试的时候，说出来你的思路尤其重要。不只一个interviewer提到说
我沟通的能力比较强，其实这也没什么，很简单:把自己的思路说出来，因为...所以...然后...之
类的。一方面，大部分的interviewer会在你走弯路的时候提醒你，另一方面，就算你最后做错
了，但至少你有错的原因。是很有逻辑的错的。而不是无头苍蝇的错的。
见过的题:
我见过有些面经上会有同学直接说这个我见过作过之类的。当然有他们的道理，仁者见仁。我的做法
是:和平时复习这些题一样，从头一点一点做。一是给自己多的机会展示思考的能力(这个不代表我就
真的会思考，那上帝还不笑死了...而是让面试的人觉得我会思考)，二是，万一接下来碰到不会的
题，避免了给面试的人留下"见过就会做，没见过就不行"的印象。
其它:
0.准备工作做足的情况下，being confident可能就自然了。但是不能over
confident/arrogant
1.从头到尾，我都尽量多微笑。啥时候觉得面试的人在开玩笑，不管好不好笑，都要陪笑。
2.面试的人问了一个还挺有意思的东西，要说出来:你问的这个东西有点意思，我一直都怎么样怎么
样，就没考虑这个如何如何。
3.碰到做的不太好的题，进行下道题之前，插些话总结总结:我当时只想着什么什么了，因为什么什
么，所以就没考虑到什么什么，这个东西和什么什么东西有关，回去我去看看之类的。
4.不在写东西的时候，尽量看着对方说话。有些时候累了，盯着他们我还会跑神儿。看看他/她们鼻
子啊挺奇怪的，然后嘴巴忽闪忽闪的说话，会不由自主地笑出来。。。然后还得接话掩饰过去
5.你好，谢谢，很高兴跟你聊天之类的客套话要养成习惯。尤其是刚开始的时候，有个好的开始那是
再好不过了。
6.不要被tough的interviewer影响到。该笑还是要笑，该客套还是要客套。该说"it is
really interesting"的时候还是要说。
7.以上很多时候都需要脸皮厚才能做得到。所以，要脸皮厚。我现在锻炼的脸皮巨厚，
当时小密把我领进去寒暄的时候问我how are you?我说not bad. 楞了一秒钟，鬼使神差的说了
句meeting you just made my day...小蜜脸上顿时就开了花儿了。从头到尾,在规矩允许的
程度内给我最大的方便。甚至又拉来一个MD跟我聊天，因为她知道他们特别急招人(虽然最后去的不
是这个组)。
【在 i**w 的大作中提到】
: - 不是牛人怎么办?
: 从一开始看书，我就有个想法。咱不是牛校，不是牛人，靠什么找工作??机会来了靠什
: 么抓住??实
: 力!!牛人牛校本来机会就多，人家可能不需要花太多的努力(人家之前努力过了，要不
: 然凭什么上牛
: 校当牛人?所以没什么不公平)，基数大总能找到工作。咱们什么都没有，怎么办??只能
: 千方百计的提
: 高自己，多看书，看熟看透，多写程序多练手。人家简历上刷刷把学校一列，自然有猎
: 头联系，自然
: 容易过HR的关。咱们建立上放什么?放看过的，练过的东西!(听了一个朋友的建议，把
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i**w
发帖数: 71 | 8 - 准备材料 (肯定不全)
看书的时候不能只记不想不总结。要有条理，做到能讲清楚这一块的来龙去脉之乎者也
。big picture和detail都要熟。当然，还是取决你是采取什么样的策略:把时间花的最大效益
，还是追求最大把握。这些书对金融专业可能其实都是最基本入门级的书，不敢说那些
complicated东西(term structure之类的)我明白，看的时候就直接略过了。但是那些基本的东
西，只要书上有的我都看到。
简历：要烂熟于心。建立上的东西被问倒了，基本上就挂了
面试书:
A Practical Guide To Quantitative Finance Interviews
绿皮书。没有的话去买一本。我碰到的电话面试问题七八成都在上面，onsite四五成。
Quant Job Interview Questions And Answers
红皮书。我是买了的。这个作为补充，或者用来给自己来个小测验。如果没接触过C++,C++那一章
用来临阵磨枪也行。(除非要面的是developer)
Heard on The Street: Quantitative Questions from Wall Street Job
Interviews
挺老的书了。网上有的下。等上面的两本书看完了再看这个。
金融类书:
Derivatives Markets by McDonald
强烈推荐。我同学发给我的，然后打出来看的。都快翻烂了。John Hull那本圣经我买了，但是基本
上没看。不说John Hull不好，麦当劳这本我觉得的好处是，里面给出来的intuitive的解释跟数
学的内容相当。面试的时候我被问到过不少次一些很基本的东西，就按照麦当劳上面的一条一条来。
颇能小小的impress一下面试官。
Stochastic Calculus by Shreve
买了。无聊的时候把前六章和另外的两章看了好几遍。习题也都作了。有些公司很常问stochastic
calculus. 解linear SDE的题问到过无数遍。Ito's Isometry无数遍。risk neutral和
Feynman Karc也被问到过。
C++ Design Patterns and Derivatives Pricing by Mark Joshi
有时间，看看这个。拿上面的东西写写，练习练习程序。而且还可以当成小project放
进简历。这家伙的另外一本书,The Concepts and Practice of Mathematical Finance,
没看。但后来面试被问到一道用hedge来price barrier的问题，后来发现其实是这本某一章的内
容。
面试的时候，人家问我看了什么书，我就说这三本。决定说每一本之前，都要看熟。不然后果就得自
负了。。。
C++: 这个就没什么好说了，标准的套路
Thinking in C++ 上下卷. 第一卷我看了不下七八遍。第二卷少些。Effective C++ 看了三
四遍。More Effective C++就没怎么看了。如果不是面developer,这些够了。
如果有时间，什么Efficient C++, More Efficient, Exceptional C++之类的再去看。
数值/算法方面:numerical Recipe(其中几章)+Intro to algorithms挑着看,再加上wiki
统计方面:随便找本统计的书
其他的都不是essential的书就不列了。(什么讲volatility，interest rate model之
类的)
最后，报个歉，不会排版，挺乱的。
大家加油！！
音)
【在 i**w 的大作中提到】
: -失误
: 现在总结起来，我最大的失误是简历。
: 从一开始就应该下大功夫改简历，找朋友改。能找多少人改找多少人。(当然找的人多
: 了意见不同，这样自己就要有自己的判断) 有实力，没简历也没用。我现在的简历前前后后大大小小
: 改了15遍。还有一个是要多投。Monster/efinancialcareer+其它网站上都挂着，每天更新。看
: 到合适不合适的位置就发过去。一百份里，一份有回音就多赚一个机会。(何况经常不只一个回音)
: 。 Linkedin上把自己的页面搞得漂亮些专业些，然后疯狂的加人，朋友，朋友的朋友，面
: 试过的人。至少有一个联系我的recruiter是从linkedin上看到我，然后到学校的网站上查我的
: email。跟朋友聊聊自己找工作的事情，就算你不好意思开口，说帮我递简历或者留心消息什么的，
: 他们如果能很容易得帮到你的时候还是会主动offer的。总而言之，改简历，然后疯狂找机会。
|
m**********4
发帖数: 774 | |
e******0
发帖数: 211 | 10 再顶
太赞了
你这复习方法和我一个师兄完全不同，他是读的多，不过相对理解没有那么深刻
很容易被人挖个坑掉进去
学习你这方法 |
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q*n
发帖数: 134 | 11 赞～ Thanks for sharing
【在 i**w 的大作中提到】
: 这些是最近两个月每次面试完，给C同学(谢谢陪我一路哈~~)的汇报整理出来的。其实
: 也没怎么整
: 理...
