e*****r
发帖数: 700 | 1 我在使用spread options, Margrabe formular 遇到一个疑问
这个公式里的Vol=sort(vol1^2-2roh*vol1*vol2+vol2^2)
Are vol1 and vol2 price vols of each assets? If they are price vols, the
spread is molded as geometric brownian motion? How the price vol fit in
the geometric model?
这个问题很让我困惑，请大能指点。 | i*****e
发帖数: 159 | 2 the model is
dF1/F1 = vol1*dW1
dF2/F2 = vol2*dW2
dW1*dW2=rho*dt
【在 e*****r 的大作中提到】
: 我在使用spread options, Margrabe formular 遇到一个疑问
: 这个公式里的Vol=sort(vol1^2-2roh*vol1*vol2+vol2^2)
: Are vol1 and vol2 price vols of each assets? If they are price vols, the
: spread is molded as geometric brownian motion? How the price vol fit in
: the geometric model?
: 这个问题很让我困惑，请大能指点。
| e*****r
发帖数: 700 | 3 多谢
看来这个vol和spread 的price vol or percent vol 没有什么关系 |
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