e*r
发帖数: 1121 | 1 最近需要编个cross correlation 的程序， 调用了numerical recipe里的four1 （快
速傅立叶变换）。用简单的正弦函数做测试，通过。上真实数据，发现傅立叶变换后返
回很多NAN的value。数据点也不是很变态，大概是0.01 到3之间。网上google有些人说
这个four1毛病很多。我不是很明白。
这里有懂的可以讲讲么？另外可以推荐个比较robust 的快速傅立叶变换子程序吗？非
常感谢！我用的是fortran.
xiexie! |
N******K
发帖数: 10202 | 2 c 或者c++的倒是有
【在 e*r 的大作中提到】
: 最近需要编个cross correlation 的程序， 调用了numerical recipe里的four1 （快
: 速傅立叶变换）。用简单的正弦函数做测试，通过。上真实数据，发现傅立叶变换后返
: 回很多NAN的value。数据点也不是很变态，大概是0.01 到3之间。网上google有些人说
: 这个four1毛病很多。我不是很明白。
: 这里有懂的可以讲讲么？另外可以推荐个比较robust 的快速傅立叶变换子程序吗？非
: 常感谢！我用的是fortran.
: xiexie!
|
a****l
发帖数: 8211 | 3 服了，不就是一对的加法乘法吗，居然还弄出nan了
【在 e*r 的大作中提到】
: 最近需要编个cross correlation 的程序， 调用了numerical recipe里的four1 （快
: 速傅立叶变换）。用简单的正弦函数做测试，通过。上真实数据，发现傅立叶变换后返
: 回很多NAN的value。数据点也不是很变态，大概是0.01 到3之间。网上google有些人说
: 这个four1毛病很多。我不是很明白。
: 这里有懂的可以讲讲么？另外可以推荐个比较robust 的快速傅立叶变换子程序吗？非
: 常感谢！我用的是fortran.
: xiexie!
|
w***g
发帖数: 5958 | 4 用fftw。matlab也用这个。
【在 e*r 的大作中提到】
: 最近需要编个cross correlation 的程序， 调用了numerical recipe里的four1 （快
: 速傅立叶变换）。用简单的正弦函数做测试，通过。上真实数据，发现傅立叶变换后返
: 回很多NAN的value。数据点也不是很变态，大概是0.01 到3之间。网上google有些人说
: 这个four1毛病很多。我不是很明白。
: 这里有懂的可以讲讲么？另外可以推荐个比较robust 的快速傅立叶变换子程序吗？非
: 常感谢！我用的是fortran.
: xiexie!
|
M**L
发帖数: 8 | 5 fftw是通用的fft库，有2和3两个接口不一样的版本。
其他的数学库像MKL等都有自己的实现，但接口规范都和fftw一致（可能是2、3之一，
也可能都有）。
虽然是成熟的库，但需要注意FFT的输入参数有很多trick，要小心。 |
w***g
发帖数: 5958 | 6 大牛展开说说有哪些trick?
【在 M**L 的大作中提到】
: fftw是通用的fft库，有2和3两个接口不一样的版本。
: 其他的数学库像MKL等都有自己的实现，但接口规范都和fftw一致（可能是2、3之一，
: 也可能都有）。
: 虽然是成熟的库，但需要注意FFT的输入参数有很多trick，要小心。
|