: 大部分都是常见的题。有些常见的题就直接没列。还有些当时忘了的，现在更记不起来
: 了。
: 有些是电话上的，有些是onsite。题目有些没说清楚，大家将就，领会精神。
: 本来什么都没定下来的时候一肚子感想和经验，想着有一天搞定了，一定好好总结总结
: 。现在定下来
: 了，倒没了兴致了。。。但想想从版上看过那么多面试题和面经，我争取写点儿，励志
: 型的，给出身
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q*n
发帖数: 134 | 12 从10年初，到拿到offer，看了这么多书，准备了这么多面试，忙完了毕业，答辩，真
的是超级有效率的！zan~
【在 i**w 的大作中提到】
: 不是showoff贴，我不是牛人，知道的东西仅限于看过的书上基本的东西。只是觉得我
: 接受了很多帮
: 助，有点义务分享些东西。
: 我只说说找工作个人的感受和想法。每个人的想法都有不同，就不讨论争辩了。大家觉
: 得有道理的东
: 西就看着，没道理的东西就笑笑:)
: - 背景
: 高能物理pheno，平时写写程序，模拟，分析数据之类的
: 专业排名三四十。学校排名不知道。。。
: - 致谢
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r******m
发帖数: 369 | 13 lz真勤奋啊，还是这个版上少见的实在人。
【在 i**w 的大作中提到】
: 这些是最近两个月每次面试完，给C同学(谢谢陪我一路哈~~)的汇报整理出来的。其实
: 也没怎么整
: 理...
: 大部分都是常见的题。有些常见的题就直接没列。还有些当时忘了的，现在更记不起来
: 了。
: 有些是电话上的，有些是onsite。题目有些没说清楚，大家将就，领会精神。
: 本来什么都没定下来的时候一肚子感想和经验，想着有一天搞定了，一定好好总结总结
: 。现在定下来
: 了，倒没了兴致了。。。但想想从版上看过那么多面试题和面经，我争取写点儿，励志
: 型的，给出身
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k*******d
发帖数: 1340 | 14 楼主太猛了！超赞！真的很认真很投入很执着，我自叹不如啊。。。 |
b*******e
发帖数: 86 | 15 赞楼主
【在 i**w 的大作中提到】
: 这些是最近两个月每次面试完，给C同学(谢谢陪我一路哈~~)的汇报整理出来的。其实
: 也没怎么整
: 理...
: 大部分都是常见的题。有些常见的题就直接没列。还有些当时忘了的，现在更记不起来
: 了。
: 有些是电话上的，有些是onsite。题目有些没说清楚，大家将就，领会精神。
: 本来什么都没定下来的时候一肚子感想和经验，想着有一天搞定了，一定好好总结总结
: 。现在定下来
: 了，倒没了兴致了。。。但想想从版上看过那么多面试题和面经，我争取写点儿，励志
: 型的，给出身
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d**********9
发帖数: 5215 | 16 真是成功没有偶然阿，lz准备很充分，想想自己真是差远了。 |
g******u
发帖数: 191 | 17 感人励志帖阿
【在 i**w 的大作中提到】
: 这些是最近两个月每次面试完，给C同学(谢谢陪我一路哈~~)的汇报整理出来的。其实
: 也没怎么整
: 理...
: 大部分都是常见的题。有些常见的题就直接没列。还有些当时忘了的，现在更记不起来
: 了。
: 有些是电话上的，有些是onsite。题目有些没说清楚，大家将就，领会精神。
: 本来什么都没定下来的时候一肚子感想和经验，想着有一天搞定了，一定好好总结总结
: 。现在定下来
: 了，倒没了兴致了。。。但想想从版上看过那么多面试题和面经，我争取写点儿，励志
: 型的，给出身
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T*****w
发帖数: 802 | 18 大赞一个，，，看了楼主才知道为啥我还找不到工作的原因
不能怪Mkt 不好啊。。。
看了有人一起复习激励还是很重要。。呵呵 |
xf
发帖数: 68 | 19 楼主是个好人。经历写得好而且有用。
祝一切顺利。 |
j*p
发帖数: 115 | 20 Congrats! Thanks a lot for sharing!! (I wish I could have seen this earlier.
..) |
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d*j
发帖数: 13780 | |
x********o
发帖数: 519 | 22 Cong~~~, Niu Ren.
you deserve a good offer.
ps: what's the solution for #24 of your problems?
Thanks |
k*******d
发帖数: 1340 | 23 和的pdf是原先pdf的卷积，于是这里要做的是deconvolution. 作Frourier Transform
之后开平方，不过我总觉得解是不唯一的，因为开方可以有正有负
【在 x********o 的大作中提到】
: Cong~~~, Niu Ren.
: you deserve a good offer.
: ps: what's the solution for #24 of your problems?
: Thanks
|
x********o
发帖数: 519 | 24 very good idea.
Thanks
Transform
【在 k*******d 的大作中提到】
: 和的pdf是原先pdf的卷积，于是这里要做的是deconvolution. 作Frourier Transform
: 之后开平方，不过我总觉得解是不唯一的，因为开方可以有正有负
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x********o
发帖数: 519 | 25 to determine the pdf, do we check the histogram?
or there are better methods? |
l*********t
发帖数: 89 | |
x********o
发帖数: 519 | 27 have no clue about #6.
could anyone explain it?
thanks |
k*******d
发帖数: 1340 | 28 我在想用future
【在 x********o 的大作中提到】
: have no clue about #6.
: could anyone explain it?
: thanks
|
h*****i
发帖数: 1017 | |
p*********e
发帖数: 32207 | 30 围观!
