[合集] 怎么证明call price关于K的函数是下凸函数？ - Quant版

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档，一周内的贴子最多显示50字，超过一周显示500字访问原贴

Quant版 - [合集] 怎么证明call price关于K的函数是下凸函数？

相关主题
● [合集] An interview question	● [合集] 问两个概率的题目
● [合集] interview question	● [合集] 被 GOLDMAN SACHS据了
● [合集] 面试题: 怎么判断一个linked list 是不是 circled	● [合集] 问一个概率题
● [合集] 问一个martingale的问题，谢谢	● [合集] 请教两个概率题
● [合集] Question about Brownian motion	● [合集] 问两个题(derivatives)
● [合集] 问JOHN HULL书里面的两个方程。。。	● [合集] 一个构造函数调用顺序的问题
● [合集] 有人用过Scott Meyers 的 Effective C++ 系列书么？？	● [合集] 问一个 Black - Scholes Formula的问题
● [合集] 求书： thinking in C++, 哪个大侠有电子版的	● [合集] CS chicago

相关话题的讨论汇总
话题: wed话题: jan话题: jadeson话题: 2008话题: trenchant

进入Quant版参与讨论

(共1页)

b***k
发帖数: 2673

☆─────────────────────────────────────☆
trenchant (N/A) 于 (Wed Jan 16 18:06:57 2008) 提到:
就是C关于strike price K的二阶求导是正数
需要用数学求导硬算么？
☆─────────────────────────────────────☆
eventhorizon (洒水车) 于 (Wed Jan 16 18:54:29 2008) 提到:
Construct a positive portfolio with call options of K and K+\-epsilon.
☆─────────────────────────────────────☆
trenchant (N/A) 于 (Wed Jan 16 19:38:39 2008) 提到:
哦，具体说说？？
谢谢

☆─────────────────────────────────────☆
Jadeson (Jadeson) 于 (Wed Jan 16 19:51:19 2008)

(共1页)

进入Quant版参与讨论

相关主题
● [合集] CS chicago	● [合集] Question about Brownian motion
● [合集] 请教个digital option的问题	● [合集] 问JOHN HULL书里面的两个方程。。。
● [合集] 问个问题，欧式期权定价的	● [合集] 有人用过Scott Meyers 的 Effective C++ 系列书么？？
● [合集] contribute an interview problem	● [合集] 求书： thinking in C++, 哪个大侠有电子版的
● [合集] An interview question	● [合集] 问两个概率的题目
● [合集] interview question	● [合集] 被 GOLDMAN SACHS据了
● [合集] 面试题: 怎么判断一个linked list 是不是 circled	● [合集] 问一个概率题
● [合集] 问一个martingale的问题，谢谢	● [合集] 请教两个概率题

相关话题的讨论汇总
话题: wed话题: jan话题: jadeson话题: 2008话题: trenchant

#	版面	帖数(主题数)
-	全站	4871 (796)
1	Military	3777 (569)
2	Stock	341 (51)
3	Joke	117 (17)
4	History	116 (3)
5	Automobile	100 (9)
6	USANews	55 (9)
7	Midlife	45 (1)
8	Headline	41 (41)
9	Dreamer	33 (13)
10	FleaMarket	32 (20)
11	Living	30 (7)

boards

未名新帖统计// 7月16日

历史上的今天