[合集] 问JOHN HULL书里面的两个方程。。。 - Quant版

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r*****t
发帖数: 286

☆─────────────────────────────────────☆
trenchant (N/A) 于 (Tue Feb 20 16:11:30 2007) 提到:
dS/S = mu * dt +sigma * dz
d(lnS) = (mu - sigma^2 / 2) * dt + sigma dz
第一个个股票价格的微分方程
第二个是用 ITO LEMMA引出的股票价格的方程，说明股价是 log－normal分布的
请问为什么第二个和第一个有一些差别呢？
难道第一个的左边 dS/S 不是直接可以写成 d(lnS)么？？
也就是说： dS/S = d (lnS) 在这里成立么？？？
我的想法是，，第二个方程里面的那项 sigma^2 / 2
是 dS/S = d (lnS) 这个微分方程的误差，请问对么？
谢谢
☆─────────────────────────────────────☆
ThatYear (那年) 于 (Tue Feb 20 16:14:07 2007) 提到:

NO
informally speaking, you co

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