首页
论坛
未名存档
话题女王
小圈子
马甲追踪
版面排名
流量曲线
水枪排名
发帖量曲线
发帖版面饼图
发帖时间柱图
关于本站
帮助
boards
本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字
访问原贴
Quant版
- 请问portfolio的kutosis 和 skewness咋算啊?
相关主题
●
苦闷, portfolio optimization 问题求助
●
[合集] 苦闷, portfolio optimization 问题求助
●
[合集] 苦闷, portfolio optimization 问题求助
●
求救,关于interest rate的model
●
trading volatility skew
●
请教两个portfolio合并的VaR的问题
●
Quantitative Analyst (Portfolio Analysis) - UBS - Shanghai
●
VAR的问题
●
quant analyst for asset management fund in Northern, NJ
●
【Finance】dynamic/static replicating portfolio
相关话题的讨论汇总
话题: kutosis
话题: skewness
话题: portfolio
进入Quant版参与讨论
1
(共1页)
i*****r
发帖数: 1302
1
我有weight(1*n)和return(t*n)
Q*********r
发帖数: 93
2
Why can't you just calculate the (t*1) portfolio returns and then calculate
sample k and s? You can even do it easily in Excel.
-brett
【在 i*****r 的大作中提到】
: 我有weight(1*n)和return(t*n)
1
(共1页)
进入Quant版参与讨论
相关主题
●
【Finance】dynamic/static replicating portfolio
●
Matlab中怎么做高次方的约束条件啊?
●
Can anyone share Gatheral's lecture notes?
●
A INTERVIEW PROBLEM
●
what's local vol??
●
急问 关于volatility smile的问题
●
Take temperature of hedge fund industry
●
The Fallen Tomato Cart (ZT)
●
vol skew的问题
●
关于非常复杂的exotic option
相关话题的讨论汇总
话题: kutosis
话题: skewness
话题: portfolio