【在 i**w 的大作中提到】
: 这些是最近两个月每次面试完，给C同学(谢谢陪我一路哈~~)的汇报整理出来的。其实
: 也没怎么整
: 理...
: 大部分都是常见的题。有些常见的题就直接没列。还有些当时忘了的，现在更记不起来
: 了。
: 有些是电话上的，有些是onsite。题目有些没说清楚，大家将就，领会精神。
: 本来什么都没定下来的时候一肚子感想和经验，想着有一天搞定了，一定好好总结总结
: 。现在定下来
: 了，倒没了兴致了。。。但想想从版上看过那么多面试题和面经，我争取写点儿，励志
: 型的，给出身
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a***x
发帖数: 26368 | 31 围观熊猫！
其实
起来
总结
励志
【在 p*********e 的大作中提到】
: 围观!
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c**********e
发帖数: 2007 | 32 What does this one likely mean?
58. Are you familiar with capm?Given two stocks, say stock A with return
10%, volatility 10%, stock B with return 10% volatility 20%, how would
you construct a portfolio with fixed value,say 100$?
【在 i**w 的大作中提到】
: - 准备材料 (肯定不全)
: 看书的时候不能只记不想不总结。要有条理，做到能讲清楚这一块的来龙去脉之乎者也
: 。big picture和detail都要熟。当然，还是取决你是采取什么样的策略:把时间花的最大效益
: ，还是追求最大把握。这些书对金融专业可能其实都是最基本入门级的书，不敢说那些
: complicated东西(term structure之类的)我明白，看的时候就直接略过了。但是那些基本的东
: 西，只要书上有的我都看到。
: 简历：要烂熟于心。建立上的东西被问倒了，基本上就挂了
: 面试书:
: A Practical Guide To Quantitative Finance Interviews
: 绿皮书。没有的话去买一本。我碰到的电话面试问题七八成都在上面，onsite四五成。
|
A****e
发帖数: 310 | |
k****e
发帖数: 647 | 34 empirical CDF
【在 x********o 的大作中提到】
: to determine the pdf, do we check the histogram?
: or there are better methods?
|
f********r
发帖数: 408 | |
b*****r
发帖数: 4717 | |
i**w
发帖数: 71 | 37 这些是最近两个月每次面试完，给C同学(谢谢陪我一路哈~~)的汇报整理出来的。其实
也没怎么整
理...
大部分都是常见的题。有些常见的题就直接没列。还有些当时忘了的，现在更记不起来
了。
有些是电话上的，有些是onsite。题目有些没说清楚，大家将就，领会精神。
本来什么都没定下来的时候一肚子感想和经验，想着有一天搞定了，一定好好总结总结
。现在定下来
了，倒没了兴致了。。。但想想从版上看过那么多面试题和面经，我争取写点儿，励志
型的，给出身
不好的同学们一点鼓励。也顺便攒攒人品，希望OPT快点儿下来!
1. Singly linked list, write a function to print the nodes backwards.
2. solve dS = (a - b*S)dt+sigma*dW Calculate the variance of S(T)
3. what does it look like if we plot: floating variable against the
actual value assigned to the variable?
4. Given a sample of 100000000 data, how do we approximate the mean and
variance of the underlying random variable. How to avoid round off
error.
5. Given a machine of memory 10Mb, sort data of 10GB stored in a file.
6.Tell me about short sell. How to hold a short position in stock
without using stock.
(I go: bla bla bla)
Follow up：you can use call and put to synthesize stock. What is the
cash flow? positive?negative?
I go: positive
Follow up: They can actually have positive cash in. Why do they come
to us and borrow stock to short sell?
9. Given C(K), how to get risk neutral pdf. What does it imply about
convexity of call price w.r.t strike.
10.integrate x*exp(-x^2-2x+1) from -infinity to + infinity
11.dX = -b*X*dt +sigma*dW, with X(0) = x0. compute Var(X(T))
12. Y(T) = integral of W(t)dt from 0 to T. Compute E(Y), Var(Y)
13. binomial tree. current stock price 100, 50% chance to go up to 120,
50% chance to go down to 90. no interest rate. what is call price with
strike 100?
14. Up and out put, with barrier H = 100, striked at 100. Current stock
price 50, no interest rate. what is the price? (Hint, using hedge) Asked
twice, different hedging strategy.
15. Fair dice. Expected number of rolls till see a six.
16. How to sample N(mu, sigma)
17. Given a sample, what you do to infer the pdf?
18. Graph autocorrelation among log return of stock. Graph
autocorrelation among absolute value of log return. Interpret.
19. You earn N$ a year. You put y$ in your medicare account. Tax rate on
the (N-y) part is T%. Let's say your actual medical cost is a$. If
actual medical cost exceeds y, you have to pay the extra out of your own
pocket. If actual medical cost is lower than y, you don't get the the
money back. Assume your actual medical cost a follows
log_norm(mu,sigma^2). Find the y that optimizes your benifit.
20. Given a random generator that generates X according to cdf F(x).
Based on this generator, design another generator that generates Y
following F(y)^2 (no acceptance/rejection)
21. integrate WdW. 然后问了问题当时没懂。后来明白他是想让我说:Ito's integral
converges almost surely to W^2 - T/2不管啥样子的路径
22. 等公车问题。
- Bus arrives every 10min, i.e. 10 AM, 10:10AM, 10:20AM, If you
arrives randomly 10:00am - 10:10am, what is your expected waiting time?
- Now bus also arrives randomly, on average every 10min. What is your
expected waiting time?Hint: depends on variance (not necessarily
exponential)
23. Given observed market rate curves, how to tell, by looking at the
pattern, if one-factor model works better or two-factor model.
24. With a random generator of X: randX(), we generate a sample of X.
How do you determine the pdf of X? How to find the maximum of a
function? what if the # of arguments of function is more than one?
Imagine a random generator that returns (randX()+randX())/2. (we now
don;t have access to RandX() directly, but just this routine which you
are told returns the average of two realizations of X) We get a sample
of this average. How to determine the pdf of X? (not the average )
25. Write a function, given a matrix, that performs gaussian elimination
26. Price a derivative with payoff 1/S(T). Now, you have to explain to
the trader that we have to charge client this, but not 1/S(0). Try your
best. Now price a option that mays (1/S(T) - 1/S(0))^+.
27. Explain to me the idea of HJM
28. You have two stock processes with the same sigma*dW term. The first
is driven mu*S*dt, the other have a strong mean reversion k*(b - S)*dt
where k is large and b is the spot price. What are the call options
compared in these two senarios? (Equal) Draw the distributions of the
two stock prices. Now think about this: the distribution of first stock
price is roughly centered at current stock price with large spread. The
distribution of second stock is centered at spot with very small
spreads. Say, the strike is way above spot. The second call is virtually
not possible to end up in the money, while the first has a sizable
probability. How come these two options are priced same? (Explain
intuitively)
29. What does it mean dW^2 = dt? LHS = random variable, RHS = a number
30. Write a function to add up 1000000000 float numbers in a array. What
is wrong with the naive way?
