一个面试题 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 一个面试题

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o******e 发帖数: 74	1 两个股票，收益率相等，S1的波动率20%，S2的波动率30%，两股票相关系数50%，问如何分配一笔固定数目的本金到这两股，使得投资的风险最小。网上看来的，都没看懂什么意思。谢谢！
r*******s 发帖数: 303	2 不管你怎么分配，收益都是相等的。但是风险不一样。风险最小的最好了。对variance 求到，取极值就可以了。
o******e 发帖数: 74	3 明白了，多谢！
p***o 发帖数: 3399	4 0.86?

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