x******a
发帖数: 6336 | 1 我要生成1m的随机数，用什么seed比较好？
谢谢 |
t******i
发帖数: 2688 | 2 什么样的随机数？ binary，还是uniform，还是搞死？ |
x******a
发帖数: 6336 | 3 exponential，beta 和gaussian/student t
我现在在C++里用time(0),每一个loop生成4k上面三种分布，
大概需要200-500k个loop。这样是不是每个loop的相关了？
多谢.
【在 t******i 的大作中提到】
: 什么样的随机数？ binary，还是uniform，还是搞死？
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t*****n
发帖数: 4908 | 4 我不是很懂。但是你不必自己造轮子吧。gsl和boost都有。
【在 x******a 的大作中提到】
: exponential，beta 和gaussian/student t
: 我现在在C++里用time(0),每一个loop生成4k上面三种分布，
: 大概需要200-500k个loop。这样是不是每个loop的相关了？
: 多谢.
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x******a
发帖数: 6336 | 5 我用boost，我就想知道次数太多会不会导致随机性下降，相关性变大？
谢谢
【在 t*****n 的大作中提到】
: 我不是很懂。但是你不必自己造轮子吧。gsl和boost都有。
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c*********e
发帖数: 16335 | 6 en.到stackoverflow上search一下，就有答案了。别自己造。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 我不是很懂。但是你不必自己造轮子吧。gsl和boost都有。
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O*******d
发帖数: 20343 | 7 如果需要真正的随机数，最好的办法是用硬件的发生器。 网上有卖的，USB 接口， 因
为是用电子电路的热涨落来产生随机数，所以产生速度有限制，大概每秒1万个随机的
比特。
【在 x******a 的大作中提到】
: 我要生成1m的随机数，用什么seed比较好？
: 谢谢
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l*y
发帖数: 21010 | 8 硬件的好像也不是真正的随机
【在 O*******d 的大作中提到】
: 如果需要真正的随机数，最好的办法是用硬件的发生器。 网上有卖的，USB 接口， 因
: 为是用电子电路的热涨落来产生随机数，所以产生速度有限制，大概每秒1万个随机的
: 比特。
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l*******m
发帖数: 1096 | 9 1million 小case. 你不放心，可以run autocorrelation 看看peaks
【在 x******a 的大作中提到】
: 我用boost，我就想知道次数太多会不会导致随机性下降，相关性变大？
: 谢谢
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O*******d
发帖数: 20343 | 10 热涨落是真正的随机。 但是热涨落噪音的频率有限，所以用硬件产生随机数，bit
rate不能太高，否则两个bit的产生会落在同一个涨落中，就不是随机的了。 硬件随机
数的好处之一就是不需要seed，过程是不可重复的。 加密用的key，要求高时，要用硬
件随机数。
【在 l*y 的大作中提到】
: 硬件的好像也不是真正的随机
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x******a
发帖数: 6336 | 11 多谢，更正一下，是大概1－3billion。
6k／loop ＊ 200～500k loops
【在 l*******m 的大作中提到】
: 1million 小case. 你不放心，可以run autocorrelation 看看peaks
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d****i
发帖数: 4809 | 12 热噪声一般认为是真正的随机的，数字电路产生的都是伪随机的。
【在 l*y 的大作中提到】
: 硬件的好像也不是真正的随机
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l*******m
发帖数: 1096 | 13 最好先估计一下project是不是很对随机数质量sensitive。不要overdesign.
【在 x******a 的大作中提到】
: 多谢，更正一下，是大概1－3billion。
: 6k／loop ＊ 200～500k loops
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x******a
发帖数: 6336 | 14 谢谢，例如，我要simulate一个portfolio的var，
这个portfolio有1000－6000positions，
对每个position，要simulate一个random number，计算it的pal
然后所有pnl的和作为这个portfolio的pnl，
我simulate 100000次，记下来每次的pnl，会得到一个pnl的分布，然后取1%的
quantile。
我用time（0）做seed, 发现下面两种写法，Myrandom randn的位置不同导致结果有20%
以上的差异。
1.
vector PnL;
Myrandom randn；
for(i=0; i
double sum=0;
.......
for(j=0; j
.....
getpnl();
sum+=getpnl;
}
PnL.pushback(sum);
}
sort(PnL.begin(), PnL.end());
cout<
2.
for(i=0; i
Myrandom randn；
double sum=0;
......
for(j=0; j
....
getpnl();
sum+=getpnl();
}
}
sort(PnL.begin(), PnL.end());
cout<
class MyRandom
{
private:
// Types
typedef boost::mt19937 Engine;
typedef boost::normal_distribution<> Distribution;
typedef variate_generator Generator;
// To hold the generator
Generator* _gen;
public:
MyRandom( int seed, float minVal, float maxVal )
{
_gen = new Generator( Engine( seed ), Distribution( minVal, maxVal )
);
}
~MyRandom()
{
delete _gen;
}
float next()
{
return (*_gen)();
}
};
【在 l*******m 的大作中提到】
: 最好先估计一下project是不是很对随机数质量sensitive。不要overdesign.
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m****s
发帖数: 1481 | 15 难道不是找一个周期比较大的随机数产生器然后随便选个seed就行了么，numerical
recepie上面我记得有个2^53的，大概10^16了，比你需要的billion高出好多个量级了
，应该足够用了吧。实在不行，再拿一个小随机数生成器和这个两个结合起来应该够了
吧 |