31. 3^100. What are the last 4 digits? How many digits are there?
32. dX(t) = - (1/(1-t))*X(t)dt + sigma*dW(t), with X(0) = x_0, Describe
the behavior as t->1. Is this a Martingale? Solve for X(t).
33. EW^n
34. dy/dx = y+x+y/x
35. Portfolio A: 1 call with strike 100, 1 call with strike 120
Portfolio B: 2 calls with strike 110
How are the two portfolio compared?
36. solve dX = - b* X dt +sigma*dW
37. U_i ~ uniform(0,1)
How many independent U_i's we have to add up on average to get over one?
37. The whole group go out for coffee. Someone suggested a game:
Everyone holds a coin, head up or tail up randomly.
After revealing the coins:
If # of heads < # of tail, people with heads up will pay for the
entire team. vice versa.
If equal, everyone pays. If all heads/all tail, every one pays.
Do you play the game?
38. Given an array of size N, that holds cash flows, might be positive
might be negative. We'd like to use positives to fund the negatives in
the past bla bla bla (这个说不太清楚。。。) write code.
39. Given a siample, what is value of z that minimize sum(x_i-z)^2?
sum|x_i-z|?
40. You have a grid of size 100*200. You can go up or right. How many
paths are there to go from bottom left corner to top right corner?
41. Given the N stocks returns and the covariance matrix, where the
diagonal terms are sigma1^2,...,sigma2^2. Now we have implied volatility
for each of the stock. How to perturb the covariance matrix such that
the diagonal terms are the implied volatility, while keeping it semi-
definitive? What if we'd like to do the same, except now we'd also like
to make the new matrix satisfying: w_transpose*New Matrix*w = a fix
number, where w is a vector of fixed weights.
42. Given non-dividend paying stock. Why american call should never gets
exercised, intuitively? why this argument fails for american put?
43. Given at the money call, how to approximate the option price? What
if it is almost at the money?
44. Given 100000000000 numbers, give an efficient algo to get the lowest
300 numbers.
45.In a Black-Schole world, why is return greater than risk free rate?
(risk premium) Now consider a stochastic volatility model, since we have
additional source of risk, what else need to be included in return?
46. Draw the vega of a digital call option. (As accurate as possible)
47. int 1/sin(x) dx
48. Write down Heston model. How do you solve for bond price (derive the
pde)?
49. X(T) = int_0^T sigma(t) dW(t), what can you say about it?
50. How to generate two normal random variable with correlation rho?
what about n normals?
51. Tell me about change of measure.
52. (This is the most interesting one)
Draw payoff at expiration of a european put. On the same plot, draw put
premium at some time before expiration.(be careful when S~0)
Draw premium if it is american.
53. Tell me about the finance projects listed on resume. Are you
comfortable w coding?
54. Why finance? Why not physics?
55. Tell me about the most interesting physics project. What is your
role? What is the role of one other collaborator? What can be improve if
you were to do it all over again?
56. What would your advisor say about you? Good, and things yet to be
improved.What would you say about your advisor?
57. Given an array of size 4 billion which stores integers. Is it
possible to cover all integer expressed by 32 bit? How to find the
missing integers? Explain merge sort. Faster algorithm?
Explain counting sort.
58. Are you familiar with capm?Given two stocks, say stock A with return
10%, volatility 10%, stock B with return 10% volatility 20%, how would
you construct a portfolio with fixed value,say 100$?
59. Explain the risk neutral option pricing.
60. Go over your resume. What kind of models in your research? etc
61. Given two exponential distributed random variable X and Y, with
parameter lambda1 and lambda2, what is the probability that X>Y?
what is the probability that X>Y given Y=y? what is the expected
probability that X>Y?
62. Explain the reflection principle for a Brownian motion.
63. State the Black-Scholes equation and the Black-Scholes formula. What
is the delta for a call option? How is the delta of at the money call
compared to 1/2?
64. Explain Crank-Nicholes finite difference scheme.
65. Explain ARCH and GARCH.
66. Tell me about variance reduction.
67. What is virtual function in C++? How is it implemented?
68. Tell me about sort algorithms. Merge sort. Time complexity.
In the end, I asked about the group and models/programming language that
they use. |
p******e
发帖数: 756 | 38 赞。
之前就看到你总结去年的面试题，还是很受用的。看来你今年的面试题目还有那么多。
。。牛
祝opt一切顺利
【在 i**w 的大作中提到】
: 这些是最近两个月每次面试完，给C同学(谢谢陪我一路哈~~)的汇报整理出来的。其实
: 也没怎么整
: 理...
: 大部分都是常见的题。有些常见的题就直接没列。还有些当时忘了的，现在更记不起来
: 了。
: 有些是电话上的，有些是onsite。题目有些没说清楚，大家将就，领会精神。
: 本来什么都没定下来的时候一肚子感想和经验，想着有一天搞定了，一定好好总结总结
: 。现在定下来
: 了，倒没了兴致了。。。但想想从版上看过那么多面试题和面经，我争取写点儿，励志
: 型的，给出身
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e******0
发帖数: 211 | |
T*****w
发帖数: 802 | 40 多谢分享。。期待下篇励志型文章，技术，精神两手抓 |
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i**w
发帖数: 71 | 41 不是showoff贴，我不是牛人，知道的东西仅限于看过的书上基本的东西。只是觉得我
接受了很多帮
助，有点义务分享些东西。
我只说说找工作个人的感受和想法。每个人的想法都有不同，就不讨论争辩了。大家觉
得有道理的东
西就看着，没道理的东西就笑笑:)
- 背景
高能物理pheno，平时写写程序，模拟，分析数据之类的
专业排名三四十。学校排名不知道。。。
- 致谢
在我找工作一筹莫展的时候，是我大学的哥们帮我出谋划策，介绍我认识他的一个特别
好的姐姐。然
后这个姐姐帮我改简历；找朋友帮我改简历，内部推荐；在我刚到纽约难受的想撤的时
候，劝我留下
来。后来通过这个姐姐认识的一个朋友推荐，无数次不厌其烦的回答我的问题，介绍他
当年的经验，
帮我打听消息直到拿到offer.我觉得我特别幸运，有机会认识这样一帮热心的朋友。谢
谢你们!
