Re:说说我所知道的矿工 (转载) - Quant版

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b***k
发帖数: 2673

【以下文字转载自 Singapore 讨论区】
发信人: mathstoto (toto), 信区: Singapore
标题: Re: 说说我所知道的矿工
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Mar 22 12:08:53 2008), 转信
最简单的，大家都知道欧式期权，如果我新作一个亚式的，在average period只有一天
的时候，得出的结果应该和欧式一样。所有的model都需要此类的向下兼容性。现在大
家用的model都越来越复杂，但是务必保证每一个新model，都和原来的兼容，不能出现
model arbitrage，所以需要一个validation组来核查。
这是我所知道的，具体怎样最好有从事这个职位的人来说说。

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