数据短如何计算ETL? - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 数据短如何计算ETL?

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c****y 发帖数: 3592	1 extreme tail loss或者shortfall或者CVaR 我一般用johnrnd做simulate然后再计算, 但有时候数据很短(就10来个),算出来很大的数字百分之几百的ETL,不知道有没有别的办法呢? 还是说就干脆historical算了,大于 var的取个平均数otherwise等于var.
K*****Y 发帖数: 629	2 Maybe you can try Extreme Value Theory.

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