- 大概的过程
08年的时候就不想继续做物理了。老板对我很好，国内国外也认识不少人，找postdoc
的话帮我努努
力，我加加油，总是有的。但是觉得很没意思。还有一个同学(C)，我们一起开始了解
些金融的东西
(主要是他带我，但后来抛下我去枫叶国做postdoc了...不仗义...)。
真正开始看书是在10年初，室友回国了。剩下我和一只猫，寒假里每天大部分时间看书
，剩下的看碟
打游戏，顺便看着猫很奇怪的肚子一天一天的大了起来，后来果然生了一窝小崽儿 (孩
儿爸是只流浪
猫)跑题了。。。新年的凌晨，跟C一起爬到墙头看烟花，有的没的想象着有朝一日找到
工作的幸福生
活。当时我在看Derivatives Markets (强烈推荐!over John Hull)，C早就过了一遍，我
的鸭梨很大啊...寒假完了还得忙research，写paper什么的。后来看书就断断续续了。
想等猫做
完月子就去spay了她，谁成想俩月没到又怀上一窝。。。
五月份还是六月份，我们决定要搞resume。信誓旦旦的约好，每周四还是周几，忘了，
晚上碰头互
相改简历，暑假开始裸投。结果压根没坚持。。。而且拿当时的v0.0和现在的这个v15
比，根本没法
看。。。暑假简历投的时断时续，书看得也是，因为要把一篇paper搞定，还有写毕业
论文之类的
(其实也不知道时间怎么花的，刷的就没了)。本来打算八月底九月初答辩，但搞不完只
好延到十月
中。
九月十月本来应该突击论文，其他啥都不干。但是实际上我还是花了好多时间看
Thinking in
C++,结果答辩和论文的事情倒是耽误了不少。。。这个是我的毛病:分不清主次+不能
multitask...倒是期间有个猎头主动联系我，说在网上 看到我的简历，然后拿Goldman
Sachs
诱惑我。。。给了一个单子让我去看，完了跟他说。但当时想着答辩，就一直拖着没跟
他联系。想着
等答辩完了，就可以一门心思搞GS了。后来果然帮我约到。不过GS的面试还不是第一个，
bloomberg是我的处女面，华丽丽的挂了。。。
之前我发过一个面试题的总结，就是bloomberg和GS的经历。GS三轮电话，一直挺到
onsite. 12
月初兴冲冲跑来纽约，接受了一天的车轮战。大部分表现都不错，下午最后一两个就体
力不支，脑子
不太灵光了。。。虽说这样，还是满心憧憬的离开纽约，觉着我运气一定不错，说不定
就要我了呢。
。。直到过完年也没要。。。
到二月份，决定北漂。开上我的小破车roadtrip，几千迈，直奔扭腰而来。来了纽约之
后，幸运的
找到不错的房东，交通方便还挺便宜。在同学和朋友的帮助下改简历，内部推荐。得到
一个机会，就
是现在要我这家。另外疯狂的投简历，结果那个帮我联系GS的猎头看我来了纽约，说再
帮我约GS另外
的组。还有一些其他的猎头(3-5)个纷纷打电话。不同的公司，一个一个的电话面试，
然后上个星期
几个onsite集中到一块儿了。三天见了三十个人。昨天中午，拿到了offer letter。
【在 i**w 的大作中提到】
: 这些是最近两个月每次面试完，给C同学(谢谢陪我一路哈~~)的汇报整理出来的。其实
: 也没怎么整
: 理...
: 大部分都是常见的题。有些常见的题就直接没列。还有些当时忘了的，现在更记不起来
: 了。
: 有些是电话上的，有些是onsite。题目有些没说清楚，大家将就，领会精神。
: 本来什么都没定下来的时候一肚子感想和经验，想着有一天搞定了，一定好好总结总结
: 。现在定下来
: 了，倒没了兴致了。。。但想想从版上看过那么多面试题和面经，我争取写点儿，励志
: 型的，给出身
|
i**w
发帖数: 71 | 42 - 不是牛人怎么办?
从一开始看书，我就有个想法。咱不是牛校，不是牛人，靠什么找工作??机会来了靠什
么抓住??实
力!!牛人牛校本来机会就多，人家可能不需要花太多的努力(人家之前努力过了，要不
然凭什么上牛
校当牛人?所以没什么不公平)，基数大总能找到工作。咱们什么都没有，怎么办??只能
千方百计的提
高自己，多看书，看熟看透，多写程序多练手。人家简历上刷刷把学校一列，自然有猎
头联系，自然
容易过HR的关。咱们建立上放什么?放看过的，练过的东西!(听了一个朋友的建议，把
知道的练过的
东西浓缩成一个一个的小project列在简历上，既能包含那些keyword,还能给人一种很
motivated的印象。)
而且我有个信念:我不比别人差！大部分的所谓的牛人，不是爹妈生的好绝顶聪明什么
的，是因为人家
努力过!引用我老爸的话:"真就邪门儿了，我还就不信了！"什么事情，在没尽200%的努
力的时候，
就不要说不可能。我一直都很laidback顺其自然的那种。从上了大学，到来了米国，就
没正儿八经
这么渴望做成一件事情。但现在是被逼到绝境不得不下定决心:没工作就什么都没有。
用个有点儿矫情
的词:奋斗。不能不奋斗了!找工作的过程对我来说是种复活或者重生。
finance入门的书我看的是Derivatives Markets by McDonald. 这本书我看了不下三遍
，每
遍都是很仔细很仔细的那种。所有的东西都推了几遍。Thinking in C++ 上卷看了不下
五遍，下
卷两遍(后来证明这么多遍没太有必要，C++的在面试中比例没那么高)
Mark Joshi有本Design Pattern and Derivatives Pricing,我把大部分的例子和习题都
自己写了，然后放到简历上。红皮书绿皮书就更不用说了，至少五遍。Shreve的第二卷
除了(两章)
看了三四遍，做完了习题。只是因为朋友说那个公司喜欢问Stochastic Calculus的东
西。所有
的书都被翻破了，密密麻麻的记号。另外我喜欢自己写notes,这样复习起来方便。现在
