C***x
发帖数: 468 | 1 这是现在cme给的比例,3:1
http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/files/March-2011
10yr note的duration是8, 9左右, 那应该2/10 curve要4:1才match duration啊? 为何
2yr少了这么多? |
g*****1
发帖数: 18 | 2 I do not think the ratio is set to make delta (duration) neutral. |
d******r
发帖数: 193 | 3 TU是double contract,你可以看他的face value. |
C***x
发帖数: 468 | 4 2/10 trade的思想不是要duration match或dv01 match吗? 现在carry又不高. 这3:1对两种match都相差挺远啊.
【在 g*****1 的大作中提到】
: I do not think the ratio is set to make delta (duration) neutral.
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C***x
发帖数: 468 | 5 这个3:1不是指face value的比例吗?
position比例是3:2, 按照cme在那个链接里的第四列. 2yr是考虑了double的.
【在 d******r 的大作中提到】
: TU是double contract,你可以看他的face value.
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C***x
发帖数: 468 | |
d******r
发帖数: 193 | 7 当然不是face value ratio，是contract ratio |
C***x
发帖数: 468 | 8 不像吧? 那表里说了3:1是price ratio啊.
那请问那个3:2的leg quantity ratio是什么呢(我觉得这才是contract ratio啊)?
【在 d******r 的大作中提到】
: 当然不是face value ratio，是contract ratio
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C***x
发帖数: 468 | 9 找到真的原因了.
现在十年的CTD是到17年的. |
