请高手指教如何处理这个奇怪的barrier option - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 请高手指教如何处理这个奇怪的barrier option

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s******s
发帖数: 15

1

一个3年期的equity index put(knock-in of 15yr利率是否大于5%)，怎么估价如何
hedge？
看样子直接套用barrier option pricing的公式是不行的了,hedge能直接用delta
hedge么，请高手指点

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