攒起来的
notes自己看了都觉得吃惊。当然这不是我看的书的全部。
现在回想起来，可能我花的时间和精力太多了。但是我没办法啊!我能拿到的机会，还
是在朋友帮助
下，就那么多。不管什么原因，挂了一个都是很大的损失。。。这个就是一个决定:到
底是尽量把时间
花的有效率，最少的时间最大的效益；还是尽量多的时间，追求最大的把握。我的想法
很简单，我浪
费不起机会，所以我要尽最大的努力。
事实证明我花的时间是有回报的。几乎所有的interviewer给我的feedback都是
positive(跟小
密私地下套出来的...以及inside tip)，这个是我能做到的最好的了，如果这样子都不
给offer,
那我就认了。
【在 i**w 的大作中提到】
: 不是showoff贴，我不是牛人，知道的东西仅限于看过的书上基本的东西。只是觉得我
: 接受了很多帮
: 助，有点义务分享些东西。
: 我只说说找工作个人的感受和想法。每个人的想法都有不同，就不讨论争辩了。大家觉
: 得有道理的东
: 西就看着，没道理的东西就笑笑:)
: - 背景
: 高能物理pheno，平时写写程序，模拟，分析数据之类的
: 专业排名三四十。学校排名不知道。。。
: - 致谢
|
i**w
发帖数: 71 | 43 -失误
现在总结起来，我最大的失误是简历。
从一开始就应该下大功夫改简历，找朋友改。能找多少人改找多少人。(当然找的人多
了意见不同，这样自己就要有自己的判断) 有实力，没简历也没用。我现在的简历前前后后大大小小
改了15遍。还有一个是要多投。Monster/efinancialcareer+其它网站上都挂着，每天更新。看
到合适不合适的位置就发过去。一百份里，一份有回音就多赚一个机会。(何况经常不只一个回音)
。 Linkedin上把自己的页面搞得漂亮些专业些，然后疯狂的加人，朋友，朋友的朋友，面
试过的人。至少有一个联系我的recruiter是从linkedin上看到我，然后到学校的网站上查我的
email。跟朋友聊聊自己找工作的事情，就算你不好意思开口，说帮我递简历或者留心消息什么的，
他们如果能很容易得帮到你的时候还是会主动offer的。总而言之，改简历，然后疯狂找机会。
(记得之前有个也是物理背景的同学的一个帖子里，有个list,几十还是上百个公司，如
果我还没找到工作，肯定会跟他一样一个一个的投)
-面试的经验
没见过的题:
经过那么多准备，现在电话面试我很有把握。但是还是时不时会碰到没见过的问题，onsite的时候
碰到的概率更大一些。(简历上列的东西和自己的research就不强调了，这个是最基本的东西要
100%有把握。)我在平时看红皮书绿皮书或者版上的面经，就会有意识的把他们当成没见过的题。从
头开始，一点儿一点儿的做。给了这个信息，我应该想到什么。为什么这个方式不太promising.
这样为什么不太好或者有什么drawback之类的。
不仅是面试题，看其他的书的时候也要多想，理清逻辑加深理解。这样子锻炼的不仅仅是为了应付面
试，也能让自己养成有条理由逻辑的思维习惯。而且要养成说出来，或者默默地说的习惯，对面试及
其有好处。因为咱们不再是一个人坐办公室里想东西写paper,以后更多的是跟人沟通打交道。
不会的题:
肯定会有你做不出来的题。面试的时候，说出来你的思路尤其重要。不只一个interviewer提到说
我沟通的能力比较强，其实这也没什么，很简单:把自己的思路说出来，因为...所以...然后...之
类的。一方面，大部分的interviewer会在你走弯路的时候提醒你，另一方面，就算你最后做错
了，但至少你有错的原因。是很有逻辑的错的。而不是无头苍蝇的错的。
见过的题:
我见过有些面经上会有同学直接说这个我见过作过之类的。当然有他们的道理，仁者见仁。我的做法
是:和平时复习这些题一样，从头一点一点做。一是给自己多的机会展示思考的能力(这个不代表我就
真的会思考，那上帝还不笑死了...而是让面试的人觉得我会思考)，二是，万一接下来碰到不会的
题，避免了给面试的人留下"见过就会做，没见过就不行"的印象。
其它:
0.准备工作做足的情况下，being confident可能就自然了。但是不能over
confident/arrogant
1.从头到尾，我都尽量多微笑。啥时候觉得面试的人在开玩笑，不管好不好笑，都要陪笑。
2.面试的人问了一个还挺有意思的东西，要说出来:你问的这个东西有点意思，我一直都怎么样怎么
样，就没考虑这个如何如何。
3.碰到做的不太好的题，进行下道题之前，插些话总结总结:我当时只想着什么什么了，因为什么什
么，所以就没考虑到什么什么，这个东西和什么什么东西有关，回去我去看看之类的。
4.不在写东西的时候，尽量看着对方说话。有些时候累了，盯着他们我还会跑神儿。看看他/她们鼻
子啊挺奇怪的，然后嘴巴忽闪忽闪的说话，会不由自主地笑出来。。。然后还得接话掩饰过去
5.你好，谢谢，很高兴跟你聊天之类的客套话要养成习惯。尤其是刚开始的时候，有个好的开始那是
再好不过了。
6.不要被tough的interviewer影响到。该笑还是要笑，该客套还是要客套。该说"it is
really interesting"的时候还是要说。
7.以上很多时候都需要脸皮厚才能做得到。所以，要脸皮厚。我现在锻炼的脸皮巨厚，
当时小密把我领进去寒暄的时候问我how are you?我说not bad. 楞了一秒钟，鬼使神差的说了
句meeting you just made my day...小蜜脸上顿时就开了花儿了。从头到尾,在规矩允许的
程度内给我最大的方便。甚至又拉来一个MD跟我聊天，因为她知道他们特别急招人(虽然最后去的不
是这个组)。
【在 i**w 的大作中提到】
: - 不是牛人怎么办?
