a***u
发帖数: 67 | 1 how would you replicate a binary call from vanilla call and put? |
a****y
发帖数: 99 | 2 i guess
long 1/\epsilon c( K-\epsilon)
short 1/\epsilon c(K)
【在 a***u 的大作中提到】
: how would you replicate a binary call from vanilla call and put?
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d*j
发帖数: 13780 | 3 买一个call 比 strike 高点的
卖另外一个 call, strike 低那么多
加起来 除以那个数， 呵呵
大体意思
【在 a***u 的大作中提到】
: how would you replicate a binary call from vanilla call and put?
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k*******d
发帖数: 1340 | 4 题目中说的是用call 和put来 hedge，难道是用put-call parity吧put变成call?那还
得有一个
underlying啊
【在 d*j 的大作中提到】
: 买一个call 比 strike 高点的
: 卖另外一个 call, strike 低那么多
: 加起来 除以那个数， 呵呵
: 大体意思
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k*******d
发帖数: 1340 | 5 也许题目说的时候只是说说而已，没说一定要用到Put |
d*j
发帖数: 13780 | 6 嗯
call 就可以了
【在 k*******d 的大作中提到】
: 也许题目说的时候只是说说而已，没说一定要用到Put
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W*******d
发帖数: 63 | 7 bull spread with very close strike
【在 a***u 的大作中提到】
: how would you replicate a binary call from vanilla call and put?
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w******i
发帖数: 503 | 8
sounds good..
【在 a****y 的大作中提到】
: i guess
: long 1/\epsilon c( K-\epsilon)
: short 1/\epsilon c(K)
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