t**x
发帖数: 12 | 1 最近在看一些大牛们以前的问题解答， 经常碰到说用martingale, 可是我只知道
martingale的最基本性质， 也就是条件期望不变。
大家给出的解答有时想不明白， 所以想问一下大家，到底用了martingal的那些性质？
或者那位大侠能有推荐的书就更好了， 谢谢 |
p*****k
发帖数: 318 | 2 i guess you are talking about optional (optimal) stopping theorem
- almost every stochastic calculus/process textbook covers it.
not sure about your background, but i personally like
"probability with martingales" by David Williams |
t**x
发帖数: 12 | 3 谢谢牛人， 再问一个问题啊，
大家经常讨论的markov chain 的转移矩阵， 我是不太明白怎么用。
能不能给个有例子的link， 或者相关的书呢？ |
d*j
发帖数: 13780 | 4 看看周的书， 有几个例子， 面试足够了
【在 t**x 的大作中提到】
: 谢谢牛人， 再问一个问题啊，
: 大家经常讨论的markov chain 的转移矩阵， 我是不太明白怎么用。
: 能不能给个有例子的link， 或者相关的书呢？
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m*********g
发帖数: 646 | 5
【在 t**x 的大作中提到】
: 谢谢牛人， 再问一个问题啊，
: 大家经常讨论的markov chain 的转移矩阵， 我是不太明白怎么用。
: 能不能给个有例子的link， 或者相关的书呢？
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m*********g
发帖数: 646 | 6 这个问题，差不多所有STOCHASTIC PROCESS的入门书都会在开始几章介绍。强烈建议你
先系统的读完一本这方面的书。
【在 t**x 的大作中提到】
: 谢谢牛人， 再问一个问题啊，
: 大家经常讨论的markov chain 的转移矩阵， 我是不太明白怎么用。
: 能不能给个有例子的link， 或者相关的书呢？
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