: 从一开始看书，我就有个想法。咱不是牛校，不是牛人，靠什么找工作??机会来了靠什
: 么抓住??实
: 力!!牛人牛校本来机会就多，人家可能不需要花太多的努力(人家之前努力过了，要不
: 然凭什么上牛
: 校当牛人?所以没什么不公平)，基数大总能找到工作。咱们什么都没有，怎么办??只能
: 千方百计的提
: 高自己，多看书，看熟看透，多写程序多练手。人家简历上刷刷把学校一列，自然有猎
: 头联系，自然
: 容易过HR的关。咱们建立上放什么?放看过的，练过的东西!(听了一个朋友的建议，把
|
i**w
发帖数: 71 | 44 - 准备材料 (肯定不全)
看书的时候不能只记不想不总结。要有条理，做到能讲清楚这一块的来龙去脉之乎者也
。big picture和detail都要熟。当然，还是取决你是采取什么样的策略:把时间花的最大效益
，还是追求最大把握。这些书对金融专业可能其实都是最基本入门级的书，不敢说那些
complicated东西(term structure之类的)我明白，看的时候就直接略过了。但是那些基本的东
西，只要书上有的我都看到。
简历：要烂熟于心。建立上的东西被问倒了，基本上就挂了
面试书:
A Practical Guide To Quantitative Finance Interviews
绿皮书。没有的话去买一本。我碰到的电话面试问题七八成都在上面，onsite四五成。
Quant Job Interview Questions And Answers
红皮书。我是买了的。这个作为补充，或者用来给自己来个小测验。如果没接触过C++,C++那一章
用来临阵磨枪也行。(除非要面的是developer)
Heard on The Street: Quantitative Questions from Wall Street Job
Interviews
挺老的书了。网上有的下。等上面的两本书看完了再看这个。
金融类书:
Derivatives Markets by McDonald
强烈推荐。我同学发给我的，然后打出来看的。都快翻烂了。John Hull那本圣经我买了，但是基本
上没看。不说John Hull不好，麦当劳这本我觉得的好处是，里面给出来的intuitive的解释跟数
学的内容相当。面试的时候我被问到过不少次一些很基本的东西，就按照麦当劳上面的一条一条来。
颇能小小的impress一下面试官。
Stochastic Calculus by Shreve
买了。无聊的时候把前六章和另外的两章看了好几遍。习题也都作了。有些公司很常问stochastic
calculus. 解linear SDE的题问到过无数遍。Ito's Isometry无数遍。risk neutral和
Feynman Karc也被问到过。
C++ Design Patterns and Derivatives Pricing by Mark Joshi
有时间，看看这个。拿上面的东西写写，练习练习程序。而且还可以当成小project放
进简历。这家伙的另外一本书,The Concepts and Practice of Mathematical Finance,
没看。但后来面试被问到一道用hedge来price barrier的问题，后来发现其实是这本某一章的内
容。
面试的时候，人家问我看了什么书，我就说这三本。决定说每一本之前，都要看熟。不然后果就得自
负了。。。
C++: 这个就没什么好说了，标准的套路
Thinking in C++ 上下卷. 第一卷我看了不下七八遍。第二卷少些。Effective C++ 看了三
四遍。More Effective C++就没怎么看了。如果不是面developer,这些够了。
如果有时间，什么Efficient C++, More Efficient, Exceptional C++之类的再去看。
数值/算法方面:numerical Recipe(其中几章)+Intro to algorithms挑着看,再加上wiki
统计方面:随便找本统计的书
其他的都不是essential的书就不列了。(什么讲volatility，interest rate model之
类的)
最后，报个歉，不会排版，挺乱的。
大家加油！！
音)
【在 i**w 的大作中提到】
: -失误
: 现在总结起来，我最大的失误是简历。
: 从一开始就应该下大功夫改简历，找朋友改。能找多少人改找多少人。(当然找的人多
: 了意见不同，这样自己就要有自己的判断) 有实力，没简历也没用。我现在的简历前前后后大大小小
: 改了15遍。还有一个是要多投。Monster/efinancialcareer+其它网站上都挂着，每天更新。看
: 到合适不合适的位置就发过去。一百份里，一份有回音就多赚一个机会。(何况经常不只一个回音)
: 。 Linkedin上把自己的页面搞得漂亮些专业些，然后疯狂的加人，朋友，朋友的朋友，面
: 试过的人。至少有一个联系我的recruiter是从linkedin上看到我，然后到学校的网站上查我的
: email。跟朋友聊聊自己找工作的事情，就算你不好意思开口，说帮我递简历或者留心消息什么的，
: 他们如果能很容易得帮到你的时候还是会主动offer的。总而言之，改简历，然后疯狂找机会。
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m**********4
发帖数: 774 | |
e******0
发帖数: 211 | 46 再顶
太赞了
你这复习方法和我一个师兄完全不同，他是读的多，不过相对理解没有那么深刻
很容易被人挖个坑掉进去
学习你这方法 |
q*n
发帖数: 134 | 47 赞～ Thanks for sharing
【在 i**w 的大作中提到】
: 这些是最近两个月每次面试完，给C同学(谢谢陪我一路哈~~)的汇报整理出来的。其实
: 也没怎么整
: 理...
: 大部分都是常见的题。有些常见的题就直接没列。还有些当时忘了的，现在更记不起来
: 了。
: 有些是电话上的，有些是onsite。题目有些没说清楚，大家将就，领会精神。
: 本来什么都没定下来的时候一肚子感想和经验，想着有一天搞定了，一定好好总结总结
: 。现在定下来
: 了，倒没了兴致了。。。但想想从版上看过那么多面试题和面经，我争取写点儿，励志
: 型的，给出身
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q*n
发帖数: 134 | 48 从10年初，到拿到offer，看了这么多书，准备了这么多面试，忙完了毕业，答辩，真
的是超级有效率的！zan~
【在 i**w 的大作中提到】
: 不是showoff贴，我不是牛人，知道的东西仅限于看过的书上基本的东西。只是觉得我
: 接受了很多帮
: 助，有点义务分享些东西。
: 我只说说找工作个人的感受和想法。每个人的想法都有不同，就不讨论争辩了。大家觉
: 得有道理的东
: 西就看着，没道理的东西就笑笑:)
: - 背景
: 高能物理pheno，平时写写程序，模拟，分析数据之类的
: 专业排名三四十。学校排名不知道。。。
: - 致谢
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r******m
发帖数: 369 | 49 lz真勤奋啊，还是这个版上少见的实在人。
【在 i**w 的大作中提到】
: 这些是最近两个月每次面试完，给C同学(谢谢陪我一路哈~~)的汇报整理出来的。其实
: 也没怎么整
: 理...
: 大部分都是常见的题。有些常见的题就直接没列。还有些当时忘了的，现在更记不起来
: 了。
: 有些是电话上的，有些是onsite。题目有些没说清楚，大家将就，领会精神。
: 本来什么都没定下来的时候一肚子感想和经验，想着有一天搞定了，一定好好总结总结
: 。现在定下来
: 了，倒没了兴致了。。。但想想从版上看过那么多面试题和面经，我争取写点儿，励志
: 型的，给出身
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k*******d
发帖数: 1340 | 50 楼主太猛了！超赞！真的很认真很投入很执着，我自叹不如啊。。。 |
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b*******e
发帖数: 86 | 51 赞楼主
【在 i**w 的大作中提到】
: 这些是最近两个月每次面试完，给C同学(谢谢陪我一路哈~~)的汇报整理出来的。其实
: 也没怎么整
: 理...
: 大部分都是常见的题。有些常见的题就直接没列。还有些当时忘了的，现在更记不起来
: 了。
: 有些是电话上的，有些是onsite。题目有些没说清楚，大家将就，领会精神。
: 本来什么都没定下来的时候一肚子感想和经验，想着有一天搞定了，一定好好总结总结
: 。现在定下来
: 了，倒没了兴致了。。。但想想从版上看过那么多面试题和面经，我争取写点儿，励志
: 型的，给出身
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d**********9
发帖数: 5215 | 52 真是成功没有偶然阿，lz准备很充分，想想自己真是差远了。 |
g******u
发帖数: 191 | 53 感人励志帖阿
【在 i**w 的大作中提到】
: 这些是最近两个月每次面试完，给C同学(谢谢陪我一路哈~~)的汇报整理出来的。其实
: 也没怎么整
: 理...
