c******x
发帖数: 350 | 1 【 以下文字转载自 Statistics 讨论区 】
发信人: cassimox (cassimox), 信区: Statistics
标 题: PCA 分析请教
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Feb 24 20:06:06 2014, 美东)
假设x1，x2联合高斯分布，有cov为：[1 x;x 2]。x为非零。
现在我想把x1和x2表达为：
x1=a11*G1 + a12*G2
x2=a21*G1 + a22*G2
G1和G2为独立的两个单变量高斯分布。
不知道如何从PCA分析得到4个a系数，以及这两个高斯分布。
多谢。 | Q***5
发帖数: 994 | 2 找 eigen vector, 再乘上对应的 eigen value 平方根，就得到你要的那些 a了。
【在 c******x 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Statistics 讨论区 】
: 发信人: cassimox (cassimox), 信区: Statistics
: 标 题: PCA 分析请教
: 发信站: BBS 未名空间站 (Mon Feb 24 20:06:06 2014, 美东)
: 假设x1，x2联合高斯分布，有cov为：[1 x;x 2]。x为非零。
: 现在我想把x1和x2表达为：
: x1=a11*G1 + a12*G2
: x2=a21*G1 + a22*G2
: G1和G2为独立的两个单变量高斯分布。
: 不知道如何从PCA分析得到4个a系数，以及这两个高斯分布。
| c******x
发帖数: 350 | 3 假设a11 和a12是第一个eigen vector 的两个分量，那还需要乘eigenvalue的平方根,
比如说是sqrt(d1)，
x1= sqrt(d1)[a11*G1 + a12*G2]
不知理解对吗？ | Q***5
发帖数: 994 | 4 你原帖里a11 a21 是一个特征向量，a12 a22 是另一个。 |
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