: 大部分都是常见的题。有些常见的题就直接没列。还有些当时忘了的，现在更记不起来
: 了。
: 有些是电话上的，有些是onsite。题目有些没说清楚，大家将就，领会精神。
: 本来什么都没定下来的时候一肚子感想和经验，想着有一天搞定了，一定好好总结总结
: 。现在定下来
: 了，倒没了兴致了。。。但想想从版上看过那么多面试题和面经，我争取写点儿，励志
: 型的，给出身
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T*****w
发帖数: 802 | 54 大赞一个，，，看了楼主才知道为啥我还找不到工作的原因
不能怪Mkt 不好啊。。。
看了有人一起复习激励还是很重要。。呵呵 |
xf
发帖数: 68 | 55 楼主是个好人。经历写得好而且有用。
祝一切顺利。 |
j*p
发帖数: 115 | 56 Congrats! Thanks a lot for sharing!! (I wish I could have seen this earlier.
..) |
d*j
发帖数: 13780 | |
x********o
发帖数: 519 | 58 Cong~~~, Niu Ren.
you deserve a good offer.
ps: what's the solution for #24 of your problems?
Thanks |
k*******d
发帖数: 1340 | 59 和的pdf是原先pdf的卷积，于是这里要做的是deconvolution. 作Frourier Transform
之后开平方，不过我总觉得解是不唯一的，因为开方可以有正有负
【在 x********o 的大作中提到】
: Cong~~~, Niu Ren.
: you deserve a good offer.
: ps: what's the solution for #24 of your problems?
: Thanks
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x********o
发帖数: 519 | 60 very good idea.
Thanks
Transform
【在 k*******d 的大作中提到】
: 和的pdf是原先pdf的卷积，于是这里要做的是deconvolution. 作Frourier Transform
: 之后开平方，不过我总觉得解是不唯一的，因为开方可以有正有负
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x********o
发帖数: 519 | 61 to determine the pdf, do we check the histogram?
or there are better methods? |
l*********t
发帖数: 89 | |
x********o
发帖数: 519 | 63 have no clue about #6.
could anyone explain it?
thanks |
k*******d
发帖数: 1340 | 64 我在想用future
【在 x********o 的大作中提到】
: have no clue about #6.
: could anyone explain it?
: thanks
|
h*****i
发帖数: 1017 | |
p*********e
发帖数: 32207 | 66 围观!
【在 i**w 的大作中提到】
: 这些是最近两个月每次面试完，给C同学(谢谢陪我一路哈~~)的汇报整理出来的。其实
: 也没怎么整
: 理...
: 大部分都是常见的题。有些常见的题就直接没列。还有些当时忘了的，现在更记不起来
: 了。
: 有些是电话上的，有些是onsite。题目有些没说清楚，大家将就，领会精神。
: 本来什么都没定下来的时候一肚子感想和经验，想着有一天搞定了，一定好好总结总结
: 。现在定下来
: 了，倒没了兴致了。。。但想想从版上看过那么多面试题和面经，我争取写点儿，励志
: 型的，给出身
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a***x
发帖数: 26368 | 67 围观熊猫！
其实
起来
总结
励志
【在 p*********e 的大作中提到】
: 围观!
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c**********e
发帖数: 2007 | 68 What does this one likely mean?
58. Are you familiar with capm?Given two stocks, say stock A with return
10%, volatility 10%, stock B with return 10% volatility 20%, how would
you construct a portfolio with fixed value,say 100$?
【在 i**w 的大作中提到】
: - 准备材料 (肯定不全)
: 看书的时候不能只记不想不总结。要有条理，做到能讲清楚这一块的来龙去脉之乎者也
: 。big picture和detail都要熟。当然，还是取决你是采取什么样的策略:把时间花的最大效益
: ，还是追求最大把握。这些书对金融专业可能其实都是最基本入门级的书，不敢说那些
: complicated东西(term structure之类的)我明白，看的时候就直接略过了。但是那些基本的东
: 西，只要书上有的我都看到。
: 简历：要烂熟于心。建立上的东西被问倒了，基本上就挂了
: 面试书:
: A Practical Guide To Quantitative Finance Interviews
: 绿皮书。没有的话去买一本。我碰到的电话面试问题七八成都在上面，onsite四五成。
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A****e
发帖数: 310 | |
k****e
发帖数: 647 | 70 empirical CDF
【在 x********o 的大作中提到】
: to determine the pdf, do we check the histogram?
: or there are better methods?
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f********r
发帖数: 408 | |
b*****r
发帖数: 4717 | |
s**********6
发帖数: 873 | |
y****n
发帖数: 60 | 74 Can you also post the solution to your questions? Thanks a lot for sharing. |
d**0
发帖数: 124 | 75 楼主实在人 非名校案例对版上大多数朋友更有鼓励意义 谢谢分享
【在 i**w 的大作中提到】
: 这些是最近两个月每次面试完，给C同学(谢谢陪我一路哈~~)的汇报整理出来的。其实
: 也没怎么整
: 理...
: 大部分都是常见的题。有些常见的题就直接没列。还有些当时忘了的，现在更记不起来
: 了。
: 有些是电话上的，有些是onsite。题目有些没说清楚，大家将就，领会精神。
: 本来什么都没定下来的时候一肚子感想和经验，想着有一天搞定了，一定好好总结总结
: 。现在定下来
: 了，倒没了兴致了。。。但想想从版上看过那么多面试题和面经，我争取写点儿，励志
: 型的，给出身
|
s******r
发帖数: 324 | 76 楼主不应该把面试题贴出来,搞的公司招人越来越不好招,题目越来越难出,leak出去的
题目太多,要想新的题目出来考别人. |
a***n
发帖数: 423 | 77 太励志了！怎么早没有看到这篇文章？谢谢IHTW分享他的经验。
【在 i**w 的大作中提到】
: 这些是最近两个月每次面试完，给C同学(谢谢陪我一路哈~~)的汇报整理出来的。其实
: 也没怎么整
: 理...
: 大部分都是常见的题。有些常见的题就直接没列。还有些当时忘了的，现在更记不起来
: 了。
: 有些是电话上的，有些是onsite。题目有些没说清楚，大家将就，领会精神。
: 本来什么都没定下来的时候一肚子感想和经验，想着有一天搞定了，一定好好总结总结
: 。现在定下来
: 了，倒没了兴致了。。。但想想从版上看过那么多面试题和面经，我争取写点儿，励志
: 型的，给出身
|
s****y
发帖数: 109 | |
j********g
发帖数: 61 | |
